Intraday-Handel mit chinesischen Aktien und MLP-Prognosen sowie Markowitz-Portfolios

Zusammenfassung

Das Dokument skizziert eine Intraday-Handelsstrategie für chinesische Aktien unter der T+1-Handelsbeschränkung des Marktes. Sie kombiniert Prognosen eines mehrschichtigen Perzeptrons (MLP) mit der Markowitz-Portfoliooptimierung und nutzt veröffentlichte Aktiendaten der Börsen Shanghai und Shenzhen. Ziel ist laut Text, sowohl die Intraday-Kursprognose als auch die Portfoliozusammenstellung innerhalb einer Handelsstrategie zu bewerten.

Der Bericht nennt empirische Ergebnisse, denen zufolge die Markowitz-Optimierung profitabel war und die auf MLP basierende Intraday-Kursprognose validiert wurde. Anschließend werden beide Komponenten kombiniert, um die Umsetzbarkeit der Strategie zu begründen. Der Auszug enthält jedoch weder den Stichprobenzeitraum noch Einzelheiten zur Auswahl der Vermögenswerte, Modellspezifikationen, Leistungskennzahlen, Berücksichtigung von Transaktionskosten oder Verfahren zur Auswertung außerhalb der Stichprobe. Die Aussagen lassen sich anhand dieser Beschreibung daher nicht unabhängig beurteilen und belegen nicht, dass der Ansatz im Live-Trading oder unter anderen Marktbedingungen profitabel bleibt.

Kernaussagen

• Die Strategie kombiniert MLP-Kursprognosen mit Markowitz-Portfoliooptimierung für den Intraday-Handel mit chinesischen Aktien.
• Der Ansatz ist auf die T+1-Handelsbeschränkung ausgelegt.
• Die Studie nutzt veröffentlichte Daten der Börsen Shanghai und Shenzhen.
• Der Auszug berichtet günstige empirische Ergebnisse, lässt jedoch Einzelheiten zur Bewertung der Robustheit oder Live-Trading-Leistung aus.

Schlagwörter

# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market


# Intraday trading strategy based on time series and machine learning for Chinese stock market









This article comes up with an intraday trading strategy under T+1 using Markowitz optimization and Multilayer Perceptron (MLP) with published stock data obtained from the Shenzhen Stock Exchange and Shanghai Stock Exchange. The empirical results reveal the profitability of Markowitz portfolio optimization and validate the intraday stock price prediction using MLP. The findings further combine the Markowitz optimization, an MLP with the trading strategy, to clarify this strategy's feasibility.

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