Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Der Artikel entwickelt eine automatisierte USDJPY-Strategie auf Tageskerzen, die bullische und bärische Engulfing-Kerzen als Umkehrsignale nutzt. Er definiert die Muster durch den Vergleich von Eröffnungs- und Schlusskurs der aktuellen Kerze mit den Preisen…
Der Artikel beschreibt Martingale-Ansätze, bei denen Verlustpositionen durch größere Trades oder durch zusätzliche Positionen zu günstigeren Preisen erweitert werden. Ziel ist, frühere Verluste durch eine spätere günstige Bewegung oder einen Rücksetzer…
Der Artikel erklärt, wie Sie den visuellen Strategietester von MetaTrader 4 für manuelle Trading-Experimente vorbereiten. Er beschreibt die Installation des Expert Advisors vHandsTrade und der zugehörigen Dateien, die Kompilierung des Advisors und das…
Dieses Tutorial wandelt einen benutzerdefinierten UT-Bot-Alerts-Indikator in einen MQL5-Expert-Advisor um. Es betont das zuverlässige Auslesen von Indikatorpuffern und die Synchronisierung von Entscheidungen mit neuen Bars. Der EA wertet das Signal der…
Der Artikel erläutert Atomic Orbital Search (AOS), eine populationsbasierte Metaheuristik, die mögliche Lösungen Elektronen zuordnet, die auf imaginäre Orbitalschichten verteilt sind. Die Güte der Kandidaten wird als Energie aufgefasst; eine niedrigere…
Der Artikel schlägt vor, gegenseitige Information (MI) zu verwenden, um auszuwählen, welches von mehreren möglichen Trading-Zielen ein Black-Box-Regressionsmodell lernen soll. Die Beispiele vergleichen künftige Preisänderungen, gleitende Durchschnitte,…
Dieser Artikel nutzt die Standardbibliothek von MQL5, um einen Standardabweichungskanal in einen Expert Advisor umzuwandeln. Der Kanal kombiniert eine Mittellinie aus linearer Regression mit Bändern, die um ein gewähltes Vielfaches der residualen…
Dieses MQL5-Tutorial passt einen bestehenden Expert Advisor zu einem Rahmen für ein Triple-Screen-System an. Es nutzt gleitende Durchschnitte auf drei konfigurierbaren Zeitebenen, standardmäßig auf Wochen-, Tages- und Vier-Stunden-Zeitebene. Jeder Screen…
Der Artikel zeigt, wie wiederholte Auftragssuchen und die Zustandsverwaltung aus einem Expert Advisor in wiederverwendbare Funktionen ausgelagert werden können. Bei einer einzelnen Position durchsucht das Beispiel offene Aufträge nach passendem Symbol und…
Der Artikel schlägt eine nichtlineare Regressionsgleichung vor, die Kurse anhand von zwei vorherigen Beobachtungen prognostiziert. Die sieben Terme kombinieren lineare und quadrierte Kurseingaben, eine Differenz als Momentummaß, eine Sinuskomponente zur…
Der Artikel skizziert einen Expert Advisor für mehrere Symbole, der Reversions- und Momentumsignale für jedes Instrument getrennt auswertet. Er berechnet einen Z-Score anhand des Kurses im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt und dessen…
Der Artikel beschreibt einen MetaTrader Expert Advisor, der gängige Candlestick-Muster aus einer, zwei oder drei Kerzen findet und markiert. Sie können nach einer bestimmten Formation suchen oder alle unterstützten Muster in einem ausgewählten historischen…
Dieses Tutorial erklärt, wie ein Modell historische Beobachtungen genau abbilden kann, indem es das Rauschen statt des zugrunde liegenden Prozesses lernt. Es nennt kleine Stichproben und übermäßige Modellkomplexität als häufige Ursachen. Anhand einer…
Das Dokument erklärt die multiple lineare Regression als Methode, ein Ergebnis mithilfe mehrerer Einflussgrößen zu modellieren. Die Methode der kleinsten Quadrate wählt Koeffizienten, indem sie die quadrierten Vorhersagefehler minimiert. Jeder Koeffizient…
Diese Lektion führt Pairs Trading als Ansatz ein, um eine vermutete wirtschaftliche Beziehung zwischen zwei Wertpapieren zu handeln. Sie unterscheidet Kointegration von Korrelation, veranschaulicht beide Konzepte anhand simulierter Reihen und beschreibt, wie…
Die Vorlesung erklärt, wie Regressionsresiduen – die Differenzen zwischen beobachteten und prognostizierten Werten – Aufschluss darüber geben können, ob die Annahmen eines linearen Modells plausibel sind. Ein Residuenplot sollte eine strukturlose Wolke um…
Die Vorlesung stellt einen Ablauf vor, mit dem sich prüfen lässt, ob ein Aktienfaktor die Aktien nach ihrer künftigen relativen Wertentwicklung einordnet. Im Momentum-Beispiel wird die Kursveränderung über einen langen Rückblickzeitraum gemessen, wobei der…
Diese Vorlesung gibt einen Überblick darüber, wie ein Regressionsmodell falsch spezifiziert werden kann und wie sich diese Entscheidungen auf Schätzungen und Prognosen auswirken. Wird eine mit den enthaltenen Einflussgrößen korrelierte Variable ausgelassen,…
Diese Vorlesung erklärt, wie ein Stichprobenmittelwert den Populationsmittelwert schätzen kann und wie ein Konfidenzintervall dessen Unsicherheit ausdrückt. Sie leitet den Standardfehler aus der Streuung und Größe der Stichprobe ab und beschreibt…
Diese Vorlesung erklärt, wie Zufallsvariablen unsichere Ergebnisse darstellen und wie Wahrscheinlichkeitsverteilungen ihr Verhalten beschreiben. Sie unterscheidet diskrete Ergebnisse, die durch eine Wahrscheinlichkeitsfunktion zusammengefasst werden, von…
Diese Vorlesung untersucht, warum sich Regressionskoeffizienten zwischen Stichproben deutlich verändern können und dadurch die Zuverlässigkeit eines Modells für neue Daten begrenzt ist. Anhand einfacher Beispiele zur linearen Regression zeigt sie, wie kleine…
Das Dokument führt autoregressive Modelle ein, die eine Zeitreihe anhand ihrer eigenen verzögerten Werte prognostizieren. Es erklärt, dass aussagekräftige Schätzungen Kovarianzstationarität voraussetzen: einen über die Zeit stabilen, endlichen Mittelwert,…
Das Dokument beschreibt einen Ablauf zur Prüfung eines Trading-Portfolios anhand von Performancekennzahlen und Diagnosegrafiken. Es erläutert gängige Größen wie Sharpe-Ratio, Marktbeta und maximalen Drawdown sowie Renditeverteilungen, kumulierte und…
Das Dokument unterscheidet Aktienvolumen von Dollarvolumen und erklärt, warum Balkendaten durchschnittliche, volumen-gewichtete oder zuletzt gehandelte Preise ausweisen können. Es beschreibt typische Intraday-Volumenmuster bei US-Aktien, einschließlich einer…