Momentum-Indikatoren um Handelsvolumen und Risiko ergänzen

Zusammenfassung

Das Dokument skizziert eine verallgemeinerte Form der momentum-basierten technischen Analyse, bei der das Transaktionsvolumen als multiplikativer Faktor eingeht. Es schlägt vor, Strategien auf Grundlage dieses verallgemeinerten Indikators mit Strategien aus der klassischen technischen Analyse zu vergleichen, um die Rolle des Volumens neben dem üblichen Momentum-Signal zu untersuchen.

Der Vergleich berücksichtigt auch ein Risikokriterium für Anleger und bezieht damit neben Renditen auch Risiken in die Auswertung ein. Die Beschreibung nennt weder die Formel des Indikators und das Risikomaß noch die verwendeten Vermögenswerte oder Daten und die Vergleichsergebnisse. Sie stellt somit die Forschungsfrage und die allgemeine Methode vor, bietet aber zu wenige Einzelheiten, um zu beurteilen, ob eine Volumenanpassung die Leistung verbessert oder wie der Ansatz unter verschiedenen Marktbedingungen abschneiden könnte.

Kernaussagen

• Der vorgeschlagene Indikator verändert die Momentumanalyse, indem er das Transaktionsvolumen als Faktor einbezieht.
• Die Studie vergleicht Strategien mit dem verallgemeinerten Indikator und Strategien der klassischen technischen Analyse.
• Der Vergleich berücksichtigt neben den Renditen auch ein Risikokriterium für Anleger.
• Die verfügbare Beschreibung enthält weder die Formel noch die Testbedingungen oder Vergleichsergebnisse.

Schlagwörter

# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk


# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk









We generalize the momentum indicator idea taking into account the volume of transactions as a multiplicative factor. We compare returns obtained following strategies based on the classical or the generalized technical analysis, taking into account a sort of risk investor criterion.

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