Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
837 Dokumente
Dieses Notebook wendet positionsbezogene Risikokontrollen auf führende ETF-Allokationskombinationen an und hält dabei jede zugrunde liegende Prognose, Konzentration und Allokationsmethode konstant. Es vergleicht Stop-Losses, Trailing Stops und zeitbasierte…
Das Dokument beschreibt, wie eine Trading-Forschungspipeline prüft, ob Anpassungen von Modellen mit latenten Faktoren in einem verwendbaren Zustand abgeschlossen wurden. Bei Modellen, die mit Gradientenabstieg trainiert wurden, wird geprüft, ob das zuletzt…
Dieses Notebook fragt Backtest-Register aus neun Fallstudien ab und erstellt vergleichbare Tabellen für nachgelagerte Analysen. Es ordnet Ergebnisse nach Anlageklasse und Datenfrequenz und erfasst die Performance über die Phasen Signal, Allokation, Kosten…
Dieses Dokument beschreibt einen einjährigen Out-of-Sample-Backtest von S&P-500-Options-Straddles. Verwendet werden Prognosen eines auf Daten vor dem Holdout erneut trainierten Modells sowie die zuvor ausgewählte Strategie, Allokation, Konzentration, der…
Dieses Notebook spezifiziert und führt eine Double-Machine-Learning-Analyse zum Effekt der Varianzrisikoprämie auf Renditen von Short-Optionen bis zum Verfall durch. Vor der Ausführung legt es Behandlung, Ergebnisgröße, Störfaktoren, Zeitablauf, Störmodell,…
Das Dokument erläutert, wie ein Experimentregister ein Modell von seiner Trainingskonfiguration über Prognosen bis zu Backtestergebnissen nachverfolgen kann. Jede Phase erhält eine Kennung, die aus einer kanonisierten Spezifikation abgeleitet wird. So…
Dieses Kapitel beschreibt den Portfolioaufbau als Umwandlung von Renditeprognosen, Risikoschätzungen und Beschränkungen in Gewichtungen, Hebel und Rebalancing-Entscheidungen. Es skizziert einen Forschungsablauf, der Allokationsentscheidungen dokumentiert,…
Dieses Notebook erläutert, wie sich Ausstiege auf Positionsebene bewerten und mit portfolioweiten Kontrollen kombinieren lassen. Feste Stop-Loss-, Take-Profit- und zeitbasierte Ausstiege werden mit nachziehenden und enger werdenden Stops verglichen; ein…
Dieses Notebook untersucht, wie Ridge, Lasso und Elastic Net wirken, wenn eine Merkmalsmatrix für Krypto-Perpetuals eine ökonomische Größe – die Prämie – auf viele verschiedene Arten misst. Die Eingaben werden von Prämienniveaus, Änderungen, Volatilität,…
Diese Studie wandelt registrierte Modellprognosen in vergleichbare S&P-500-Optionsstrategien um. An wöchentlichen Entscheidungstagen ordnet sie prognostizierte Renditen, filtert nach einem liquiden Anlageuniversum und verkauft gleich gewichtete…
Dieses Notebook zeigt das Rademacher-Anti-Serum-Protokoll, mit dem sich berücksichtigen lässt, dass aus einer Klasse getesteter Strategien ein Gewinner ausgewählt wird. Es schätzt die empirische Komplexität anhand der Performance-Pfade der Kandidaten und…
Dieses Notebook entwickelt eine Ausstiegsstrategie mit zwei Modellen für stündliche Krypto-Perpetuals. Ein Einstiegsklassifikator erkennt ungewöhnlich starke zukunftsgerichtete Renditen, während ein Ausstiegsklassifikator prognostiziert, ob die nächste…
Dieses Notebook führt die Ergebnisse aus neun Marktfallstudien in einem mehrstufigen Prüfprozess für Strategien zusammen. Es prüft nacheinander, ob ein Modell einen positiven Informationskoeffizienten aufweist, seine ausgewählte Konfiguration einen positiven…
Dieses Notebook bewertet eine zuvor ausgewählte Optionskonfiguration für den S&P 500 in einem Holdout-Zeitraum. Es verwendet erneut die registrierten Modellprognosen und Strategieeinstellungen einschließlich Signalzeitplan, Allokation, Absicherungsregel und…
Dieses Kapitel versteht Strategieforschung als Entwurf und Evaluierung eines ausführbaren Entscheidungsprozesses – von der ersten ökonomischen Idee über Positionsgrößen, Beschränkungen und Kosten bis hin zu Tests unter liveähnlichen Bedingungen. Es…
Dieses Notebook demonstriert Prüfungen auf Merkmalsdrift bei ETF-Momentum- und technischen Merkmalen in ruhigen und angespannten Marktphasen sowie bei Krypto-Perpetuals mit Premiumindexdaten über verschiedene Marktregime hinweg. Es vergleicht den Population…
Dieses Notebook erläutert, wie Sie die Kontrakte zum US-Leitzins von Kalshi interpretieren und ihre Preise für quantitative Forschung aufbereiten. Der Preis eines binären Kontrakts entspricht einer impliziten Ereigniswahrscheinlichkeit; der Datenfeed enthält…
Diese Umgebung modelliert einen Market Maker, der Quote-Mittelpunkt und Spread abhängig von Inventar, Volatilität und einer diskreten Aktionswahl anpasst. Synthetische Preise verwenden eine bedingte Volatilität, die mit einem GARCH-Prozess erzeugt wird; der…
Dieses Notebook entwickelt einen einheitenbewussten Rahmen zur Schätzung von Handelskosten für Aktien, Krypto-Perpetuals, Futures, ETFs und Devisen. Es unterscheidet zwischen Aktienvolumen, Kontraktvolumen, Basiswertvolumen und Preisaktualisierungen.…
Dieses Notebook vergleicht Referenz-ETF-Portfolios anhand historischer Krisen, manuell festgelegter gleichzeitiger Anlageschocks und Monte-Carlo-Verlustszenarien. Zu den historischen Zeiträumen zählen starke Aktien- und zinsbedingte Kursverluste; die…
Das Dokument beschreibt eine gemeinsame Zustandsmaschine für automatisierte Handelsstopps mit den Zuständen geschlossen, offen und halboffen. Dieser Ablauf wird auf vier Bedingungen angewandt: Portfolio-Drawdown, Tagesverlust, aufeinanderfolgende…
Das Notebook untersucht, wie sich eine feste monatliche ETF-Momentumstrategie unter verschiedenen Volatilitäts-, Trend- und Zinskurvenbedingungen entwickelt hat. Die Regime werden so bestimmt, dass sie vor der beschriebenen Rendite bekannt sind: Volatilität…
Dieses Notebook entwickelt einen Portfolio-Allocator, der einem Variablenauswahl-Netzwerk im Stil eines Temporal Fusion Transformer einen LSTM-Encoder vorschaltet. Das Auswahl-Netzwerk bettet jedes Eingabemerkmal separat ein und weist ihm Softmax-Gewichte…
Dieses Dokument erläutert, wie sich eine Feature-Matrix für eine querschnittliche ETF-Momentum- und Rotationshypothese erstellen und prüfen lässt. Es definiert Rückblick und Informationsverzögerung für jedes Feature und erstellt anschließend nachlaufende…