Wissensbibliothek

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über Verfahren zur Erzeugung synthetischer Finanzdaten und darüber, wie sich deren Nutzen beurteilen lässt. Es geht von der begrenzten Zahl realisierter Marktverläufe und dem Risiko aus, dass wiederholte Strategiesuchen…

Diese Fallstudie vergleicht festgelegte fixe und nachlaufende Stop-Regeln für FX-Positionen. Zunächst wird je Label eine übergeordnete Strategie aus einer abgeschlossenen Validierungskohorte ausgewählt; anschließend wird nur die Positionsrisikoregel…

Dieses Notebook definiert und berechnet eine Double-Machine-Learning-Analyse zur Wirkung der Varianzrisikoprämie auf die Renditen von S&P-500-Optionen bis zum Verfall. Vor der Ausführung macht es Zielgröße, beobachteten Zeitbezug, Störfaktoren, zeitliches…

Diese Analyse vergleicht registrierte ETF-Prognosemodelle verschiedener Familien auf einem gemeinsamen, anlageklassenübergreifenden Panel. Mithilfe von Informationskoeffizienten wird bewertet, wie gut jedes Modell Fonds nach ihren späteren Renditen ordnet.…

Dieses Hilfsprogramm berechnet Kennzahlen zu Selektionsverzerrung und Leistungsunsicherheit für Gruppen von Strategie-Backtests. Es bildet Kohorten auf Familien-, Stufen-und-Label- sowie Label-Ebene und berechnet unter anderem deflationierte Sharpe-Ratios,…

Diese Analyse erklärt, wie CME-Futuresdaten in Produkte, auslaufende Kontrakte und nach Volumen gerollte fortlaufende Reihen gegliedert sind. Anhand von E-mini-S&P-500-Daten wird gezeigt, dass einzelne Kontrakte begrenzte Handelszeiträume haben, die sich…

Dieses Notebook vergleicht gleich gewichtete, nach positiven Werten gewichtete und nach konformer Breite gewichtete Allokationen für hoch eingestufte ETFs und CME-Futures. Es schätzt entitätsspezifische Breiten von Split-Conformal-Intervallen anhand von…

Dieses Notebook verwendet ETF-Merkmale und zukünftige Renditen, um klassische Inferenz mit der Methode der kleinsten Quadrate zu veranschaulichen, bevor es prognoseorientierte Methoden behandelt. Es untersucht Koeffiziententests und Standardfehler und…

Diese NASDAQ-100-Studie untersucht, wie sich Transaktionskosten auf eine häufig umgeschichtete Aktienstrategie auswirken. Sie trennt zwei mögliche Reaktionen auf Kosten: die Beschränkung des Handelsuniversums auf liquidere, kostengünstigere Titel und eine…

Dieses Dokument beschreibt eine Walk-Forward-Methode, die Prognoseresiduen in Unsicherheitsbreiten je Entität umwandelt, anhand derer Positionsgrößen festgelegt werden. Zu jedem Entscheidungszeitpunkt werden für die Kalibrierung nur Residuen verwendet, deren…

Diese Fallstudie wählt eine Konfiguration aus einem eingefrorenen Pool von Krypto-Perpetual-Futures-Strategien aus, der verschiedene Rendite- und Richtungslabels, Methoden zur Portfolioallokation und Risiko-Overlays umfasst. Sie wählt die höchste…

Dieser Leitfaden beschreibt öffentliche Datensätze zu Faktorrenditen aus der Ken French Data Library und von AQR, darunter Markt-, Größen-, Value-, Profitabilitäts-, Investitions-, Momentum-, Qualitäts- und Low-Beta-Faktoren. Er erläutert, wie Sie monatliche…

Dieses Notebook erläutert, wie Wahrscheinlichkeitsprognosen bewertet und Prognosepipelines gesteuert werden. Es vergleicht Brier- und Log-Scores, den erwarteten Kalibrierungsfehler und die Schärfe; zeigt, wie Zuverlässigkeitsdiagramme Bereiche mit über- oder…

Diese Einsatzdemonstration trainiert ein Ridge-Modell mit historischen Tagesdaten für einen Querschnitt wichtiger FX-Paare neu, ruft aktuelle Balken über eine Paper-Sitzung von Interactive Brokers ab, ordnet die Paare und erstellt ein Long-Portfolio. Sie…

Dieses Notebook trainiert einen Proximal-Policy-Optimization-Agenten, der eine feste Order über einen festgelegten Zeitraum liquidiert. Es vergleicht die erlernte zeitliche Ausführung mit TWAP und einem Almgren–Chriss-Zeitplan, misst den Implementation…

Dieses Notebook stellt das Rademacher-Anti-Serum-Protokoll (RAS) vor, mit dem sich Leistungsschätzungen bei der Auswahl aus einer endlichen Klasse von Strategien oder Signalen anpassen lassen. Die empirische Rademacher-Komplexität schätzt, wie gut sich die…

Dieses Notebook veranschaulicht Deep Hedging für einen leerverkauften europäischen Call. Es simuliert Pfade der geometrischen Brownschen Bewegung, verwendet Delta-Hedging nach Black-Scholes als Referenz und trainiert ein halb-rekurrentes neuronales Netz.…

Dieses Notebook bewertet positionsbezogene Risikokontrollen für eine Aktien- und Optionsallokation im S&P 500. Feste Stop-Losses, nachgezogene Stop-Losses und zeitbasierte Ausstiege werden jeweils mit der eigenen Strategie ohne zusätzliche Regel verglichen.…

Dieses Notebook verwendet registrierte Walk-Forward-GBM-Prognosen für ETFs und CME-Futures, um Gleichgewichtung, umgekehrt zur konformen Intervallbreite gewichtete Allokation und Gewichtung proportional zu positiven Prognosewerten zu vergleichen. Es…

Dieses Notebook schätzt, ob ein z-Wert der Prämie von Krypto-Perpetuals unter einer Intervention mit den anschließenden Acht-Stunden-Renditen zusammenhängt. Dabei werden Preisvolatilität, Finanzierungssatz und die Abweichung der Prämie von ihrem jüngsten…

Dieses Notebook erläutert, wie GARCH das Clustering von Volatilität in ein Merkmal je Handelssitzung überführt. Zunächst werden Renditediagramme und ein ARCH-LM-Test verwendet, um zu prüfen, ob quadrierte Renditen von ihren eigenen Verzögerungen abhängen. In…

Dieses Notebook erläutert den Lebenszyklus täglicher OHLCV-Daten: einen anfänglichen historischen Bestand laden, ein kleines überlappendes Delta abrufen, fehlende Handelssitzungen erkennen und Aktualität sowie Validierungsprobleme jedes Symbols…

Dieses Notebook zeigt einen schreibgeschützten Frage-Antwort-Ablauf für einen Graphen institutioneller Beteiligungen aus 13F-Einreichungen. Statt Datenbankabfragen aus natürlicher Sprache zu erzeugen, leitet es genau unterstützte Fragen an handgeschriebene…

Dieses Notebook nutzt Analysen maximaler günstiger und ungünstiger Kursbewegungen, um Breiten von Triple Barriers anhand beobachteter Kursverläufe festzulegen. Bei einem Long-Einstieg zum Schlusskurs eines Balkens misst es den besten Höchstkurs und den…