Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
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Dieses Notebook beschreibt einen Backtest außerhalb der Stichprobe für eine ausgewählte Krypto-Perpetual-Funding-Strategie. Es verwendet Prognosen aus einer Trainingshistorie, die vor dem Holdout-Zeitraum endet, und wendet anschließend die gewählte…
Dieses Dokument stellt ein gemeinsames Datensystem für quantitative Handelsforschung vor und katalogisiert Datensätze zu Aktien, Optionen, Futures, Krypto, Devisen, Faktoren, Makroökonomie, Unternehmensmeldungen, Positionierung, Nachrichten und…
Dieses Notebook erprobt einen Bereitstellungszyklus für ein Modell zur Prognose der Richtung von Krypto-Finanzierungsraten. Es trainiert einen LightGBM-Klassifikator anhand historischer, von Binance abgeleiteter Perpetual-Daten, ruft Live-Stundenbalken und…
Dieses Notebook untersucht, wie Ridge, Lasso und Elastic Net wirken, wenn eine Merkmalsmatrix für Krypto-Perpetuals eine ökonomische Größe – die Prämie – auf viele verschiedene Arten misst. Die Eingaben werden von Prämienniveaus, Änderungen, Volatilität,…
Dieses Dokument beschreibt den Datenzugriff und die Konventionen zur zeitlichen Ausrichtung für Krypto-Perpetual-Futures und zugehörige On-Chain-Reihen. Es erläutert, dass Premium-Index-Balken mit ihrem Eröffnungszeitpunkt als Zeitstempel versehen sind: Ein…
Dieses Notebook entwickelt eine Ausstiegsstrategie mit zwei Modellen für stündliche Krypto-Perpetuals. Ein Einstiegsklassifikator erkennt ungewöhnlich starke zukunftsgerichtete Renditen, während ein Ausstiegsklassifikator prognostiziert, ob die nächste…
Dieses Notebook untersucht, ob der Total Value Locked als Alternativdatensignal für Ether-Renditen dienen kann. TVL fasst den Dollarwert der in dezentralen Finanzprotokollen hinterlegten Kryptoanlagen zusammen. Da es sich um einen preisbewerteten Bestand und…
Dieses Notebook demonstriert Prüfungen auf Merkmalsdrift bei ETF-Momentum- und technischen Merkmalen in ruhigen und angespannten Marktphasen sowie bei Krypto-Perpetuals mit Premiumindexdaten über verschiedene Marktregime hinweg. Es vergleicht den Population…
Dieses Notebook erstellt eine simulierte Market-Making-Aufgabe, in der ein Proximal-Policy-Optimization-Agent Quote-Skew und Spread-Breite wählt. Die Umgebung nutzt einen GARCH-Volatilitätsprozess, der auf stündliche Renditen von Krypto-Perpetual-Futures…
Diese Datenanalyse untersucht achtstündige Beobachtungen eines Prämienindex für USDT-besicherte Krypto-Perpetual-Kontrakte und erläutert den Zusammenhang zwischen Prämie und Funding-Zahlungen. Der Index verwendet ausführbare Impact-Bid- und -Ask-Kurse im…
Dieses Notebook vergleicht in Kryptowährung abgerechnete Ereigniskontrakte von Polymarket mit der regulierten Handelsplattform Kalshi als alternative Datenquellen. Es erläutert, wie Zugangsregeln, Abrechnungswerte, Positionslimits und Listing-Richtlinien…
Dieser Datensatzleitfaden stellt Preis- und Volumendaten zu Binance-Perpetual-Futures zusammen mit einem achtstündlichen Prämienindex vor. Stündliche OHLCV-Datensätze beschreiben die Marktaktivität, während die Prämie die Differenz zwischen Perpetual- und…
Dieses Dokument beschreibt das Training eines Proximal-Policy-Optimization-Agenten zur Liquidierung eines festen Auftrags über einen festgelegten Zeithorizont. Es vergleicht die erlernte Ausführungsstrategie mit TWAP und einem Almgren-Chriss-Zeitplan anhand…
Diese Fallstudie schätzt lineare Modelle zur Vorhersage von Renditen und Richtung bei Krypto-Perpetual-Futures. Die Merkmalsmatrix wird von Varianten des Perpetual-Aufschlags dominiert, der Differenz zwischen Kontrakt- und Kassakurs, die Funding-Zahlungen…
Dieses Notebook prüft Finanz- und modellbasierte Merkmale auf ihren Zusammenhang mit der Rendite der nächsten acht Stunden bei Krypto-Perpetual-Kontrakten. Für jeden Abrechnungstermin berechnet es querschnittliche Spearman-Korrelationen über geeignete…
Dieses Notebook behandelt Total Value Locked als alternative Datenquelle und prüft die Hypothese, dass Kapitalbedingungen in DeFi Ether-Renditen vorhersagen können. Es definiert TVL als Dollarwert der in Protokollen hinterlegten Krypto-Assets und betont,…
Dieses Notebook trainiert einen einfachen Autoencoder mit stündlichen Renditen eines Korbs von Krypto-Perpetual-Märkten. Die Renditen werden anhand des Trainingszeitraums standardisiert, und ein neuronales Netz komprimiert die Eingabe mit mehreren Assets vor…
Dieses Notebook vergleicht die Korrektheit und Laufzeit von VectorBT Pro und VectorBT OSS mit ML4T anhand unterstützter Fallstudienstrategien. Es behandelt die Portfolioallokation mit ETF, den Devisenhandel mit USD-Notierung und ein Aktienpanel aus US für…
Dieses Notebook definiert zukunftsgerichtete Preisrenditelabels für ein festes Panel von Krypto-Perpetual-Kontrakten und erläutert, wie die Labelkonstruktion jedes spätere Modell und jeden Backtest beeinflusst. Es verschiebt Zeitstempel des Balkenbeginns auf…
Dieses Notebook untersucht, ob Sequenzmodelle handgefertigte Zusammenfassungen der Funding-Prämienhistorie bei Perpetual Futures verbessern können. Es vergleicht NLinear, ein einfaches lineares Modell, das ein geordnetes Fenster verarbeitet, mit einem…
Diese Analyse wählt eine Konfiguration aus einem eingefrorenen Pool von Krypto-Perpetual-Futures-Kandidaten mit vier Vorhersagelabels und mehreren Strategiestufen aus. Sie wählt den höchsten Validierungs-Sharpe und behandelt Label, Aufteilung und…
Dieses Notebook untersucht sechs Allokationsmethoden für ausgewählte Konfigurationen von Krypto-Perpetual-Strategien. Rangfolgen und Einstiegsregeln bleiben fest, während sich das den einzelnen Positionen zugewiesene Kapital ändert. Die Methoden verwenden…
Das Notebook stellt eine Berichtsmethode für eine Long-only-RSI-Mean-Reversion-Strategie auf BTC vor. Es vergleicht Brutto- und Nettoperformance und misst die Strategie anschließend an Buy-and-Hold mit denselben Handelstagen, demselben Exposure, derselben…
Diese Analyse erklärt, wie der Premium-Index von Binance für Perpetual-Futures mit Spotpreisen zusammenhängt und wie die Börse diese Prämie in regelmäßige Funding-Zahlungen umwandelt. Der Index verwendet ausführbare Impact-Bid- und Ask-Preise im Verhältnis…