FRED-Makrodaten für die Analyse von Regimen über Anlageklassen hinweg konfigurieren

Code Machine Learning for Trading

Zusammenfassung

Diese Konfiguration legt einen historischen makroökonomischen Datensatz von FRED für die Regimefilterung und die Analyse über Anlageklassen hinweg fest. Sie ordnet Zeitreihen nach täglicher, wöchentlicher, monatlicher und vierteljährlicher Frequenz, darunter Treasury-Renditen, den US-Leitzins, den VIX, Arbeitsmarktkennzahlen, Inflationsindizes, Industrieproduktion, Geldmenge sowie nominales und reales GDP. Außerdem führt sie beschreibende Bezeichnungen auf und definiert Zinsstrukturkurven-Spreads aus Treasury-Laufzeiten.

Für ausgewählte Zins- und Volatilitätskennzahlen ist eine separate Reihe der Erstveröffentlichungen konfiguriert, um Analysen nach dem Zeitpunkt der erstmaligen Datenverfügbarkeit zu ermöglichen. Die Ausgaben umfassen abgeglichene und unverarbeitete Dateien sowie Metadaten; die Profilerstellung ist aktiviert. Die Konfiguration liefert Eingaben und abgeleitete Indikatoren, aber weder eine Analyse noch eine getestete Trading-Regel. Sie erläutert nicht den Umgang mit Verzögerungen bei Veröffentlichungen, das genaue Regimemodell oder Belege dafür, dass die aufgeführten Spreads Renditen prognostizieren. Jede Strategie, die diese Reihen nutzt, benötigt eigene Zeit- und Validierungsprüfungen.

Kernaussagen

Gruppieren Sie makroökonomische Indikatoren bei der Zusammenstellung von Forschungsdaten über Anlageklassen nach ihrer Veröffentlichungsfrequenz.
Treasury-Renditen, der VIX, Arbeitsmarkt, Inflation, Produktion und Geldmenge dienen als mögliche Regimeeingaben.
Zinsstrukturkurven-Spreads werden aus der Rendite der 10-jährigen Anleihe im Verhältnis zu kürzer laufenden Treasury-Anleihen abgeleitet.
Beobachtungen aus Erstveröffentlichungen sind separat konfiguriert, um Forschungsarbeiten zur zeitlichen Datenverfügbarkeit zu unterstützen.
Die Konfiguration stellt Dateneingaben bereit, belegt aber keinen Prognosewert eines Indikators.

Schlagwörter

Multi-Asset Festverzinsliche Wertpapiere Volatilität Statistik

Volltext

# config.yaml


```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
#   from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
#   # Initialize with config
#   manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
#   # Download all data
#   manager.download_treasury_yields()
#
#   # Load data for analysis
#   yields = manager.load_treasury_yields()

macro:
  provider: fred
  start: '2000-01-01'
  end: '2025-12-31'
  storage_path: macro
  generate_profile: true
  outputs:
    aligned_file: fred_macro.parquet
    raw_file: fred_macro_raw.parquet
    metadata_file: fred_macro_metadata.parquet

  alfred_initial_release:
    symbols:
      - DGS1
      - DGS2
      - DGS3
      - DGS5
      - DGS7
      - DGS10
      - DGS20
      - DGS30
      - VIXCLS
    outputs:
      aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
      raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
    derived:
      - name: YIELD_CURVE_SLOPE
        formula: DGS10 - DGS2
      - name: YIELD_CURVE_5_10
        formula: DGS10 - DGS5

  series:
    daily:
      description: "Daily rates and volatility indicators"
      symbols:
        - DFF
        - DGS1
        - DGS2
        - DGS3
        - DGS5
        - DGS7
        - DGS10
        - DGS20
        - DGS30
        - T10Y2Y
        - VIXCLS

    weekly:
      description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
      symbols:
        - ICSA
        - WALCL

    monthly:
      description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
      symbols:
        - CPIAUCSL
        - CPILFESL
        - PCEPI
        - UNRATE
        - PAYEMS
        - CIVPART
        - INDPRO
        - M2SL

    quarterly:
      description: "Quarterly growth indicators"
      symbols:
        - GDP
        - GDPC1

  descriptions:
    DFF: "Fed Funds Rate"
    DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
    T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
    VIXCLS: "VIX Volatility Index"
    ICSA: "Initial Jobless Claims"
    WALCL: "Fed Balance Sheet"
    CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
    CPILFESL: "Core CPI"
    PCEPI: "PCE Price Index"
    UNRATE: "Unemployment Rate"
    PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
    CIVPART: "Labor Force Participation"
    INDPRO: "Industrial Production"
    M2SL: "M2 Money Stock"
    GDP: "Nominal GDP"
    GDPC1: "Real GDP"

  derived:
    - name: YIELD_CURVE_SLOPE
      formula: DGS10 - DGS2
      description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
    - name: YIELD_CURVE_5_10
      formula: DGS10 - DGS5
      description: "10Y-5Y spread for additional regime context"

```

Vollständig mit Quellenangabe unter der Lizenz der Quelle angezeigt. Lizenz: MIT

Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.