Wissensbibliothek

Dieses Notebook vergleicht sklearn HistGradientBoosting, XGBoost, LightGBM und CatBoost bei einer ETF-Renditeprognose. Es misst den querschnittlichen Informationskoeffizienten, die Trainingszeit und den Prozessspeicherverbrauch bei CPU und, sofern…

Dieses Notebook wandelt querschnittliche Aktienvorhersagen in Long-Short-Portfolios um: Bei jeder Neugewichtung werden Aktien ranggeordnet, die obersten k gekauft und die untersten k mit gleichem Kapitaleinsatz je Position leerverkauft. Die Gleichgewichtung…

Das Notebook zeigt eine Vorschau von S&P-100-Berichtsdaten der Formulare 10-K und 8-K, die für den Aufbau finanzieller Wissensgraphen vorgesehen sind. Es prüft die Vollständigkeit des Schemas, eindeutige Unternehmens- und Akzessionsschlüssel,…

Dieses Notebook bewertet Modellvorhersagen als NASDAQ-100-Handelsstrategien mit einer gemeinsamen Backtest-Engine. Zunächst führt es mit Zufallssignalen eine Funktionsprüfung durch: Anhaltende Gewinne nach Kosten würden auf Probleme wie Lookahead, nicht…

Dieses Notebook prüft, ob eine fünfzehnminütige Querschnittsstrategie zur Aktienrangfolge praktikabel ist, bevor ein Modell angepasst oder Prognosen erstellt werden. Es verwendet NASDAQ-100-Kursquotierungen, Mittelkursrenditen und ein Entwicklungsfenster vor…

Das Dokument beschreibt die Anpassung eines einfachen linearen Sequenzmodells an NASDAQ-100-Ein-Minuten-Merkmale, um zukünftige Renditen für mehrere Horizonte vorherzusagen. Jede Eingabe umfasst die vorangegangene Stunde für eine Aktie, ausgedrückt als…

Das Dokument beschreibt das Laden von ETF-Marktdaten mit optionalen Symbol- und Datumsfiltern sowie einer deterministischen Begrenzung der zurückgegebenen Symbole. Der zentrale analytische Punkt ist, die Kursreihe an die gemessene Größe anzupassen:…

Dieses Notebook erstellt modellbasierte bedingte Volatilitätsmerkmale für S&P-500-Aktien mit einem GJR-GARCH(1,1)-Modell. Anschließend vergleicht es einen optionsimpliziten Volatilitätsaufschlag gegenüber der realisierten Volatilität mit einem Aufschlag…

Dieses Notebook untersucht, wie sich Ridge-Regularisierungsentscheidungen auf den Informationskoeffizienten eines ETF-Panels auswirken und wie eine Hyperparametersuche die berichtete Performance überhöhen kann. Zunächst wertet es ein breites Alpha-Raster…

Dieses Notebook passt ein latentes PCA-Faktormodell an ein Panel von Aktienrenditen an, ohne Optionsoberflächenmerkmale, andere Merkmale oder Zielinformationen zu verwenden. PCA extrahiert die führenden Richtungen der historischen querschnittlichen…

Dieses Dokument beschreibt einen monatlichen US-Aktiendatensatz für Machine-Learning-Forschung im Asset Pricing. Er enthält 94 nach Rang transformierte Unternehmensmerkmale, darunter Rechnungslegungskennzahlen und technische Merkmale, sowie Renditen.…

Dieses Notebook erläutert, wie sich ein Quartalspanel mit Fundamentaldaten von US-Aktien aus SEC-XBRL-Daten erstellen und prüfen lässt, wobei sowohl der Zeitraum, auf den sich eine Angabe bezieht, als auch das Datum ihrer Veröffentlichung erhalten bleiben.…

Dieses Notebook verwendet eine korrelationsbasierte Hauptkomponentenanalyse der Renditen von Sektor-ETF, um gemeinsame Risikofaktoren und Sektorrotation zu beschreiben. Durch die Standardisierung der Renditen erhält jeder Sektor vor der Zerlegung eine…

Dieses Notebook erstellt einen Retrieval-Augmented-Research-Assistenten auf Grundlage von Auszügen aus US-Unternehmensmeldungen nach 10-K. Es lädt Meldungen, zerlegt Texte in Satzfenster, bettet die Abschnitte mit einem lokalen Modell ein und erstellt einen…

Dieses Notebook demonstriert das Training eines generativen adversarialen Netzwerks mit täglichen ETF-Merkmalen und differenzieller Privatsphäre. Es erläutert die Datenschutzgarantie und das Budget und verwendet anschließend Opacus, um den…

Dieses Notebook rekonstruiert das jeweils beste nationale Geld- und Briefangebot (NBBO) für jeden AAPL-Trade während der regulären Sitzung am 16. März 2020. Es führt Quote- und Trade-Ereignisse chronologisch zusammen, übernimmt das jeweils letzte Geld- und…

Dieses Notebook trainiert ein Long-Short-Term-Memory-Netzwerk mit NASDAQ-100-Mikrostrukturmerkmalen, um künftige Renditen über mehrere Horizonte im Minutenbereich vorherzusagen. Anders als ein abgeflachtes lineares Modell verarbeitet ein LSTM jede…

Dieses Notebook zeigt, wie sich aus dem MD&A-Text quartalsweiser SEC 10-Q zwei mögliche Aktiensignale ableiten lassen. FinBERT bewertet Textabschnitte nach positiver, neutraler oder negativer Tonalität; die Abschnittswerte werden zu einer durchschnittlichen…

Dieses Notebook analysiert NASDAQ-TotalView-ITCH-Nachrichten, um die marktweite Aktivität zu beschreiben und wiederverwendbare Handelsdaten zu erstellen. Es zählt die Nachrichten nach Typ und reichert anschließend Orderausführungsnachrichten an, indem es…

Dieses Analyse-Notebook erläutert, wie sich eine US-Aktienstrategie auf Basis von Unternehmensmerkmalen anhand von Registry-Ergebnissen statt neuer Backtests bewerten lässt. Es betrachtet Statistiken zur Performance unter Berücksichtigung von Unsicherheit,…

Dieses Notebook stellt ein aktuelles Audit vor, das VectorBT Pro und VectorBT OSS anhand unterstützter Strategieaufgaben mit realen Daten mit ML4T vergleicht. Beide VectorBT-Editionen werden für ETF-Allokation, USD-notierte Devisenallokation und ein…

Dieses Notebook erklärt die instrumentierte Hauptkomponentenanalyse (IPCA), die die Faktor-Exposures jedes ETF als gemeinsame lineare Funktion der beobachteten Merkmale dieses Fonds modelliert. Abwechselnde kleinste Quadrate schätzen gemeinsam die Abbildung…

Dieses Notebook vergleicht gleiche Gewichtung mit zwei Allokationsregeln für Strategien mit US-Unternehmensmerkmalen: Bei der Score-Gewichtung wird Prognosen mit höheren Modellwerten mehr Kapital zugewiesen, während die Conformal-Gewichtung das Kapital für…

Diese Analyse vergleicht gelernte Signale für monatliche Querschnittsrenditen von US-Aktien anhand von Bilanz- und Marktmerkmalen; Zielgröße ist die Rendite des Folgemonats. Sie untersucht lineare Modelle, Boosted Trees, tiefe Tabular-Methoden, Schätzer…