Wissensbibliothek

Dieses Notebook vergleicht vier Methoden zur Erkennung von Beziehungen in einem Panel aus ETF-Renditen: NOTEARS für zeitgleiche lineare DAGs, VAR-LiNGAM für verzögerte und unmittelbare Strukturen, PCMCI für Tests auf bedingte Unabhängigkeit und Granger-Tests…

Dieses Notebook stellt Tail-GAN vor, einen generativen adversarialen Ansatz zur Reproduktion des Tail-Risikos finanzieller Szenarien, insbesondere des Value at Risk (VaR) und des Expected Shortfall (ES). Es verwendet differenzierbares Sortieren, damit…

Dieses Notebook untersucht, wie sich mehrere Wahrscheinlichkeitsprognosen kombinieren lassen. Es stellt einfache Mittelwertbildung als Ausgangspunkt vor und erläutert die Neyman-Extremisierung, die den Panelmittelwert abhängig von der Zahl der Prognostiker…

Dieses Notebook vergleicht tägliches, wöchentliches, zweiwöchentliches und monatliches Rebalancing für ein Momentum-Portfolio mit den höchsten Rangwerten, das aus einem festen ETF-Universum zusammengestellt wird. Es misst den Portfolioumschlag und die…

Dieses Konfigurationsmodul beschreibt ein Framework zur Festlegung von Einstellungen für Backtest-Sweeps je Fallstudie. Es liest Einstiegsschemata, Allokationsmethoden, Handelskostenraster und Risikokontrollen aus Setup-Dateien und gibt klare Fehler aus,…

Dieses Setup-Dokument definiert eine wöchentliche Forschungs-Pipeline für 500-Aktien, die Optionsmarkt-Features mit preisbasierten Signalen kombiniert. Es legt das zulässige Universum, Entscheidungs- und Ausführungszeitpunkte sowie unterschiedliche…

Dieses Notebook erläutert, wie Beteiligungslimits den Anteil des Marktvolumens begrenzen, den eine Order je Intervall beanspruchen darf. Überschreitet eine übergeordnete Order den zulässigen Betrag, führt der Broker einen Teil aus und verschiebt den Rest auf…

Dieses Notebook bewertet Sicherheitskontrollen für ein Frage-Antwort-System zu Finanzdokumenten anhand von sechs manuell erstellten Fällen. Die Fälle stellen indirekte Prompt-Injections, erfundene Daten in nicht vertrauenswürdigem Material, versuchte…

Dieses Kapitel erläutert den Aufbau und Einsatz finanzieller Wissensgraphen für Fragen, bei denen Beziehungen wie Eigentumsverhältnisse, Lieferketten oder Ansteckungseffekte eine Rolle spielen. Es behandelt die Identität von Entitäten, typisierte…

Dieses Notebook prüft, ob Spot-FX-Daten im Vierstundentakt eine tägliche querschnittliche Strategie unterstützen können, die Währungspaare anhand von Momentum und Carry einordnet, die stärksten kauft und die schwächsten verkauft. Es passt kein Modell an und…

Das Dokument beschreibt eine Ablationsstudie zur Frage, ob gelernte Graph-Einbettungen die Prognose von Aktienrenditen über gewöhnliche Tabellenmerkmale hinaus verbessern. Es erstellt ein Netzwerk aus historischen Korrelationen von Aktienrenditen, berechnet…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-Strategie über 20 FX-Paare. Sie legt einen Entscheidungszeitpunkt zum New Yorker Börsenschluss, Ausführung am nächsten Balken, gleich gewichtete Positionsgrößen und Rangfolgesignale auf Basis von…

Dieses Dokument beschreibt ein Verfahren für gepaarte Performancevergleiche zwischen Stufen der Strategieauswahl. Es vergleicht Signalauswahlen mit gleich gewichteten Referenzen, Holdout- mit Validierungsauswahlen und Übergänge bei Allokation,…

Dieses Notebook prüft Risiko-Overlays auf Positions- und Portfolioebene für führende ETF-Allokationskombinationen einer Monatsstrategie. Es hält jede registrierte Prognose, Konzentration und jeden Allokator fest und vergleicht die Ergebnisse mit…

Diese Kapitelübersicht ordnet die Forschungsschritte zwischen validierten Marktdaten und der Modellevaluation. Sie behandelt eine an Datensplits angepasste Vorverarbeitung, Kodierung und Entscheidungen zum Umgang mit fehlenden Daten sowie die ausführungsnahe…

Dieses Notebook stellt eine Frage-Antwort-Anwendung für einen Neo4j-Graphen mit institutionellen 13F-Beteiligungen vor. Es leitet Fragen an eine von drei festgeschriebenen Cypher-Vorlagen weiter, statt aus der Frage eine Abfrage zu erzeugen, und verwendet…

Dieses Notebook beschreibt eine Double-Machine-Learning-Analyse mit expandierendem Fenster dazu, ob Momentum über 12 bis -2 Monate die Renditen von US-Unternehmen im Folgemonat vorhersagt, wenn Beta, IdioVol, LME und Varianz berücksichtigt werden.…

Das Dokument beschreibt durchgängige Pipelines, die historische und aktuelle Aktiendaten zusammenführen und stündliche Daten zu Krypto-Perpetuals aufbereiten. Im zentralen Beispiel werden WikiPrices- und Yahoo-Beobachtungen an der Grenze ihrer Datenabdeckung…

Dieses Notebook stellt einen strukturierten Zustandsdatensatz für Research-Agenten vor, der die Frage eines Durchlaufs, den Stichtag, Belege, offene Fragen, den Werkzeugverlauf, Ergebnisse der Qualitätsprüfungen und den Synthesestatus bewahrt. Es…

Das Dokument untersucht, wie Handelskosten die Validierungsleistung einer zuvor ausgewählten Aktien- und Optionsallokation im S&P 500 verändern. Es variiert Gebühren pro Handelsrichtung als Anteil des gehandelten Werts und vergleicht sie mit einer pauschalen…

Das Notebook trainiert einen einfachen Autoencoder mit standardisierten Stundenrenditen einer Gruppe von Krypto-Perpetual-Märkten. Der Encoder komprimiert den anlageklassenübergreifenden Renditevektor in eine zweidimensionale latente Darstellung, und der…

Das Notebook vergleicht Monte-Carlo-Dropout und tiefe Ensembles als Verfahren zur Schätzung der Unsicherheit täglicher ETF-Renditeprognosen. Bei Dropout bleibt die Ausblendung während wiederholter Prognosen aktiv, während die Ensemblemitglieder getrennt…

Dieses Notebook gibt einen Überblick über Methoden zur Erkennung von Veränderungen in Finanzzeitreihen und verwendet SPY als Beispiel. Es stellt den Zivot-Andrews-Test, der einen Bruch schätzt und zugleich eine Einheitswurzelhypothese testet, PELT und der…

Diese explorative Analyse beschreibt ein tägliches Panel börsengehandelter Fonds aus neun Gruppen. Sie prüft die Symbolabdeckung im Zeitverlauf, vergleicht das Panel mit dem Klassifikationsverzeichnis, untersucht fehlende Werte und Nullvolumen und bewertet…