خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
58 سند
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه قراردادهای نرخ وجوه فدرال Kalshi را تفسیر و قیمت‌های آن‌ها را برای پژوهش کمی آماده کنید. قیمت یک قرارداد دوتایی، احتمال ضمنی یک رویداد را نشان می‌دهد، اما داده دریافتی بالاترین پیشنهاد خرید فعال YES را دربرمی‌گیرد، نه قیمت میانی…
این مطالعه رویدادی از مدل‌های سری زمانی ساختاری بیزی برای برآورد اثر اعلامیه‌های فدرال رزرو بر یک ETF استفاده می‌کند. این مطالعه رابطه دارایی هدف با بازده ETF منتخب سهام بین‌المللی و کالا را در بازه پیش از رویداد می‌آموزد، سپس بازده‌های مشاهده‌شده پس از…
این یادداشت مجموعه داده، کلکسیونی متنوع از صندوق‌های قابل‌معامله در بورس را توصیف می‌کند که در استراتژی مومنتوم و مجموعه گسترده‌تری از نمونه‌های پژوهش مالی به کار رفته است. داده‌های روزانه بازشدن، بیشینه، کمینه، بسته‌شدن و حجم را از 2006 ارائه می‌کند که در…
این دفترچه برابری ریسک سلسله‌مراتبی را در شرایطی که برآوردهای کوواریانس پرنویز هستند، جایگزینی برای تخصیص میانگین‌ـ‌واریانس توضیح می‌دهد. HRP دارایی‌ها را با استفاده از فاصله‌های همبستگی خوشه‌بندی می‌کند، آن‌ها را بر اساس سلسله‌مراتب مرتب می‌کند، سپس مجموعه…
این دفترچه با تحلیل مؤلفه‌های اصلی، تغییرات بازده هشت اوراق خزانه با سررسید ثابت، از یک تا سی سال، را بررسی می‌کند. ردیف‌های تقویمیِ پرشده با مقدار قبلی را که تغییری در بازده ندارند حذف می‌کند و پیش از PCA، مشاهدات باقی‌مانده را استانداردسازی می‌کند تا هر…
این دفترچه پنل اقتصادی‌ای را بررسی می‌کند که از سری‌های داده‌های اقتصادی فدرال رزرو ساخته شده است. نشان می‌دهد پنل ارائه‌شده از تاریخ‌های تقویمی، شامل آخرهفته‌ها و تعطیلات، استفاده می‌کند و فراداده همراه، معنای هر سری، تناوب منبع و هر فرمول مشتق‌شده را مشخص…
این پیکربندی مجموعه داده تاریخی اقتصاد کلان از FRED را برای فیلترکردن رژیم و تحلیل میان‌دارایی مشخص می‌کند. سری‌ها را بر اساس تناوب روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی سازمان‌دهی می‌کند؛ از جمله بازده اوراق خزانه، نرخ وجوه فدرال، VIX، سنجه‌های اشتغال، شاخص‌های…
این سند روندکاری گردآوری بازده اوراق خزانه و شاخص‌های اقتصادی FRED، هم‌ترازکردن سری‌های دارای تناوب گزارش‌دهی متفاوت با تقویم روزانه و بارگذاری یا پالایش مجموعه‌داده حاصل را شرح می‌دهد. شاخص‌ها شامل نرخ‌ها و اسپردهای خزانه، VIX، سنجه‌های اشتغال، تورم، تولید…
این دفترچه روش‌های مطالعه رویداد با سری زمانی ساختاری بیزی را برای برآورد اثر اعلامیه‌های فدرال رزرو بر یک ETF اوراق قرضه به کار می‌گیرد. ضدواقع را بر پایه روابط پیش از رویداد میان بازده لگاریتمی روزانه دارایی هدف و بازده ETF بین‌المللی و کالاییِ کنترلی…
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه پنل سری‌های اقتصادی منتشرشده از FRED را بررسی کنید و شبکه روزهای تقویمی، فراداده و ستون‌های مشتق‌شده آن را تفسیر کنید. چون پنل روی تقویم روزانه هموار شده است، شمارش ردیف‌ها برنامه انتشار منابع را پنهان می‌کند. شمارش تغییرات هر…
این راهنمای مجموعه‌داده، روشی برای دریافت سری‌های FRED، هم‌ترازکردن مشاهدات با تقویم روزانه و بارگیری شاخص‌های منتخب برای تحلیل را شرح می‌دهد. نمونه‌ها شامل بازده اوراق خزانه، فاصله بازده اوراق 10-ساله و 2-ساله، VIX، شاخص‌های اشتغال، تورم، تولید صنعتی و GDP…
این سند پیش‌بینی چندمرحله‌ایِ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2026 را ثبت می‌کند. سه عامل برای یافتن شواهد جست‌وجو می‌کنند و احتمال‌هایی می‌سازند؛ سپس گفت‌وگو و به‌روزرسانی ناظر انجام می‌شود. دیدگاه‌ها متفاوت‌اند: دو عامل احتمال افزایش را کم می‌دانند و…
