Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
478 Dokumente
Dieses Notebook trainiert einen PPO-Agenten, um einen übergeordneten Verkaufsauftrag über stündliche Perpetual-Futures-Balken zu verteilen. Es ergänzt Preis- und Volumenhistorie um den Perpetual-Aufschlag und die Zeit bis zur nächsten Funding-Abrechnung und…
Dieses Modul erläutert, wie historische S&P-500-Kurse aufbereitet werden, wenn Tickersymbole im Zeitverlauf für unterschiedliche Wertpapiere stehen können. Es wendet Anpassungsfaktoren für Kapitalmaßnahmen an, verfolgt Wertpapierkennungen und markiert…
Dieses Notebook beschreibt, wie sich Bruttorenditen in eine Nettoperformance überführen lassen, indem Handelsfriktionen, Finanzierung und Fondskosten getrennt modelliert werden. Das parametrisierte Kostenmodell berechnet Handelskosten anhand von…
Das Dokument erläutert zwei Verfahren zur Schätzung von Geld-Brief-Spreads, wenn nur tägliche OHLCV-Daten verfügbar sind. Corwin-Schultz vergleicht Hoch-Tief-Spannen über benachbarte Ein- und Zwei-Tages-Intervalle und nutzt das unterschiedliche Verhalten von…
Dieses Notebook schätzt, wie Ausführungskosten hypothetische Intraday-Strategierenditen schmälern können. Zunächst misst es volumengewichtete notierte Spreads für die NASDAQ-100-Bestandteile anhand von Minutenbalken-Kursnotierungen und verwendet dann den…
Dieses Notebook misst, wie eine in der Validierung ausgewählte FX-Strategie auf Änderungen proportionaler Transaktionskosten reagiert. Für jedes Prognoselabel wählt es anhand der Ergebnisse zu Signal, Allokation und Risiko-Overlay eine übergeordnete…
Dieses Notebook misst, wie sich die Validierungsperformance einer S&P-500-Optionsstrategie unter verschiedenen angenommenen Anteilen des gezahlten notierten Spreads verändert. Es wählt eine Basisstrategie pro Modellfamilie aus und führt jede anschließend mit…
Dieses Dokument stellt eine wiederverwendbare Zustandsmaschine für automatisierte Handelsstopps mit den Zuständen geschlossen, offen und halb offen vor. Dieselbe Übergangslogik gilt für vier Risiken: Drawdown des Kontos, Tagesverlust, aufeinanderfolgende…
Dieser Datensatzleitfaden vergleicht zwei Quellen für US-Aktien-Tickdaten zur Orderbuch- und Markt-Mikrostruktur-Forschung. Die Market-by-Order-Datensätze von Databento liefern vorverarbeitete Hinzufügungs-, Änderungs-, Stornierungs- und Handelsereignisse,…
Diese Fallstudie bewertet tägliche querschnittliche Signale in einem breiten US-Aktienuniversum und beschreibt eine umfangreiche Forschungspipeline: von zeitpunktgenauen Daten und entwickelten Features über Modellvergleiche und Portfoliokonstruktion bis hin…
Dieses Modul schätzt Parameter für simulierte Kryptomärkte, die in Umgebungen für bestärkendes Lernen eingesetzt werden. Es lädt stündliche Daten zum Perpetual-Markt für ein ausgewähltes Symbol, berechnet logarithmische Renditen von Schlusskurs zu…
Dieses Dokument beschreibt eine Gymnasium-Umgebung, in der ein Agent trainiert wird, eine Position über einen festen Zeitraum abzubauen. Die Beobachtung kombiniert Restbestand und verbleibende Zeit mit Spread, Markttiefe, Volatilität und einem normalen oder…
Dieses Notebook setzt einen vierphasigen Prognoseablauf mit einfacher Python-Orchestrierung, CrewAI und LangGraph um. Es vergleicht, wo der Zustand gehalten wird, wie sich Fehler untersuchen oder beheben lassen, welche Abhängigkeiten die Ansätze mitbringen…
Dieses Notebook fasst einen übergeordneten Auftrag als Steuerungsproblem mit endlichem Zeithorizont auf. In jedem Intervall wählt tabellarisches Q-Learning einen Multiplikator für eine auf VWAP basierende Handelstranche. Dabei berücksichtigt es Zeit und…
Dieses Notebook zeigt einen operativen Ablauf für eine ETF-Aktienstrategie: Marktdaten aktualisieren, Finanzmerkmale berechnen, ein Ridge-Modell neu trainieren, aktuelle querschnittliche Prognosen erstellen, sie durch eine Backtest-Engine abspielen und einen…
Das Dokument beschreibt einen spezialisierten Backtest für eine wöchentliche S&P-500-Optionsstrategie. Jede Kohorte wählt hoch eingestufte Indexbestandteile aus, verkauft Call- und Put-Optionen nahe am Geld mit etwa einem Monat bis zum Verfall und sichert…
Diese fallübergreifende Analyse untersucht, wie sich Prognoseinformationen, gemessen am Information Coefficient (IC), in die Sharpe-Kennzahl eines Portfolios über neun Trading-Fallstudien übertragen. Im Mittelpunkt steht, dass die Umsetzung diesen…
Dieses Notebook erläutert, wie sich aus einzelnen auslaufenden Kontrakten eine kontinuierliche Futures-Preishistorie erstellen lässt. Es ermittelt den Frontmonat anhand des Handelsvolumens, wendet eine Regel gegen Rückwechsel an, um unbegründete Wechsel zu…
Dieses Prüfskript erprobt einen reduzierten CME-Futures-Research-Ablauf – von Modellprognosen über Portfoliogewichte bis zum Backtesting. Es prüft, ob die Prognosen genau die erwarteten Produkt-, Zeitstempel- und Fold-Schlüssel abdecken, ob trainierte…
Dieses Modul definiert eine differenzierbare Zielfunktion für das End-to-End-Portfolio-Lernen. Es wandelt begrenzte Risikogewichte auf Anlagenebene mithilfe der Volatilitätsskalierung in Portfolio-Engagements um, berechnet die durchschnittlichen…
Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Tiefe am besten Geld- und Briefkurs zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob die Orderflow-Imbalance mit der Rendite des nächsten Zeitintervalls zusammenhängt.…
Dieses Notebook legt eine Baseline auf Signalebene fest, um Modellvorhersagen für CME-Futures auszuwerten. Bei jeder wöchentlichen Entscheidung werden Produkte nach prognostizierter Rendite geordnet, die oberste Gruppe gekauft, die unterste leerverkauft und…
Diese Konfiguration legt ein Experiment zur Rangfolge und Neugewichtung eines ausschließlich long ausgerichteten ETF-Universums fest. Sie definiert ein breites Universum aus 100 bis ETF ETFs mit Engagements in Aktien, Anleihen, Rohstoffen und verschiedenen…
Dieser Benchmark vergleicht CSV, Parquet, Feather (Arrow IPC) und HDF5 anhand desselben deterministischen OHLCV-Panels. Gemessen werden Schreibzeit, materialisierte Lesezeit, Dateigröße und die Auswirkungen, wenn nur ausgewählte Spalten gelesen werden. Für…