סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
43 מסמכים
המסמך בוחן את הקשר בין קידום בטוויטר לבין אירועי הרצה והפלה בשוק מטבעות הקריפטו. הוא מנתח תשואות חריגות, נפח מסחר ופעילות ציוצים כדי להעריך כיצד קידום מושך תשומת לב למניפולציות אלה וכיצד התנהגות השוק משתנה סביב האירוע. בסיכום מדווחים על השפעות של תשואות…
מחקר זה בוחן אם מדיניות מכסים הייתה קשורה לעלייה בפתיחת עסקים בארצות הברית. הוא משתמש בנתונים ברמת המחוז על בקשות לפתיחת עסקים משנת 2018 עד 2025 וברגרסיה ליניארית, כדי לקשר בין בקשות חדשות לבין מכסי US על סין, מכסי התגמול הסיניים ומשתני בקרה, ובהם אינפלציה,…
DeepTrust היא מסגרת לאיתור ולהערכת מידע שעשוי להסביר שינויים קיצוניים במחירי מניות. תהליך העבודה שלה כולל שלושה חלקים: זיהוי מהלכים חריגים באמצעות למידת מכונה על סמך מחירים היסטוריים, שליפת מידע לא מובנה קשור מ-Twitter באמצעות שאילתות המותאמות לתנאי החיפוש,…
המחקר בוחן כיצד אי־ודאות במדיניות מוניטרית (MPU) קשורה לתשואות ביטקוין, באמצעות תצפיות חודשיות מיולי 2010 עד אוגוסט 2023. הוא מיישם מודל Markov Switching Means VAR כדי להבחין בין שני משטרי תשואה, המתוארים במסמך כתנודתיות נמוכה וגבוהה. הניתוח בוחן גם את…
מחקר זה משתמש בגישת מחקר אירועים כדי לבחון כיצד הודעות SEC המסווגות נכסי קריפטו כניירות ערך משפיעות על התשואות ועל היקפי המסחר של נכסים הנקובים בשמם. הוא מדווח על תשואות שליליות ניכרות לאחר ההודעות, כאשר הירידה נמשכת מעבר לחלון האירוע המיידי. הניתוח בוחן גם…
מחקר זה בוחן אם סנטימנט יומי בטוויטר יכול לסייע בחיזוי תשואות מניות ובתמיכה בהחלטות מסחר. הוא משלב למידת מכונה להערכת אות הסנטימנט עם למידת חיזוק, ובפרט למידת Q, כדי לגזור מדיניות מסחר מאות זה. התוצאות המדווחות מצביעות על כך שלסנטימנט יכולת חיזוי חזקה יותר…
המאמר מציע מודל אוטורגרסיבי מבני מבוסס מטריצות לחקר תשואות נכסים, תנודתיות ממומשת ונפח מסחר יחד, במסגרת רבת־ממדים. הוא נועד ללכוד גם זליגות דינמיות בין המשתנים וגם תלות בין נכסים, תוך שימוש בפרמטריזציה חסכונית יותר מזו של רגרסיה וקטורית אוטורגרסיבית רגילה.…
המחקר בוחן אם ציוצים אינפורמטיביים מערוצים רשמיים של קרנות מטבעות קריפטוגרפיים קשורים לשינויי מחירים במהלך 15 הדקות שלאחר פרסומם. הוא משווה תשואות ותשואות עודפות לאחר הפרסום, תוך התחשבות בקיטוב הסנטימנט וכן במאפייני ההודעות, ובהם הניסוח והיקף הציוצים.…
מחקר זה מתייחס להתחשבנות בחוזי אירועים כרצף של מצבי שוק ציבוריים, ולא כחותמת זמן אוניברסלית יחידה. הוא מבחין בין חברות בשוק, הודעות מחזור חיים, נקודות קצה סופיות ותצפיות חסרות, תוך שימוש בחלונות הרשמה ומעקב מוגדרים ב-Kalshi. נתוני REST ציבוריים ו-WebSocket…
