Kennzahlen im Backtest-Bericht eines Expert Advisors richtig interpretieren

Zusammenfassung

Der Artikel erläutert Felder in einem Expert-Advisor-Testbericht, darunter modellierte Balken und Ticks, Modellierungsqualität, Brutto- und Nettogewinn, Profitfaktor, erwarteter Ertrag und Drawdown. Er gibt Formeln für mehrere Kennzahlen an und erklärt, wie Anzahl der Trades, Gewinnquoten, durchschnittliche und größte Trades sowie aufeinanderfolgende Gewinn- oder Verlustserien berechnet werden. Außerdem beschreibt er die farbige Grafik zur Modellierungsqualität im Bericht, die Minutendaten, größere Zeitrahmen, fraktale Modellierung und Datumsgrenzen unterscheidet, und führt eine Beispielrechnung anhand beispielhafter Verlaufsgrenzen durch.

Dies ist eine Anleitung zur Interpretation von Berichtsdaten und keine Bewertung einer Strategie. Die beschriebenen Kennzahlen fassen eine historische Simulation zusammen und hängen von den verfügbaren Kursdaten und der Modellierungsmethode ab; ein Prozentsatz zur Modellierungsqualität belegt für sich genommen nicht, dass eine Strategie im Live-Handel gut abschneiden wird. Der Artikel liefert Definitionen und ein Rechenbeispiel, aber keine Hinweise zu statistischer Signifikanz, Out-of-Sample-Validierung, Transaktionskosten oder zur Auswahl zwischen Systemen. Leser sollten die Kennzahlen gemeinsam betrachten und die zugrunde liegenden Testannahmen prüfen.

Kernaussagen

• Der Nettogewinn entspricht dem Bruttogewinn abzüglich des Bruttoverlusts; der Profitfaktor setzt Bruttogewinn und Bruttoverlust ins Verhältnis.
• Der erwartete Ertrag kombiniert Häufigkeit und durchschnittliche Höhe gewinnbringender und verlustbringender Trades.
• Absoluter und maximaler Drawdown beschreiben unterschiedliche Rückgänge des Kontostands oder Kontoguthabens während eines Tests.
• Die Modellierungsqualität hängt von den auf verschiedenen Zeitrahmen verfügbaren Verlaufsabschnitten und vom Teststartpunkt ab.
• Berichtsstatistiken beschreiben vergangene Simulationsergebnisse und belegen für sich genommen keine künftige Leistung.

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Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.