این رکورد یک اجرای پیش‌بینی LangGraph را درباره افزایش نرخ هدف فدرال رزرو در سال 2026 ثبت می‌کند. سه عامل احتمال‌هایی تولید کردند و سپس مناظره و به‌روزرسانی ناظر انجام شد. خروجی‌های ثبت‌شده شامل احتمال تجمیعی، نقطه میانی مناظره و برآورد اصلاح‌شده ناظرند؛…
این سند بحثی ساختاریافته میان دیدگاه‌های صعودی و نزولی را ثبت می‌کند درباره اینکه آیا فدرال رزرو در طول 2026 نرخ هدف خود را افزایش خواهد داد یا نه. سه ارزیاب این پرسش را بررسی می‌کنند و استدلال‌هایشان بر پیش‌بینی‌های فدرال رزرو، تورم، شرایط بازار کار،…
این سند مجموعه داده روزانه ETF را توصیف می‌کند که برای پژوهش مومنتوم و بین‌دارایی به‌عنوان مجموعه نامزد در نظر گرفته شده است. نه دسته را پوشش می‌دهد، از جمله سهام US و بین‌المللی، درآمد ثابت، کالاها، صندوق‌های تخصصی و ارزها. داده‌ها از Yahoo Finance گرفته…
این مقاله انتخاب سبد سرمایه‌گذاری را در طول زندگی فردی با درآمد تصادفی و سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق قرضه و بیمه عمر بررسی می‌کند. هدف، مصرف، مزایای فوت و ثروت نهایی را در نظر می‌گیرد. قید محدب معاملاتی، محدودیت‌هایی مانند غیرقابل‌معامله بودن دارایی‌ها،…
این سند مدلی برای نوسان‌های منحنی نرخ آتی توصیف می‌کند که آن را مانند ریسمانی کشسان و سخت در نظر می‌گیرد. مدل، شوک‌های جابه‌جاکننده منحنی را به جریان سفارش غیرمنتظره پیوند می‌دهد و توصیفی صرفاً مبتنی بر قیمت را به روایتی ریزساختاری از قیمت‌ها و فعالیت…
این سند مدلی تصادفی و از نظر تحلیلی حل‌پذیر از پویایی سهام ارائه می‌کند که میان رژیم‌های سالم و بحرانی جابه‌جا می‌شود. از این چارچوب برای پیوند دادن فاصله‌های تحقق‌یافته سوآپ نکول اعتباری با بازده مورد انتظار سهام استفاده می‌کند و فاصله‌ها را بازتابی از…
این سند رویکردی برای پیش‌بینی فاصله اعتباری شرح می‌دهد که یادگیری گروهی را با انتخاب ویژگی بر پایه اطلاعات متقابل ترکیب می‌کند. فاصله‌های اعتباری ورودی‌های مفیدی برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دانسته می‌شوند و مدل پیشنهادی می‌کوشد با گزینش…
فدن‌ال‌پی به‌عنوان سامانه‌ای چندبخشی برای پردازش زبان طبیعی معرفی می‌شود که ارتباطات فدرال رزرو را بررسی می‌کند؛ این ارتباطات ممکن است طولانی و تفسیرشان دشوار باشد. سامانه، روش‌هایی از یادگیری ماشین سنتی تا شبکه‌های عصبی عمیق را در چندین وظیفه تحلیلی ترکیب…
این مقاله با برآورد نرخ وجوه فدرال به کمک رگرسیون خطی و مدل یادگیری ماشین غیرخطی، قاعده تیلور را بازنگری می‌کند. در رویکرد خطی، حداقل مربعات معمولی ضرایب تورم، شکاف تورمی و شکاف تولید را برآورد می‌کند؛ عرض از مبدأ نیز هدف نرخ واقعی تعادلی را نشان می‌دهد.…
این مقاله توضیح می‌دهد که حد پایین صفر نرخ بهره چگونه می‌تواند به شناسایی اثرهای علّی سیاست پولی کمک کند. ایده اصلی این است که این حد، کاهش‌های متعارف نرخ بهره را محدود می‌کند؛ بنابراین میزان اثرگذاری سیاست بر اقتصاد در این حد، شواهدی درباره اثربخشی اقدامات…
این مقاله مدل خودرگرسیون آمیخته‌ای معرفی می‌کند که مؤلفه‌های آن از هر دو توزیع گاوسی و تی استیودنت استفاده می‌کنند. این ترکیب برای بازنمایی سری‌های زمانی با جابه‌جایی میان رژیم‌هایی با رفتار واریانس متفاوت طراحی شده است: برخی رژیم‌ها به‌طور شرطی…
این پژوهش منحنی بازده اوراق خزانه US را تابعی پیوسته و نهفته مدل می‌کند که فقط در مجموعه‌ای پراکنده از سررسیدها مشاهده می‌شود. در نظر گرفتن منحنی‌های بازده پیاپی به‌صورت سری زمانی تابعی با مشاهده‌های پراکنده، به نویسندگان امکان می‌دهد رابطه متغیرهای کلان…