המאמר בוחן אם תשומת הלב הציבורית ל־COVID-19 מסייעת להסביר תשואות ביטקוין, ואם הקשר שונה בין מדינות עם מסורות אינדיבידואליסטיות וקולקטיביסטיות. הוא מנתח שמונה כלכלות גדולות בתקופה שבין 11 בפברואר 2020 ל־9 במאי 2022. המחקר משתמש בהליכים מתגלגלים…
המחקר בוחן כיצד הפסקת חשמל נרחבת הקשורה לסערת החורף בטקסס ב-2021 השפיעה על שווי המניות של חברות במחוזות שנפגעו. הוא מתמקד במדידת תשואות חריגות, כלומר שינויי מחירים מעבר למה שמודל אמת מידה היה חוזה בתנאי שוק רגילים. הוא משווה ארבע אמות מידה: מודל המתואם לשוק,…
המסמך מציג אמת מידה להערכת סוכני מסחר אלגוריתמיים וסוכני מודלי שפה בשוקי תחזיות. הוא בונה אפיזודות היסטוריות מעדכוני ספר פקודות, עסקאות, אירועי מחזור חיים של חוזים וסילוקים, ואז משחזר אותן באופן דטרמיניסטי כדי שהאסטרטגיות ייתקלו ברצף עקבי של תנאי שוק. ממשק…
PrivySense מציעה לאמוד סנטימנט בחדשות פיננסיות באמצעות תנודתיות המחירים הנצפית. גישה זו הופכת את הסדר המקובל המתואר במאמר, שבו מסווגי סנטימנט מאומנים על טקסט שתויג בידי בני אדם ומשמשים לאחר מכן להכוונת מסחר בניירות ערך. העבודה בוחנת גם מסווגי סנטימנט קיימים…
המסמך מתאר היפוך לטווח קצר סביב הודעות על רווחים בקרב מניות שהאופציות עליהן נסחרות באופן פעיל. במקום לפעול לפי הסחיפה המקובלת לאחר הודעת רווחים, האסטרטגיה מדרגת חברות שצפויות לדווח ביום העבודה הבא, לפי התשואה החריגה בעת הודעת הרווחים הקודמת שלהן. היא קונה את…
אסטרטגיית מניות זו משתמשת בתזמון הודעות של חברות כאות לביצועי מניות סביב פרסום דוחות רווח. ההסבר המוצע הוא שלמנהלים עשוי להיות מידע על תוצאות קרובות: הם נוטים להודיע על רכישות חוזרות לפני דוחות רווח חיוביים ועל הצעות משניות של מניות לפני דוחות שליליים.…
המסמך מתאר אסטרטגיית היפוך קצר טווח סביב פרסום דוחות רווח של חברות. היא מתמקדת במניות US גדולות ונזילות, מדרגת אותן לפי תשואותיהן בימים שלפני הפרסום, ואז קונה את המפסידות האחרונות ומוכרת את המנצחות האחרונות. הפוזיציות מקבלות משקל שווה ומוחזקות ביום שלפני…
פרשנות השוק טוענת שהעלייה של Bitcoin מ־25,000 ל־38,000 נבעה במידה רבה מהציפיות לאישור US ספוט ETF. המחבר ציפה לניסיון נוסף לפרוץ מעל 38,000, אך הציע לנצל את העליות כדי להיערך לתרחישים של דשדוש או ירידה מתונה. הוא הטיל ספק באישור ברבעון הראשון של 2024, וציין…
פרשנות שוק זו בוחנת את Bitcoin ואת Ether בתקופת התכנסות, באמצעות התנהגות הספוט, תנודתיות גלומה, מבנה טווח, הטיית אופציות, פוזיציות פתוחות, מימון, חיסולים ועסקאות אופציות גדולות. היא מתארת השתטחות של מבנה הטווח עם ירידת התנודתיות הממומשת, מציינת קשר מתמשך בין…
המאמר מציג את המקרו־כלכלה באמצעות תפוקה לאומית, אבטלה, אינפלציה, ריביות ומדיניות ממשלתית. הוא מסביר שלוש דרכים לחישוב GDP, מבחין בין GDP נומינלי לבין נתון המתואם לאינפלציה, ומתאר השוואות לנפש ולפי שוויון כוח הקנייה. הוא גם מתאר כיצד היצע הכסף וההוצאות עשויים…