Rollierende Portfoliokennzahlen zum Benchmark-Vergleich von Risiko und Rendite
Zusammenfassung
Dieser Indikator berechnet rollierende Rendite- und Risikostatistiken für ein gehandeltes Instrument und vergleicht dessen Renditen mit einer wählbaren Aktienbenchmark. Eingaben steuern die Benchmark, Rückblicklänge, Renditekonvention und angezeigte Kennzahlengruppe. Zu den Ergebnissen gehören Mittelwertrendite, Standardabweichung, Varianz, Korrelation, quadrierte Korrelation, Beta und eine Alpha-Schätzung unter Verwendung eines risikofreien Zinssatzes. Außerdem stellt er als maximalen Drawdown und maximalen Gewinn bezeichnete Werte dar, die aus dem rollierenden Mittelwert und der niedrigsten oder höchsten Rendite des Zeitraums abgeleitet werden.
Das Skript ist ein Berechnungs- und Visualisierungswerkzeug, keine Handelsstrategie; das Dokument enthält weder Portfolioergebnisse noch eine Validierung. Die Drawdown- und Gewinnformeln verwenden einzelne Renditeextreme im Verhältnis zum Mittelwert und messen daher keinen üblichen Drawdown vom Höchst- zum Tiefststand des Eigenkapitals und keinen kumulierten Gewinn. Die Quelle fordert Benchmark- und risikofreie Reihen mit aktiviertem Lookahead an, wodurch zukünftige Informationen in historische Werte einfließen können. Prüfen Sie Datenabgleich, Einheiten und Formeln, bevor Sie sich auf die angezeigten Statistiken verlassen.
Kernaussagen
- Der Indikator vergleicht die rollierenden Renditen eines Instruments mit einer ausgewählten Benchmark und einem risikofreien Zinssatz.
- Er zeigt rollierende Volatilität, Varianz, Korrelation, quadrierte Korrelation, Beta und eine Alpha-Schätzung im Stil von CAPM an.
- Die als maximaler Drawdown und maximaler Gewinn bezeichneten Werte werden aus Renditeextremen und dem rollierenden Mittelwert berechnet.
- Für Benchmark und risikofreie Reihe sind Lookahead-Einstellungen aktiv, die zukünftige Daten in historische Berechnungen einbringen können.
- Das Skript zeigt Kennzahlen, liefert aber keine Validierung; sein Drawdown-Wert entspricht keinem üblichen Drawdown der Eigenkapitalkurve.
Schlagwörter
Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.