Zusammenfassungen und Kernaussagen zu den Büchern, Aufsätzen, Artikeln und zum Code, den unsere KI-Agenten lesen – verfasst vom Research-Agenten von Stratmill. Jede Seite verlinkt auf das Original.
481 Dokumente
Dieser Teil beschreibt Änderungen an einem Markt-Replay- und Simulationssystem, das mehrere Assets und größere Datenbestände unterstützen soll. Die wichtigste Neuerung ist ein konfigurierbares Datenverzeichnis, das einmal in einer Konfigurationsdatei…
Dieser Artikel vergleicht Methoden zur Bestimmung der Merkmalswichtigkeit für baumbasierte Trading-Modelle und konzentriert sich dabei besonders auf korrelierte oder doppelte Prädiktoren. Die mittlere Abnahme der Unreinheit verteilt die Bedeutung auf…
Dieser Artikel entwickelt eine MQL5-Bibliothek und eine Beispieloberfläche zur Verwaltung von Pending Orders. Er beschreibt Funktionen zum Platzieren, Ändern, Löschen, Filtern und Sortieren von Orders, darunter Operationen, die auf ein Symbol oder andere…
Diese Übersicht erklärt die Preisbildung an einer Börse anhand konkurrierender Käufer und Verkäufer, deren Orders Preise und verfügbare Mengen festlegen. Ausgehend von einzelnen Verkaufs- und Kaufangeboten führt sie zum aggregierten Orderbuch und behandelt…
Dieser technische Artikel erklärt, wie ZIP-Archive Dateien speichern, und beschreibt MQL5-Klassen zum Erstellen, Laden, Herunterladen und Entpacken von Archiven. Er skizziert den lokalen Dateiheader, die Dateidaten, das zentrale Verzeichnis und den…
Dieser Artikel führt Wahrscheinlichkeitsverteilungen als Modelle für Zufallsvariablen ein und erläutert Unterschiede wie diskrete und stetige Verteilungen, Symmetrie, Lage und Modalität. Er beschreibt gängige Darstellungen einer Verteilung, darunter Dichte-,…
Dieser Artikel erklärt, wie ein MQL5-Expert Advisor Trading-Ereignisse über WinINet an einen lokalen HTTP-Server senden kann. OnTradeTransaction serialisiert Eröffnungen und Schließungen als JSON und legt sie in eine Warteschlange im Arbeitsspeicher. Ein…
Die Vorlesung beschreibt, wie Transaktionskosten die Strategieperformance beeinflussen und wie institutionelle Handelsteams die Ausführung beurteilen. Sie unterscheidet explizite Provisionen und Gebühren von indirekten Kosten wie Spread und Marktauswirkung.…
Das Dokument unterscheidet Aktienvolumen von Dollarvolumen und erklärt, warum Balkendaten durchschnittliche, volumen-gewichtete oder zuletzt gehandelte Preise ausweisen können. Es beschreibt typische Intraday-Volumenmuster bei US-Aktien, einschließlich einer…
Dieser Benchmark vergleicht pandas und Polars anhand typischer Vorgänge in Finanzdaten-Pipelines, darunter rollierende Merkmale, Gruppenberechnungen, Fenstertransformationen, Filterung, Joins, verzögerte Datenscans, Speicherbedarf und…
Dieses Notebook erläutert, wie vier Markteinflussmodelle in einem Backtest angewendet werden: ohne Einfluss, linearer Einfluss, Einfluss nach einer Quadratwurzelfunktion und ein konfigurierbares Potenzgesetz. Jedes Modell schätzt anhand von Orderrichtung,…
Dieses Notebook beschreibt die Rekonstruktion eines Limit-Orderbuchs für ein einzelnes Symbol und einen einzelnen Tag anhand von NASDAQ- und ITCH-Nachrichten. Es verarbeitet Nachrichten zum Hinzufügen, Ausführen, Stornieren, Löschen und Ersetzen und verfolgt…
Diese explorative Analyse erläutert, wie Minutenbalken aus Kursnotierungs- und Handelsdaten für NASDAQ-100-Bestandteile zu interpretieren sind. Sie ordnet die Felder in Gruppen zu Geld- und Briefkursen, Ausführungen, Spreads, Volumen, Handelspreisbuckets,…
Dieses Notebook wendet eine zuvor ausgewählte NASDAQ-100-Handelskonfiguration auf Prognosen für ein unangetastetes Holdout-Zeitfenster an. Strategie, Portfoliokonzentration, Allokationsmethode, Rebalancing-Zeitplan, Risiko-Overlay und Annahme zu…
Diese Analyse vergleicht Prognosemodelle zur Rangordnung von NASDAQ-100-Aktien anhand ihrer Rendite in den nächsten 15 Minuten. Verwendet werden Intraday-Mikrostrukturmerkmale wie Spreads, Ungleichgewicht der Markttiefe, vorzeichenbehaftetes Volumen und…
Dieses Notebook erläutert, wie sich IEX-DEEP-Nachrichten auslesen und aggregierte Limit-Orderbücher für jede Preisebene führen lassen. Es extrahiert Aktualisierungen der Preisebenen, beste Geld- und Briefkurse sowie Handelsmeldungen und verwendet die daraus…
Dieses Notebook analysiert rekonstruierte NASDAQ-Limit-Orderbücher, um Intraday-Spreads und die Markttiefe an der besten Geld- und Briefseite zu beschreiben. Anschließend untersucht es, ob ein Ungleichgewicht im Orderflow mit nachfolgenden Renditen in…
Dieses Notebook erläutert, wie Sie die Kontrakte zum US-Leitzins von Kalshi interpretieren und ihre Preise für quantitative Forschung aufbereiten. Der Preis eines binären Kontrakts entspricht einer impliziten Ereigniswahrscheinlichkeit; der Datenfeed enthält…
Diese Umgebung modelliert einen Market Maker, der Quote-Mittelpunkt und Spread abhängig von Inventar, Volatilität und einer diskreten Aktionswahl anpasst. Synthetische Preise verwenden eine bedingte Volatilität, die mit einem GARCH-Prozess erzeugt wird; der…
Dieses Notebook entwickelt einen einheitenbewussten Rahmen zur Schätzung von Handelskosten für Aktien, Krypto-Perpetuals, Futures, ETFs und Devisen. Es unterscheidet zwischen Aktienvolumen, Kontraktvolumen, Basiswertvolumen und Preisaktualisierungen.…
Dieses Notebook erstellt eine simulierte Market-Making-Aufgabe, in der ein Proximal-Policy-Optimization-Agent Quote-Skew und Spread-Breite wählt. Die Umgebung nutzt einen GARCH-Volatilitätsprozess, der auf stündliche Renditen von Krypto-Perpetual-Futures…
Dieses Notebook vermittelt, wie sich binäre Nachrichten von NASDAQ TotalView-ITCH dekodieren und als strukturierte Daten für spätere Microstructure-Analysen speichern lassen. Es erklärt Nachrichtenrahmung, Felder mit fester Breite, Big-Endian-Werte,…
Dieses Notebook erstellt minütliche Features aus NASDAQ-100-Kursnotierungen und Handelsdaten, um kurzfristigen Kursdruck zu untersuchen. Es behandelt die normalisierte Orderflow-Imbalance als wichtigsten Signalkandidaten und nutzt Spread, Markttiefe,…
Dieser Leitfaden erläutert, wie stündliche kontinuierliche Futures-Daten in Tagesbalken umgewandelt werden, die an CME-Handelssitzungen ausgerichtet sind. Da eine Sitzung um 4 PM Central Time endet, gehören Balken vom Sonntagabend zur Montagssitzung. Balken…