Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook entwickelt modellbasierte Merkmale für Krypto-Perpetual-Futures: bedingte Volatilitätsprognosen pro Anlage aus GJR-GARCH und eine marktweite Wahrscheinlichkeit für ein Stressregime aus einem Gaußschen Hidden-Markov-Modell mit zwei Zuständen,…
Diese Machbarkeitsanalyse prüft, ob Daten und Annahmen eine wöchentliche Strategie unterstützen können, die S&P-500-Aktien anhand der impliziten Volatilität am Geld einordnet und die führenden Aktien kauft. Optionen liefern das Signal, die Positionen werden…
Dieses Notebook untersucht ein aus Reihen der Federal Reserve Economic Data aufgebautes ökonomisches Datenpanel. Es zeigt, dass das bereitgestellte Panel Kalenderdaten einschließlich Wochenenden und Feiertagen verwendet, und erläutert, wie die zugehörigen…
Dieses Dokument erläutert, wie Wavelet-Zerlegungen und rollierende Spektralschätzungen Finanzrenditen auf verschiedenen Zeitskalen beschreiben. Wavelets zerlegen Renditen in Komponenten mit zunehmend längeren Perioden, sodass sich erkennen lässt, welche…
Das Notebook erklärt, wie sich kontinuierliche Preisbewegungen von Sprüngen in Intraday-Aktienrenditen trennen lassen. Es schätzt die tägliche realisierte Varianz anhand quadrierter Renditen und verwendet Bipower Variation als sprungrobuste Schätzung der…
Diese Lehrdarstellung vergleicht parametrische stochastische Modelle und Bootstrap-Verfahren zur Erzeugung synthetischer Finanzpfade. Sie behandelt geometrische Brownsche Bewegung, Sprungdiffusion, Mittelwertrückkehr, stochastische Volatilität nach Heston…
Dieses Notebook prüft potenzielle Merkmale für eine Strategie, die auf dieselbe Aktie Call- und Put-Optionen am Geld mit identischem Verfallsdatum verkauft und den Straddle bis zum Verfall hält. Für jedes Merkmal wird gemessen, ob es die verfügbaren Titel in…
Dieses Notebook erstellt Labels für künftige Renditen kurzfristiger Straddles am Geld bei Aktien des S&P 500. Da das tägliche Panel mit 30-Tage-Straddles in jeder Sitzung zu einem anderen Basispreis oder Verfallstermin wechselt, würde eine verschobene…
Das Notebook erläutert den Value at Risk (VaR), der ein Verlustquantil markiert, und den Conditional Value at Risk (CVaR), der die Verluste jenseits dieser Schwelle mittelt. Anhand täglicher ETF-Renditen vergleicht es historische, gaußsche,…
Dieses Notebook entwickelt eine simulierte Market-Making-Aufgabe, in der ein PPO-Agent Quotierungsverschiebung und Spannenbreite wählt. Die Ausführungswahrscheinlichkeit sinkt, je weiter sich die Quotierungen vom Mittelkurs entfernen, während das…
Dieses Lehr-Notebook vergleicht Methoden zur Erstellung von Ziel-Labels für überwachte Trading-Modelle anhand von ETF-Daten. Es behandelt Renditen und Richtungs-Labels mit festem Horizont, rollierende Zeitreihen-Perzentile, querschnittliche Perzentile,…
Dieses Notebook vergleicht drei Möglichkeiten, Marktregime für Prognosen zu nutzen: ein Basismodell ohne Regimeeingabe, ein einzelnes Modell mit der gefilterten Wahrscheinlichkeit eines volatilen Zustands und separate Modelle, die innerhalb fest zugeordneter…
Dieses Notizbuch clustert monatliche makroökonomische Indikatoren, um Marktbedingungen unabhängig von Aktienrenditen zu beschreiben. Es ordnet FRED-Reihen den Monatsendständen zu, standardisiert Arbeitslosigkeit, den Leitzins der US-Notenbank, den…
Dieses Notebook passt Diffusion-TS an, um synthetische tägliche ETF-Renditereihen zu erzeugen. Der Denoiser prognostiziert die ursprüngliche Reihe und zerlegt diese Prognose in einen polynomialen Trend, ausgewählte Fourier-Komponenten und einen Rest. Eine…
Dieses Notebook verbindet die Positionsgrößenbestimmung mit der Analyse maximal ungünstiger und günstiger Kursbewegungen während eines Trades. Es zeigt eine feste prozentuale Positionsgrößenbestimmung, bei der sich die Aktienzahl aus einem Risikobudget je…
Das Dokument leitet nach Black-Scholes Preise für europäische Calls und Puts her, prüft ihre Beziehung anhand der Put-Call-Parität und berechnet die implizite Volatilität durch numerische Lösung der Volatilität, die zu einem beobachteten Optionspreis passt.…
Dieses Feature-Engineering-Modul bereitet tägliche Kursdaten für systematische Makro-Portfoliomodelle auf. Es erstellt Renditen über verschiedene Zeithorizonte, skaliert mit der geschätzten Volatilität, mehrere MACD-Signale über verschiedene Skalen und…
Das Dokument erläutert zwei Verfahren zur Schätzung von Geld-Brief-Spreads, wenn nur tägliche OHLCV-Daten verfügbar sind. Corwin-Schultz vergleicht Hoch-Tief-Spannen über benachbarte Ein- und Zwei-Tages-Intervalle und nutzt das unterschiedliche Verhalten von…
Dieses Tutorial gibt einen Überblick über Features aus historischen Kurs- und Volumendaten von Vermögenswerten, darunter Renditen über verschiedene Horizonte, Trend- und Umkehrmaße, mehrere Volatilitätsschätzer, Volatilitätsregime, Liquidität, Tail-Risiko…
Dieses Notebook erläutert drei Möglichkeiten, aus Minutendaten des NASDAQ-100 modellbasierte Features zu erstellen: eine rollierende HAR-Regression für Varianzprognosen und Prognosefehler, eine Fourier-Transformation für jüngste Volumenmuster und…
Dieses Modul schätzt Parameter für simulierte Kryptomärkte, die in Umgebungen für bestärkendes Lernen eingesetzt werden. Es lädt stündliche Daten zum Perpetual-Markt für ein ausgewähltes Symbol, berechnet logarithmische Renditen von Schlusskurs zu…
Dieses Dokument beschreibt eine Gymnasium-Umgebung, in der ein Agent trainiert wird, eine Position über einen festen Zeitraum abzubauen. Die Beobachtung kombiniert Restbestand und verbleibende Zeit mit Spread, Markttiefe, Volatilität und einem normalen oder…
Dieses Notebook trennt kontinuierliche Preisbewegungen von diskreten Sprüngen in Intraday-Aktienrenditen. Es schätzt die täglich realisierte Varianz anhand quadrierter Log-Renditen und nutzt die Bipower-Variation als gegenüber Sprüngen robuste Schätzung der…
Dieses Kapitel gibt einen Überblick darüber, wie sich angepasste statistische Verfahren in Merkmale für Handelsmodelle umwandeln lassen. Es behandelt Diagnostik und Stationarität, Strukturbrüche, fraktionale Differenzierung, Kalman-Filterung, Spektral- und…