Ein Visibility-Graph-RSI für automatisierte Handelssignale

Zusammenfassung

Dieses Dokument stellt den Relative Strength Index auf Sichtbarkeitsgraphen vor, einen kursbasierten Indikator, der aus rückwärts gerichteten Sichtbarkeitsbeziehungen in der Kursreihe eines Instruments abgeleitet wird. Der Indikator reicht von null bis 100 und erzeugt Signale für eine automatisierte Handelsstrategie. Die Evaluierung nutzt ein rollierendes Verfahren mit einem Optimierungsfenster von 30 Tagen und einem Testfenster von 7 Tagen. Untersucht werden der Dow Jones Industrial Average, EUR/USD und Gold in US-Dollar über den Zeitraum 2024–2025.

Die berichteten Ergebnisse umfassen Gewinne für jeden Markt, moderate Drawdowns, mehrere Trades pro Tag und Sharpe-Ratios. Es handelt sich um historische Backtest-Ergebnisse für drei Instrumente. Das Dokument enthält keine Angaben zu Transaktionskosten, Slippage, Positionsrisiken über die genannte feste Investition pro Trade hinaus oder zur Performance in anderen Zeiträumen. Die Ergebnisse legen nahe, dass der Indikator weiter untersucht werden könnte; sie belegen jedoch nicht, dass er außerhalb der Stichprobe oder im Live-Trading weiterhin profitabel ist.

Kernaussagen

• Der VGRSI leitet Trading-Signale aus rückwärts gerichteten Sichtbarkeitsbeziehungen in Kursdaten ab.
• Der Indikator reicht von null bis 100 und wird mit einer automatisierten Strategie ausgewertet.
• Die Studie testet die Strategie mit einem Aktienindex, einem Währungspaar und Gold.
• Die berichtete Performance basiert auf historischen Tests und belegt keine Profitabilität an Live-Märkten.

Schlagwörter

# Visibility graphs can make money in financial markets


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Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

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Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.