Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
109 Dokumente
Dieses Notebook vergleicht DQN, PPO und A2C in einer gemeinsamen simulierten Trading-Umgebung, die auf stündliche Renditen von Bitcoin-Perpetual-Futures kalibriert ist. Ein GARCH(1,1)-Modell erzeugt Volatilitätscluster. Die Umgebung berechnet Kosten für…
Das Dokument erläutert ein temporales Faltungsnetzwerk zur Prognose von Funding-Prämien bei Krypto-Perpetuals anhand eines Fensters von 60 Abrechnungen. Vier kausale Faltungsblöcke verwenden einen Kernel der Größe drei und Dilatationen von 1, 2, 4 und 8. Ihr…
Dieses Notebook misst, wie sich Ausführungskosten auf eine bereits ausgewählte Konfiguration für Krypto-Perpetuals auswirken. Modell, Checkpoint, Einstiegsregel, Allokator und Risikokontrolle bleiben unverändert. Anschließend wird die Strategie mit einem…
Dieses Notebook testet ein Zwei-Modell-Design für Ausstiege anhand stündlicher Perpetual-Daten von BTC, ETH und SOL. Ein Einstiegs-Klassifikator erkennt ungewöhnlich hohe zukünftige Renditen; seine vorhergesagte Wahrscheinlichkeit fließt anschließend…
Diese Analyse vergleicht Validierungsprognosen mehrerer Modellfamilien für das Funding von Perpetual-Futures. Sie erläutert, dass der Informationskoeffizient die Rangfolge späterer Renditen misst, AUC die Ordnung positiver und negativer Ergebnisse misst und…
Dieses Notebook bewertet positionsbezogene Exits bei Krypto-Perpetual-Futures-Positionen, die eine frühere Allokationsphase ausgewählt hat. Es definiert feste Verlust-Stopps, an den besten Preis jeder Position gebundene Trailing-Stops und Zeit-Exits nach…
Dieses Dokument beschreibt einen Datensatz und Ablauf zur Untersuchung von Kryptowährungs-Perpetual-Futures zusammen mit ihrem Prämienindex. Es umfasst stündliche OHLCV-Beobachtungen und Prämienmessungen im Acht-Stunden-Takt für ein festgelegtes Universum…
Dieses Notebook führt eine Einsatzprobe für ein Modell zur Prognose der Richtung von Krypto-Funding-Raten durch. Es trainiert ein dreiklassiges LightGBM-Modell mit historischen, von Binance abgeleiteten Perpetual-Daten, ruft anschließend Live-Stundenbalken…
Diese Demonstration beschreibt den Betrieb einer kontinuierlich laufenden Krypto-Strategie, die mit einem USD-Spot-Broker verbunden ist. Sie überträgt ein größeres Universum aus einer Perpetual-Futures-Fallstudie auf die kleinere Auswahl verfügbarer…
Diese explorative Analyse untersucht stündliche OHLCV-Daten für Krypto-Perpetual-Kontrakte zusammen mit einem achtstündigen Prämienindex. Sie betrachtet die Abdeckung von Symbolen und Daten, wechselnde Kontraktmitgliedschaften, Prämieneinheiten und…
Dieses Notebook prüft, ob Binance-Daten zu Perpetual-Futures eine Querschnittsstrategie unterstützen können, die Kontrakte nach Prämie ordnet und Long- sowie Short-Positionen eingeht. Es passt kein Modell an und erstellt keine Prognosen. Stattdessen prüft es…
Diese Konfiguration legt einen Research-Workflow für eine Long-Short-Strategie mit Krypto-Perpetual-Futures fest. Sie definiert ein nach Volumen ausgewähltes Anlageuniversum mit 19 Assets, Entscheidungen im Rhythmus der achtstündigen Funding-Abrechnungen und…
Dieses Notebook trainiert einen Reinforcement-Learning-Agenten, eine feste Verkaufsorder über stündliche Balken eines Krypto-Perpetual-Futures-Marktes zu verteilen. Sein Zustand umfasst verzögerte Renditen, Volatilität, Volumen der vorherigen Stunde, den…
Dieses Evaluierungsnotebook prüft finanzielle und modellbasierte Merkmale auf ihren Zusammenhang mit der Rendite der nächsten acht Stunden bei Krypto-Perpetual-Futures. Es erstellt die Evaluierungsstichprobe aus Walk-Forward-Validierungsfenstern, lässt den…
Das Dokument erläutert, warum TabM zur Modellierung von Perpetual-Funding-Paneldaten eingesetzt wird: Sein gemeinsames neuronales Grundgerüst kombiniert alle Eingabemerkmale, während nichtlineare Schichten Interaktionen abbilden können. Anders als ein Baum,…
Dieses Notebook untersucht Gradient-Boosting-Modelle zur Prognose von Renditen und Kursrichtung bei Krypto-Perpetuals. Das Raster variiert die Baumkapazität und die Verlustfunktion, einschließlich der Ziele quadratischer Fehler, absoluter Fehler und Huber,…
Dieses Notebook schätzt, ob der Prämien-Z-Score eines Krypto-Perpetuals die nachfolgenden Acht-Stunden-Renditen beeinflusst, wenn drei festgelegte Treiber – Preisvolatilität, Funding-Satz und durchschnittliche Prämienabweichung – konstant gehalten werden. Da…
Dieses Notebook misst, wie Ausführungskosten die bereits ausgewählte Konfiguration für Krypto-Perpetual-Futures beeinflussen. Modell, Checkpoint, Einstiegsregel, Allokation und Risikokontrolle bleiben unverändert; anschließend werden Backtests über ein…
Dieses Notebook wendet TabM, ein neuronales Ensemble mit gemeinsam genutzten Gewichten, auf ein Panel von Merkmalen für Krypto-Perpetual-Futures an. Die Mitglieder teilen sich ein neuronales Grundgerüst, haben jedoch eigene Skalierungsvektoren und…
Dieses Notebook untersucht gezielt, ob eine gelernte Sequenzdarstellung von Perpetual-Funding-Merkmalen handgefertigte Zusammenfassungen der Prämie verbessert, also des Abstands zwischen Perpetual- und Spotpreisen. Es vergleicht NLinear, das Änderungen…
Dieses Notebook wandelt Modellranglisten in einfache Krypto-Perpetual-Portfolios um. Zu jedem Funding-Zeitpunkt wählt eine Einstiegsregel Kontrakte am oberen oder unteren Ende der Rangliste aus und gewichtet sie gleich. Die Gleichgewichtung dient als…
Dieses Notebook vergleicht Validierungsprognosen mehrerer Modellfamilien für die Funding-Forschung zu Perpetual Futures. Es erläutert, dass der Information Coefficient den Rangzusammenhang zwischen Prognosen und nachfolgenden Renditen misst, AUC die…
Dieses Notebook verwendet Double Machine Learning, um zu schätzen, ob ein Premium-z-Wert bei Perpetual Futures nach Bereinigung um sechs Vorbehandlungskontrollen mit der folgenden Acht-Stunden-Rendite zusammenhängt. Es vergleicht die Effekte in Phasen hoher…
Dieses Notebook entwickelt Merkmale für eine querschnittliche Hypothese: Ungewöhnlich teure Long-Positionen in Perpetual Futures könnten einer relativen Schwäche vorausgehen, wenn sich überfüllte Trades auflösen. Es wandelt Funding-Raten und…