Wissensbibliothek

Das Dokument beschreibt einen MQL5-Indikator, der Swing-Hochs und -Tiefs in höheren und niedrigeren Zeitrahmen verfolgt, die Marktstruktur klassifiziert und Kursbewegungen markiert, die über die jüngsten Grenzen des niedrigeren Zeitrahmens hinausgehen. Die…

Der Artikel untersucht einen Ansatz mit doppelten Kreuzungen gleitender Durchschnitte, bei dem ein höherer Zeitrahmen die Richtungsneigung vorgibt und ein niedrigerer Zeitrahmen den Einstiegszeitpunkt bestimmt. Er stellt trendfolgende Einstiege, die auf eine…

Der Artikel stellt Parafrac V2 vor, einen Oszillator, der Parabolic SAR mit der Average True Range kombiniert. Statt diskreter Fraktalwendepunkte wie der ursprüngliche Parafrac-Oszillator verwendet er ATR als kontinuierliches, geglättetes Maß der Kursspanne.…

Der Artikel entwickelt eine Strategie auf Basis von Doji-Mustern, die in Metabalken erkannt werden. Diese fassen aufeinanderfolgende gewöhnliche Balken variabler Breite zusammen. Da ein Doji als mögliche Umkehr und nicht als eigenständiges Einstiegssignal…

Der Artikel schließt eine Reihe von Tests zu Signalregeln ab, die den Stochastic Oscillator mit dem Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) kombinieren. Er beschreibt Setups für Ausbrüche aus Kompression bei niedriger Volatilität, Stochastic-W/M-Formationen…

Dieser Artikel beschreibt einen selbstanpassenden Handelsalgorithmus, der Kurse in Blöcken variabler Größe analysiert und Positionen in miteinander verbundenen Serien eröffnet. Die zentrale Ergänzung ist eine Regel, um eine weitere Serie zu starten, während…

Das Dokument beschreibt einen MQL5-Expert-Advisor, der seinen Handelsansatz an ein erkanntes Marktregime anpasst. Bei Aufwärts- und Abwärtstrends nutzt er Trendfolgelogik, in Seitwärtsphasen ein Beispiel zur Mean-Reversion auf Basis von RSI und bei hoher…

Das Dokument erklärt Turtle Soup als Umkehrstrategie, die gescheiterte Ausbrüche über jüngste Hochs oder unter jüngste Tiefs handelt. Eine Bewegung über ein Extrem der letzten N Balken kann gebündelte Stop-Orders auslösen. Die Strategie wartet, bis der Kurs…

Der Artikel beschreibt ein adaptives Handelssystem, das Order Blocks, Fair Value Gaps und Break of Structure mit Messungen der Marktstimmung über höhere, mittlere und niedrigere Zeitebenen kombiniert. Reaktionen an Order Blocks werden neutralen oder…

Der Artikel beschreibt Martingale-Ansätze, bei denen Verlustpositionen durch größere Trades oder durch zusätzliche Positionen zu günstigeren Preisen erweitert werden. Ziel ist, frühere Verluste durch eine spätere günstige Bewegung oder einen Rücksetzer…

Dieser Artikel nutzt die Standardbibliothek von MQL5, um einen Standardabweichungskanal in einen Expert Advisor umzuwandeln. Der Kanal kombiniert eine Mittellinie aus linearer Regression mit Bändern, die um ein gewähltes Vielfaches der residualen…

Der Artikel skizziert einen Expert Advisor für mehrere Symbole, der Reversions- und Momentumsignale für jedes Instrument getrennt auswertet. Er berechnet einen Z-Score anhand des Kurses im Verhältnis zu einem gleitenden Durchschnitt und dessen…

Diese Lektion führt Pairs Trading als Ansatz ein, um eine vermutete wirtschaftliche Beziehung zwischen zwei Wertpapieren zu handeln. Sie unterscheidet Kointegration von Korrelation, veranschaulicht beide Konzepte anhand simulierter Reihen und beschreibt, wie…

Dieses Notebook erstellt ein tägliches Merkmals-Panel für eine Long-Short-Rangstrategie über zwanzig FX-Paare. Es fasst vierstündige Kassakursbalken zu Sitzungen zusammen, die mit dem Rollover um 5 PM in New York enden, und erstellt daraus nachlaufende…

Dieser Datensatzleitfaden stellt Preis- und Volumendaten zu Binance-Perpetual-Futures zusammen mit einem achtstündlichen Prämienindex vor. Stündliche OHLCV-Datensätze beschreiben die Marktaktivität, während die Prämie die Differenz zwischen Perpetual- und…

Diese Kapitelbesprechung beschreibt einen hypothesengeleiteten Prozess zur Definition von Handelsstrategien vor dem Backtesting. Sie verbindet dokumentierte Datenannahmen und unveränderliche Konfigurationen mit explorativer Analyse, Ereignisstudien und einem…

Dieses Notebook erläutert, wie sich künftige Spotrenditen über eine, fünf und 21 Sitzungen für ein festes Universum von FX-Paaren berechnen lassen. Zunächst ordnet es Vier-Stunden-Balken mithilfe eines New Yorker Tageswechselkalenders Handelssitzungen zu und…

Das Notebook stellt eine Berichtsmethode für eine Long-only-RSI-Mean-Reversion-Strategie auf BTC vor. Es vergleicht Brutto- und Nettoperformance und misst die Strategie anschließend an Buy-and-Hold mit denselben Handelstagen, demselben Exposure, derselben…

Diese Konfiguration beschreibt eine tägliche Long-Short-Strategie über 20 FX-Paare. Sie legt einen Entscheidungszeitpunkt zum New Yorker Börsenschluss, Ausführung am nächsten Balken, gleich gewichtete Positionsgrößen und Rangfolgesignale auf Basis von…

Das Dokument zeigt einen VectorBT-Ablauf für eine Long-only-Bitcoin-RSI-Mean-Reversion-Regel. Es berechnet RSI anhand täglicher Schlusskurse, eröffnet eine Position, wenn der Wert des Vortags unter einen unteren Schwellenwert fällt, und schließt sie, wenn er…

Dieses Notebook implementiert eine Long-only-RSI-Mean-Reversion-Regel für BTC/USDT-Perpetuals mit einer ereignisgesteuerten Backtesting-Engine. Es fasst untertägige Balken zu täglichen OHLCV-Daten in UTC zusammen, berechnet einen rollierenden RSI aus…

Dieses Notebook erklärt, wie Labels für zukünftige Kursrenditen in einem Panel aus Krypto-Perpetuals mit achtstündigen Intervallen erstellt werden. Es verschiebt die Zeitstempel der Balkenöffnung auf den Zeitpunkt, zu dem Daten eines abgeschlossenen Balkens…

Dieses Dokument entwickelt ein tägliches Merkmals-Panel zur Rangordnung von zwanzig Währungspaaren zum New Yorker Schlusskurs um 5 PM. Es unterscheidet rangfähige Signale wie standardisierte Renditen über mehrere Zeithorizonte und die Kanalposition von…

Dieses Notebook erweitert eine Merkmalsbewertung für ETF von einem einzelnen Renditehorizont auf eine Untersuchung von zehn Merkmalen und drei Horizonten und korrigiert für Mehrfachtests. Anschließend wendet es mechanismusbasierte Diagnosen auf Momentum mit…