Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Diese explorative Analyse beschreibt ein tägliches Panel börsengehandelter Fonds aus neun Gruppen. Sie prüft die Symbolabdeckung im Zeitverlauf, vergleicht das Panel mit dem Klassifikationsverzeichnis, untersucht fehlende Werte und Nullvolumen und bewertet…
Diese Analyse wendet korrelationsbasierte Hauptkomponentenanalyse auf Renditen von börsengehandelten Fonds für einzelne Sektoren an. Durch die Standardisierung der Renditen vor der Zerlegung erhält jeder Sektor eine Einheitsvarianz. Die führenden Komponenten…
Dieses Experiment kombiniert Validierungsprognosen eines Gradient-Boosted-Tree-Modells, eines tabellarischen neuronalen Netzes und eines latenten Faktormodells zur monatlichen ETF-Rangbildung. Zunächst werden die Prognosen querschnittlich mit z-Werten…
Dieses Tutorial wandelt ETF-Querschnittssignale in Long-only-Portfolios mit gleicher Gewichtung der zehn Spitzenwerte um. Es vergleicht Ridge-Regression und logistische Klassifikation mit Momentum- und Gleichgewichtungs-Benchmarks. Die Modelle werden in…
Diese Referenz beschreibt zwei öffentliche SEC-Meldequellen zur Untersuchung von Aktienpositionen und Insideraktivitäten. Quartalsmeldungen nach 13F enthalten institutionelle Bestände, entweder für eine ausgewählte Gruppe von Vermögensverwaltern oder als…
Dieses Notebook vergleicht zwei Simulationen derselben monatlichen ETF-Momentumstrategie. Beide verwenden identische Zielgewichte, Anlageuniversen, Zeiträume und Gesamttransaktionskosten. Die eine berechnet Renditen aus verzögerten Gewichten und…
Dieses Notebook vergleicht Portfolioallokationen von PyPortfolioOpt, Riskfolio-Lib und skfolio anhand desselben ETF-Renditepanels. Es passt Allokatoren auf einem Trainingszeitraum an, prüft, ob gleichwertige Zielfunktionen und ausgerichtete Gewichte…
Dieses Notebook bewertet Validierungsprognosen aus der Aktien- und Optionsforschung, indem es sie in Long-only-Aktienportfolios überführt. Es nutzt eine gleichgewichtete Top-K-Baseline, vergleicht mehrere Portfolio-Konzentrationen und folgt dem…
Dieses Notebook wandelt einen realen Lieferketten-Wissensgraphen und institutionelle 13F-Beteiligungen in Merkmale für maschinelles Lernen um. Es leitet Netzwerkmaße wie Zentralität und Abhängigkeitsindikatoren ab, schätzt die Lieferantenkonzentration und…
Dieses Tutorial erstellt einen monatlichen ETF-Rotationssimulator mit einem nachlaufenden risikobereinigten Momentum-Ranking und einem Regimefilter anhand der Treasury-Zinskurve. Zum Monatsende stuft die Regel zehn Fonds anhand ihrer jüngsten Kursentwicklung…
Das Notebook erläutert den Value at Risk als Verlustquantil und den Conditional Value at Risk, auch Expected Shortfall genannt, als durchschnittlichen Verlust jenseits dieser Schwelle. Es schätzt das eintägige Tail-Risiko für einen breit aufgestellten…
Dieses Notebook erläutert Hierarchical Risk Parity als Alternative zur Mean-Varianz-Allokation, wenn Kovarianzschätzungen verrauscht sind. HRP clustert Vermögenswerte anhand von Korrelationsdistanzen, ordnet sie gemäß der Hierarchie und teilt die geordnete…
Dieses Notebook stellt eine fallstudienübergreifende Übersicht konstruierter Finanzmerkmale sowie den höchsten registrierten Informationskoeffizienten für jede Marktstudie vor. Es zählt Merkmale und Namensfamilien, vergleicht die Größe der Merkmalsräume und…
Dieses Notebook erstellt eine monatliche Modellmatrix für eine Studie zu Unternehmensmerkmalen in US aus einem veröffentlichten Panel, dessen Merkmale bereits über Unternehmen hinweg gerankt wurden. Es ergänzt Zusammensetzungen und Interaktionen anhand von…
Dieses Notebook wandelt Prognosen für FX-Paare in Basis-Handelsergebnisse um. Zu jedem Entscheidungszeitpunkt ordnet es die Paare nach Rang, bildet gleich große Long- und Short-Positionen und führt die ausgewählten Prognosekonfigurationen und Checkpoints mit…
Dieses Notebook vergleicht vier Referenzallokationen für ETF anhand historischer Krisenphasen, manuell festgelegter gleichzeitiger Schocks auf mehrere Anlageklassen, Student-t-Monte-Carlo-Simulationen und Marktregimestatistiken. Es erläutert das Maß für den…
Dieses Notebook erstellt einen LSTM-Allokator, der jüngste ETF-Rendite- und Volatilitätsmerkmale direkt auf Long-only-Portfoliogewichte abbildet. Eine Softmax-Ausgabe hält die Gewichte nichtnegativ und das Portfolio voll investiert. Eine differenzierbare…
Dieses Notebook wendet die Hauptkomponentenanalyse auf Änderungen von acht Treasury-Renditen mit konstanter Laufzeit zwischen einem und dreißig Jahren an. Es entfernt per Forward-Fill ergänzte Kalenderzeilen ohne Renditeänderungen und standardisiert die…
Dieses Skript erfasst institutionelle Beteiligungen aus SEC 13F-Meldungen auf zwei Wegen: Es kann Meldungen einer kuratierten Managergruppe abrufen oder die vierteljährlichen Massendateien der SEC herunterladen. Beide Wege vereinheitlichen die Beteiligungen…
Dieses Notebook beschreibt DeePM, eine durchgängige ETF-Portfolio-Policy, die die Wertentwicklung unter wechselnden Marktbedingungen verbessern soll. Zu ihren Bestandteilen gehören volatilitätsnormalisierte Rendite- und Trendmerkmale, ein auf LSTM…
Dieses Capstone-Notebook vergleicht gleiche Gewichtung, inverse Volatilität, Mean-Variance-Optimierung und hierarchische Risikoparität anhand eines gemeinsamen Signals für ein diversifiziertes ETF-Universum. Ein rollendes Ridge-Modell verwendet Momentum-,…
Dieses Notebook isoliert die Portfolioallokation, indem es das ausgewählte Signal jeder Fallstudie festhält und Backtests der Allokationsstufe vergleicht. Es betrachtet Methoden wie gleiche Gewichtung, inverse Volatilität, Score-Gewichtung,…
Dieses Notebook vergleicht Portfolioallokationsmethoden in mehreren Fallstudien und hält dabei das ausgewählte Signal jeder Studie fest. Es lädt Backtests der Allokationsstufe, die an dasselbe zentrale Signal gebunden sind, und untersucht anschließend…
Dieses Notebook vergleicht strukturiertes, graphähnliches Retrieval mit embeddingbasiertem Vektor-Retrieval für institutionelle Beteiligungen aus 13F-Meldungen. Es erstellt einen zeitpunktbezogenen Bestandssnapshot zu einem festen Stichtag, begrenzt das…