Stringmodelle und Drehimpuls zur Analyse von Währungstrends

Zusammenfassung

Diese Arbeit führt mehrdimensionale stringbasierte Objekte als Werkzeuge zur Prognose finanzieller Zeitreihen ein. Sie beschreibt offene Strings mit zwei Endpunkten und D2-Branen als Erweiterungen eines früheren Stringmodells mit einem Endpunkt und untersucht, wie ihre Eigenschaften die Statistiken von Prognosemodellen beeinflussen. Die vorgeschlagenen Darstellungen sollen die Modellierung verschiedener Zeitreihensysteme unterstützen.

Die Arbeit schlägt außerdem den Drehimpuls eines Strings als zusätzliche Möglichkeit vor, die Wechselkursstabilität neben der historischen Volatilität zu beurteilen. Sie zeigt Demonstrationssimulationen für vier Währungspaare als Beispiel für die Anwendung des Ansatzes auf Prognosen. Die vorliegende Beschreibung enthält keine Leistungskennzahlen, Vergleichsbenchmarks oder ausreichenden methodischen Details, um die Prognosezuverlässigkeit oder den praktischen Handelswert zu beurteilen.

Kernaussagen

• Mehrdimensionale Stringobjekte erweitern eine frühere stringbasierte Darstellung von Zeitreihen.
• Die vorgeschlagenen Objekte können Prognosestatistiken verändern und verschiedene Zeitreihenmodelle unterstützen.
• Der Drehimpuls eines Strings wird als zusätzliches Maß für die Stabilität von Wechselkursen vorgeschlagen.
• Demonstrationssimulationen umfassen vier Währungspaare, doch Vergleichsdaten zur Performance fehlen.

Schlagwörter

# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

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