Wissensbibliothek

Dieser Artikel entwickelt einen Ansatz zur Schätzung des Risikos pro Trade für einen Zielkontostand und Anlagehorizont. Zunächst wird ein Zinseszinsmodell mit festem Bruchteil verwendet, um Gewinnquote, Chance-Risiko-Verhältnis, Anzahl der Trades und…

Dieser Artikel erläutert Schutzmaßnahmen für einen automatisierten Expert Advisor (EA), der mit einer Orderverwaltungsklasse interagiert, und geht besonders auf Unterschiede zwischen Hedging- und Netting-Konten ein. Er schlägt vor, weitere Pending Orders zu…

Dieser Artikel stellt ein wiederverwendbares Framework zur Verwaltung von Positionen vor, nachdem sie von einem Expert Advisor eröffnet wurden. Es trennt die Generierung von Trades von der laufenden Positionsverwaltung und verteilt die Aufgaben auf einen…

Der Artikel beschreibt eine Methode zum Geldmanagement, die einen Fenwick-Baum verwendet, um jüngste Volumendaten zu organisieren und Volumina über Teilbereiche eines Rückblickfensters zu vergleichen. Er skizziert vier vorgeschlagene Modi zur…

Dieser Artikel beschreibt einen selbstanpassenden Handelsalgorithmus, der Kurse in Blöcken variabler Größe analysiert und Positionen in miteinander verbundenen Serien eröffnet. Die zentrale Ergänzung ist eine Regel, um eine weitere Serie zu starten, während…

In diesem 2011-Interview beschreibt Sergey Nikitin den Expert Advisor, der in der zweiten Woche der Automated Trading Championship führte. Er handelte EURUSD und EURJPY, bestimmte den Trend anhand von Tagescharts und stützte sich auf trendfolgende…

Das Dokument beschreibt ein MQL5-Framework, das zusammengehörige offene Positionen als einen Basket verwaltet. Die Positionen werden anhand einer Kennung in ihren Kommentaren gruppiert und anschließend erfasst, um die Anzahl der Positionen, Long- und…

Sergey Pankratyev beschreibt den Entwurf seines Roboters für die Automated Trading Championship, der zwölf Währungspaare über einen einzelnen komplexen EA handelt. Er verwendet technische Analyse und Daten zu Marktreaktionen; die Parameter werden anhand der…

Der Artikel beschreibt Martingale-Ansätze, bei denen Verlustpositionen durch größere Trades oder durch zusätzliche Positionen zu günstigeren Preisen erweitert werden. Ziel ist, frühere Verluste durch eine spätere günstige Bewegung oder einen Rücksetzer…

Der Artikel erklärt, wie Sie den visuellen Strategietester von MetaTrader 4 für manuelle Trading-Experimente vorbereiten. Er beschreibt die Installation des Expert Advisors vHandsTrade und der zugehörigen Dateien, die Kompilierung des Advisors und das…

Dieser Artikel beschreibt ein MetaTrader-Panel, mit dem sich schätzen lässt, wie sich die Trades eines Signalgebers auf das Konto eines Abonnenten übertragen würden. Nutzer können Kontostand, Kontowährung, Hebel und Einzahlungsbelastung festlegen; der…

Der Artikel schlägt eine nichtlineare Regressionsgleichung vor, die Kurse anhand von zwei vorherigen Beobachtungen prognostiziert. Die sieben Terme kombinieren lineare und quadrierte Kurseingaben, eine Differenz als Momentummaß, eine Sinuskomponente zur…

Diese Vorlesung erklärt Hebelwirkung als Kreditaufnahme, um das in einer Handelsstrategie eingesetzte Kapital zu erhöhen. Sie definiert die Hebelquote und zeigt anhand von Einperiodenbeispielen, wie geliehene Mittel Gewinne verstärken können, während Zinsen…

Das Dokument erläutert, wie die Verteilung des Engagements auf unabhängige oder schwach korrelierte Positionen die Portfoliovolatilität senken kann, während zusätzliche stark korrelierte Assets das Risiko möglicherweise kaum verändern. Es veranschaulicht das…

Dieses Notebook veranschaulicht anhand konstruierter Beispiele Ausstiege auf Positionsebene und Kontrollen auf Portfolioebene. Zu den statischen Regeln gehören Stop-Losses, Gewinnziele und zeitbasierte Ausstiege; dynamische Regeln umfassen Trailing-Stops,…

Dieses Notebook prüft, ob eine Standard-Portfolioallokation eine NASDAQ-100-Handelsstrategie verbessern kann, die bei jedem Balken handelt und bereits durch Transaktionskosten belastet ist. Es wählt Prognosen anhand der Validierungsperformance im…

Dieses Notebook untersucht, wie sich die Positionsgröße auf FX-Backtests auswirkt, nachdem das Modell bereits die zu handelnden Währungspaare ausgewählt hat. Es übernimmt Prognosen, Signalzuordnung, Kosten und Ausführungseinstellungen der besten Baseline und…

Dieses Notebook wendet positionsbezogene Risikokontrollen auf führende ETF-Allokationskombinationen an und hält dabei jede zugrunde liegende Prognose, Konzentration und Allokationsmethode konstant. Es vergleicht Stop-Losses, Trailing Stops und zeitbasierte…

Dieses Kapitel beschreibt den Portfolioaufbau als Umwandlung von Renditeprognosen, Risikoschätzungen und Beschränkungen in Gewichtungen, Hebel und Rebalancing-Entscheidungen. Es skizziert einen Forschungsablauf, der Allokationsentscheidungen dokumentiert,…

Dieses Notebook erläutert, wie sich Ausstiege auf Positionsebene bewerten und mit portfolioweiten Kontrollen kombinieren lassen. Feste Stop-Loss-, Take-Profit- und zeitbasierte Ausstiege werden mit nachziehenden und enger werdenden Stops verglichen; ein…

Dieses Tutorial leitet den Kelly-Anteil für eine binäre Wette her, indem es das erwartete logarithmische Vermögenswachstum maximiert, und erweitert das Konzept anschließend auf stetige Renditen und ein Mehrwertpapierportfolio. Es verwendet symbolische…

Dieses Kapitel stellt einen Forschungsablauf für den Einsatz von Prognosemodellen im Trading vor, bei dem stabile Prognosen außerhalb der Stichprobe wichtiger sein können als unverzerrte Koeffizientenschätzungen. Es behandelt regularisierte…

Dieses Notebook erläutert, wann eine Handelsstrategie klarer Balken für Balken mit sich veränderndem Zustand simuliert werden kann, statt sie als vorab berechnete Signale oder Gewichtungen auszudrücken. Es vergleicht arraybasierte Backtests, die schnell und…

Dieses Notebook vergleicht Methoden zur Kapitalallokation auf US-Aktienpositionen, während Modell, Checkpoint, Rebalancing-Termine und ausgewählte Aktien konstant bleiben. Es untersucht Gewichtungen anhand der Prognosestärke, der Breite des…