Wissensbibliothek

Das Notebook trainiert einen einfachen Autoencoder mit standardisierten Stundenrenditen einer Gruppe von Krypto-Perpetual-Märkten. Der Encoder komprimiert den anlageklassenübergreifenden Renditevektor in eine zweidimensionale latente Darstellung, und der…

Dieses Dokument erklärt, warum eine tägliche Optionsreihe mit konstanter Laufzeit keine Renditereihe für eine tatsächlich gehaltene Position ist. Es wählt Call- und Put-Positionen mit gleichem Basispreis und Verfall aus, die Liquiditäts-, Laufzeit-,…

Dieses Dokument stellt gemeinsame Methoden vor, um Merkmale aus angepassten Modellen ohne Verwendung zukünftiger Beobachtungen zu erzeugen. Für Hidden-Markov-Modelle unterscheidet es gefilterte Zustandswahrscheinlichkeiten, die auf Beobachtungen bis zum…

Dieses Notebook verwendet Double Machine Learning, um zu schätzen, ob Abweichungen bei Perpetual-Futures-Prämien mit den folgenden Acht-Stunden-Renditen zusammenhängen und ob sich dieser geschätzte Zusammenhang zwischen Märkten mit hoher und niedriger…

Dieses Notebook veranschaulicht Deep Hedging für einen leerverkauften europäischen Call. Es simuliert Pfade der geometrischen Brownschen Bewegung, verwendet Delta-Hedging nach Black-Scholes als Referenz und trainiert ein halb-rekurrentes neuronales Netz.…

Dieses Dokument beschreibt einen Devisen-OHLCV-Datensatz mit G10-Hauptwährungspaaren und Kreuzkursen sowie Tages- und Vier-Stunden-Balken von OANDA. Es erläutert, wie die Daten heruntergeladen, geladen, nach Währungspaar oder Zeitraum gefiltert und anhand…

Dieses Notebook prüft, ob Kennzahlen aus dem Optionsmarkt künftige Renditen über Aktien hinweg ordnen können. Es passt festgelegte lineare Modelle an aus Optionen abgeleitete Merkmale an, verwendet Walk-Forward-Validierung und vergleicht die Stärke der…

Dieses Notebook erläutert, wie GARCH das Clustering von Volatilität in ein Merkmal je Handelssitzung überführt. Zunächst werden Renditediagramme und ein ARCH-LM-Test verwendet, um zu prüfen, ob quadrierte Renditen von ihren eigenen Verzögerungen abhängen. In…

Dieses Notebook untersucht AAPL-Handels- und Kursnotierungsdaten während des Börsencrashs im März 16, 2020, um zu zeigen, wie sich die Markt-Mikrostruktur unter Stress verändert. Es beschränkt die Daten auf die regulären Handelszeiten, unterscheidet…

Diese Pipeline erstellt Finanzmerkmale für einen ETF-Bereitstellungsablauf aus OHLCV-Kursen und einer Zinskurve. Sie leitet Renditen und risikobereinigte Renditen über mehrere Lookback-Zeiträume, Momentum-Beschleunigung und Volatilitätsverhältnisse ab und…

Dieses Notebook nutzt Analysen maximaler günstiger und ungünstiger Kursbewegungen, um Breiten von Triple Barriers anhand beobachteter Kursverläufe festzulegen. Bei einem Long-Einstieg zum Schlusskurs eines Balkens misst es den besten Höchstkurs und den…

Diese Studie untersucht, ob Größen aus dem Optionsmarkt zukünftige Aktienrenditen in eine Rangfolge bringen können. Zu den Merkmalen gehören die implizite Volatilität über verschiedene Laufzeiten, die Put-Call-Skew, die Steigung der Laufzeitenstruktur und…

Dieses Dokument entwickelt ein tägliches Merkmals-Panel zur Rangordnung von zwanzig Währungspaaren zum New Yorker Schlusskurs um 5 PM. Es unterscheidet rangfähige Signale wie standardisierte Renditen über mehrere Zeithorizonte und die Kanalposition von…

Das Notebook erläutert den Value at Risk als Verlustquantil und den Conditional Value at Risk, auch Expected Shortfall genannt, als durchschnittlichen Verlust jenseits dieser Schwelle. Es schätzt das eintägige Tail-Risiko für einen breit aufgestellten…

Diese Fallstudie trainiert regularisierte lineare Modelle auf den Renditen von Short-At-the-Money-Straddles, die bis zum Verfall gehalten werden. Da die Prämieneinnahmen den Gewinn begrenzen, während Verluste unbegrenzt wachsen können, dominieren einige…

Dieses Notebook erstellt vier modellbasierte Merkmale für die Optionsforschung zum S&P 500: Volatilitätsprognosen für den nächsten Tag aus GJR-GARCH und stochastischer Volatilität sowie die Abweichungen jeder Prognose von der impliziten Volatilität am…

Dieses Notebook prüft, ob gelernte Graph-Embeddings einem tabellarischen Modell für US-Aktien zusätzliche Prognoseinformationen liefern. Es erstellt ein Netzwerk anhand absoluter Renditekorrelationen, die vor dem Zielzeitraum gemessen wurden, konstruiert…

Dieses Notebook vergleicht Verfahren zur Volatilitätsmessung und entwickelt heterogene autoregressive (HAR) Volatilitätsmodelle zusammen mit einer Analyse der Rauheit des Marktes. Es nutzt Intraday-Renditen, um die realisierte Sitzungsvarianz zu schätzen,…

Dieses Notebook vergleicht vier Referenzallokationen für ETF anhand historischer Krisenphasen, manuell festgelegter gleichzeitiger Schocks auf mehrere Anlageklassen, Student-t-Monte-Carlo-Simulationen und Marktregimestatistiken. Es erläutert das Maß für den…

Dieses Notebook untersucht die Performance einer festen Long-only-ETF-Momentum-Baseline unter verschiedenen Marktbedingungen von 2010 bis 2024. Es ordnet jede Tagesrendite anhand von Volatilitäts- und Trendmaßen ein, die vor Beginn dieser Rendite bekannt…

Dieses Notebook stellt die Black-Scholes-Bewertung europäischer Calls und Puts dar, prüft die Put-Call-Parität und berechnet die implizite Volatilität mit der Brent-Nullstellensuche. Es definiert außerdem Delta, Gamma, Vega, Theta und Rho und veranschaulicht…

Dieses ETF-Merkmals-Notebook erläutert, wie angepasste statistische Modelle über ihre geschätzten Parameter Zukunftsinformationen einfließen lassen können, selbst wenn ihre Formeln vergangene Beobachtungen verwenden. Abhilfe schafft ein Walk-Forward-Zeitplan…

Diese Fallstudie erstellt Merkmale zum Vergleich von Varianzrisikoprämien bei S&P-500-Aktien. Verwendet werden At-the-Money-Straddles mit 30 Tagen Laufzeit und Daten zu den Basiswerten. Sie vergleicht implizite mit realisierter Volatilität über mehrere…

Diese Analyse prüft, ob tägliche Optionsdaten eine wöchentliche Strategie unterstützen können, die Straddles am Geld auf S&P-500-Bestandteile verkauft, Aktien delta-absichert und die Kontrakte bis zum Verfall hält. Sie erläutert, wie Calls und Puts einen…