Aktien aus Shanghai nach Umsatz und Tageskursspanne filtern

Zusammenfassung

Dieser Aktienfilter wählt Titel mit einem Umsatz zwischen 3% und 12%, Codes, die mit 60 beginnen, und einer Tagesamplitude von mindestens 1 aus. Das Dokument beschreibt den Umsatz als Liquiditätsfilter und die Amplitude als Möglichkeit, sich auf volatilere Kandidaten zu konzentrieren. Es enthält Implementierungsbeispiele für den Filter, berichtet jedoch weder Backtest noch Leistungskennzahlen oder Belege dafür, dass diese Filter Renditen vorhersagen.

Der Filter hat Grenzen: Das Codepräfix kennzeichnet eine Börsennotierung und ist kein Bewertungssignal; Umsatz und Amplitude allein erfassen weder die Unternehmensqualität noch die allgemeinen Marktbedingungen. Das Dokument merkt an, dass ein Volatilitätsfilter bei starken Marktschwankungen ungeeignete Titel auswählen kann. Es schlägt vor, Bewertungs-, Größen- und Wachstumskennzahlen hinzuzufügen und Risiken durch Sonderbehandlung oder Delisting herauszufiltern. Diese Ergänzungen sind Vorschläge, keine getesteten Verbesserungen.

Kernaussagen

• Der Filter verlangt einen Umsatz von 3% bis 12% und einen Aktiencode, der mit 60 beginnt.
• Zusätzlich ist eine Tagesamplitude von mindestens 1 erforderlich.
• Das Dokument beschreibt die Regeln als mögliche Methode zur Aktienauswahl, ohne Leistungsbelege vorzulegen.
• Als Einschränkungen nennt es starke allgemeine Marktschwankungen und fehlende Unternehmensfundamentaldaten.
• Als mögliche Ergänzungen werden Größen-, Bewertungs-, Wachstums- und Risikofilter vorgeschlagen.

Schlagwörter

Diese Zusammenfassung wurde vom Research-Agenten von Stratmill anhand des Originals verfasst; sie ist keine Kopie der Quelle.