خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
100 سند
این پیکربندی گردش‌کار پژوهش یک استراتژی خریدوفروش استقراضی برای قراردادهای آتی دائمی رمزارز را مشخص می‌کند. جهان سرمایه‌گذاریِ انتخاب‌شده بر اساس حجم شامل 19 دارایی است؛ تصمیم‌ها با تسویه‌های تأمین مالی هشت‌ساعته هم‌راستا هستند و اجرا در مُهر زمانی تأمین…
این نمونه، شکل عملیاتی یک استراتژی رمزارزیِ پیوسته را توضیح می‌دهد که به کارگزار بازار نقدی USD متصل است. جهان بزرگ‌ترِ مطالعات موردی قراردادهای آتی دائمی را به مجموعه کوچک‌تری از جفت‌های معاملاتی نقدیِ در دسترس نگاشت می‌کند و سپس یک جانشین امتیاز زد z…
این دفترچه یک عامل یادگیری تقویتی را آموزش می‌دهد تا یک سفارش فروش با اندازه ثابت را در کندل‌های ساعتی بازار قراردادهای آتی دائمی رمزارز زمان‌بندی کند. حالت آن شامل بازده‌های باوقفه، نوسان، حجم ساعت پیشین، صرف قرارداد دائمی نسبت به قیمت نقدی و زمان…
این دفترچه TabM، یک گروه عصبی با اشتراک‌گذاری وزن، را روی پنلی از ویژگی‌های قراردادهای آتی دائمی رمزارز به کار می‌برد. اعضا یک زیربنای عصبی مشترک اما بردارهای مقیاس‌بندی و لایه‌های خروجی جداگانه دارند و گروه‌سازی کارآمد را با برهم‌کنش‌های غیرخطی میان…
این دفترچه برای فرضیه‌ای مقطعی ویژگی می‌سازد: موقعیت خریدِ غیرمعمولاً پرهزینه در قراردادهای آتی دائمی ممکن است پیش از ضعف نسبی، هنگام بازشدن معاملات شلوغ، رخ دهد. نرخ‌های تأمین مالی و داده‌های شاخص پریمیوم را به سطح‌ها، نمره‌های استانداردشده تاریخی، رتبه‌های…
این دفترچه ارزیابی، ویژگی‌های مالی و مبتنی بر مدل را از نظر ارتباط با بازده هشت ساعت بعدِ قراردادهای آتی دائمی رمزارز غربال می‌کند. نمونه ارزیابی را از پنجره‌های اعتبارسنجی پیش‌رونده می‌سازد، دوره نهایی نگه‌داشته‌شده را بیرون از تحلیل می‌گذارد و هر ویژگی را…
این سند توضیح می‌دهد چرا از TabM برای مدل‌سازی داده‌های پنلی تأمین مالی قراردادهای دائمی استفاده می‌شود: ستون فقرات عصبی مشترک آن همه ویژگی‌های ورودی را ترکیب می‌کند و لایه‌های غیرخطی می‌توانند برهم‌کنش‌ها را بازنمایی کنند. برخلاف درختی که در هر انشعاب یک…
این دفترچه مدل‌های تقویت‌شده با گرادیان را برای پیش‌بینی بازده و جهت حرکت در قراردادهای دائمی رمزارز بررسی می‌کند. شبکه جست‌وجو ظرفیت درخت و تابع زیان را تغییر می‌دهد؛ از جمله اهداف خطای مربعی، خطای مطلق و Huber، و در چند نقطه از فرایند آموزش به مدل‌ها…
این دفترچه برآورد می‌کند که آیا امتیاز استانداردشده پریمیومِ یک قرارداد دائمی رمزارز بر بازده‌های هشت‌ساعته بعدی اثر دارد، وقتی سه عامل اعلام‌شده—نوسان قیمت، نرخ تأمین مالی و انحراف میانگین پریمیوم—ثابت نگه داشته شوند. چون متغیر مداخله پیوسته است، هدف شیبی…
این تحلیل اکتشافی، داده‌های ساعتی OHLCV را در کنار شاخص پریمیوم هشت‌ساعته برای قراردادهای دائمی رمزارز بررسی می‌کند. پوشش نمادها و تاریخ‌ها، تغییر ترکیب قراردادها، واحدها و توزیع پریمیوم، درستی داده‌های OHLC، مقادیر مفقود و هم‌ترازی قیمت‌های ساعتی با مشاهدات…
این دفترچه می‌سنجد هزینه‌های اجرا چگونه بر پیکربندی ازپیش‌منتخب قراردادهای آتی پرپچوال کریپتو اثر می‌گذارند. مدل، نقطه بررسی، قاعده ورود، تخصیص و کنترل ریسک را ثابت نگه می‌دارد و سپس بک‌تست‌ها را در شبکه‌ای از هزینه‌های رفت‌وبرگشت بر ارزش اسمی معامله‌شده…
این دفترچه آزمونی متمرکز را مطرح می‌کند: آیا نمایش دنباله‌ایِ آموخته‌شده از ویژگی‌های فاندینگ پرپچوال، خلاصه‌های دست‌ساز از پریمیوم، یعنی فاصله قیمت‌های پرپچوال و نقدی، را بهبود می‌دهد؟ NLinear را که نگاشتی خطی روی تغییرات یک پنجره اخیر اعمال می‌کند با یک…
این دفترچه رتبه‌بندی‌های مدل را به سبدهای ساده قراردادهای پرپچوال کریپتو تبدیل می‌کند. در هر زمان تسویه فاندینگ، یک قاعده ورود قراردادهایی را از بالاترین یا پایین‌ترین بخش رتبه‌بندی انتخاب و وزن‌های برابر به آن‌ها اختصاص می‌دهد. وزن‌دهی برابر نقطه مرجعی…
این دفترچه پیش‌بینی‌های اعتبارسنجی از خانواده‌های مختلف مدل را برای پژوهش فاندینگ قراردادهای آتی دائمی مقایسه می‌کند. توضیح می‌دهد ضریب اطلاعاتی ارتباط رتبه‌ای پیش‌بینی‌ها با بازده‌های بعدی را می‌سنجد، AUC رتبه‌بندی برچسب‌های صعودی یا نزولی را می‌سنجد و زیان…
این دفترچه از یادگیری ماشین دوگانه استفاده می‌کند تا برآورد کند آیا نمره زدِ پریمیوم قرارداد آتی دائمی، پس از تعدیل برای شش متغیر کنترلی پیش از مداخله، با بازده هشت ساعت بعد ارتباط دارد یا نه. اثرها را در رژیم‌های نوسان بالا و پایین با برازش‌های جداگانه و…
این دفترچه با موتور بک‌تست رویدادمحور، قاعده بازگشت به میانگینِ فقط خرید RSI را برای کندل‌های قراردادهای دائمی BTC/USDT پیاده‌سازی می‌کند. مشاهدات درون‌روزی را به کندل‌های روزانه UTC تجمیع می‌کند، شاخص RSI ساده‌ای از سود و زیان غلتان محاسبه می‌کند، هنگام…
این سند ویژگی‌هایی برای بررسی این موضوع می‌سازد که آیا موقعیت‌گیری شلوغ در قراردادهای آتی دائمی رمزارز، بازده نسبی را پیش‌بینی می‌کند یا نه. جهت پرداخت تأمین مالی، نقش شاخص پریمیوم و دلیل نیاز احتمالی مقادیر خام تأمین مالی یا پریمیوم به بازنمایی‌های مکملی…
این تحلیل اکتشافی، داده‌های ساعتی OHLCV را برای قراردادهای دائمی بایننس در کنار شاخص پرمیوم هشت‌ساعته بررسی می‌کند. پوشش مجموعه‌داده، تغییر در قراردادهای گنجانده‌شده، واحدها، مقادیر مفقود و سازگاری OHLC کندل خام را می‌سنجد. پرمیوم به‌صورت اعشاری ذخیره می‌شود…
این سند محدوده‌های قیمت رمزارز را حاصل تعامل زمینه بازار با هزینه موقعیت‌گیری اهرمی می‌داند. تمرکز آن بر بازه زمانی چهارساعته برای ارزیابی این زمینه است و فاندینگ قراردادهای آتی دائمی را نیرویی توصیف می‌کند که می‌تواند بر تمایل معامله‌گران به نگهداری موقعیت…
این مقاله نظریه مقدار حدی تعمیم‌یافته را برای بازده‌های دنباله‌ای در بازارهای آتی بیت‌کوین به کار می‌گیرد تا ریسک نقدشدن اجباری، اهرم و سطوح وجه تضمین را برای موقعیت‌های خرید و فروش بررسی کند. تحلیل تجربی از قراردادهای آتی دائمی بیت‌مکس استفاده می‌کند.…
این پژوهش جهش‌های تکرارشونده نوسان و حجم معاملات را در مرزهای یک‌دقیقه‌ای، پنج‌دقیقه‌ای و ربع‌ساعتی در بازارهای رمزارز بررسی می‌کند. داده‌های معامله شش قرارداد دائمی بایننس را تحلیل می‌کند و تغییر میزان رُند بودن اندازه معاملات را شاخص مشارکت الگوریتمی…
این مقاله قیمت‌های بدون آربیتراژِ قراردادهای آتی دائمی را استخراج می‌کند؛ قراردادهایی بدون تاریخ انقضا که قیمتشان از طریق پرداخت‌های دوره‌ای تأمین مالی به قیمت نقدی پیوند می‌خورد. قراردادهای خطی، معکوس و کوانتو را در زمان گسسته و پیوسته بررسی می‌کند. نتیجه…
این مطالعه بررسی می‌کند که نرخ‌های تأمین مالی چگونه می‌توانند قراردادهای آتی دائمی رمزارز را در نزدیکی یک ارزش هدف نگه دارند. سبدهای بازتولیدکننده‌ای ارائه می‌کند که ناشران می‌توانند برای پوشش ریسک موقعیت‌های خود به‌کار ببرند و همچنین نرخ‌های تأمین مالی…
این پژوهش مدیر سبدی مبتنی بر یادگیری تقویتی را برای محیطی پرریسک پیشنهاد می‌کند. معاملات دوطرفه را با وام‌دهی و وام‌گیری ترکیب می‌کند، از پاداش سود و زیان استفاده می‌کند و هدفش بهبود مدیریت ریسک نزولی و بهره‌گیری از سرمایه است. پیاده‌سازی آن عامل Soft…