סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
155 מסמכים
המסמך מסביר ניסוי בחוזים עתידיים של CME באמצעות TabM, הרכב עצבי יעיל בפרמטרים, על אותן שורות מאפיינים מהונדסים וקיפולי ווק-פורוורד ששימשו מודלים ליניאריים ומודלי הגברת גרדיאנט. TabM משתף את רוב המשקולות בין חברי ההרכב כדי לקבל חלק מהפחתת השונות של מיצוע כמה…
המחברת מרכיבה צינורות עבודה מקצה לקצה למניות יומיות ולחוזים עתידיים תמידיים על קריפטו בתדירות שעתית, הכוללים איסוף, אימות, תיוג מקור ואחסון. דוגמת המניות משלבת נתוני WikiPrices היסטוריים עם פיד עדכני יותר של Yahoo. מכיוון שספקי הנתונים משתמשים בהיסטוריות…
מדריך מערך נתונים זה מתאר אוסף של חוזים עתידיים רציפים של CME, הכולל מדדי מניות, ריביות, אנרגיה, מתכות, מטבעות, חקלאות ובעלי חיים. הוא מסביר את נתוני המקור השעתיים ואת התדירות היומית הנגזרת, כמה מועדי חוזה, הגדרות מוצרים וסינון באמצעות טוען נתונים. תהליך…
המחברת בונה גורמים של רכיבים ראשיים מפאנל של תשואות חוזים עתידיים של CME, ולא ממאפיינים מהונדסים כגון קארי, מומנטום או תנודתיות. PCA מוצא כיוונים שמסבירים שונות בין מוצרים; הראשון עשוי להידמות לתנועת שוק משותפת, ורכיבים מאוחרים יותר עשויים לשקף תנועה משותפת…
המסמך מציג שתי גישות של גורמים חבויים לתשואות חוזים עתידיים. ניתוח רכיבים ראשיים מוצא כיוונים בלתי מתואמים שמסבירים את מירב השונות בתשואות, בעוד שגורם היוון סטוכסטי עצבי מחפש צירופים הקשורים לחתך הרוחב של התשואות הצפויות ויכול להשתמש במאפייני מוצרים כגון…
המסמך מציג טווחי מחירים בקריפטו כתוצאה של אינטראקציות בין הקשר השוק לעלות הפוזיציות הממונפות. הוא מתמקד במסגרת זמן של ארבע שעות להערכת ההקשר הזה, ומתאר מימון בחוזים עתידיים תמידיים ככוח שעשוי להשפיע על נכונות הסוחרים להחזיק בחשיפה כיוונית. לפי הפרשנות…
מחברת זו מתארת כיצד להפיק תחזיות לתקופת החזקה עבור תצורת מודל של חוזים עתידיים מסוג CME. התצורה נבחרת לפי תוצאות אימות, ואז המודל מותאם מחדש על נתונים המסתיימים לפני תחילת חלון ההחזקה. מרווח תוויות מפריד בין תצפיות האימון לתקופת ההערכה, כך שתוצאות התוויות…
מדריך זה מציג את דוחות המחויבויות של סוחרים של CFTC, הזמינים לציבור, כמקור לנתוני פוזיציות שבועיים בחוזים עתידיים. הוא מבחין בין דוח Traders in Financial Futures, המסווג משתתפים כגון דילרים, מנהלי נכסים וסוחרים ממונפים, לבין הדוח המפורק המשמש לחוזים עתידיים…
מחברת זו בוחרת מקרה בוחן של חוזים עתידיים מסוג CME מתוך בדיקות היסטוריות רשומות לאימות, הכוללות כללי איתות, הקצאה ושכבות ניהול סיכון. היא משווה מועמדות על פני שני אופקי התשואה ובוחרת את התצורה בעלת מדד Sharpe הגבוה ביותר באימות. ניתוח הרגישות לעלויות מתאר את…
המסמך מסביר כיצד לאחזר נתוני CFTC Commitment of Traders שבועיים עבור מוצרי חוזים עתידיים נבחרים ולשמור את ההיסטוריה של כל מוצר כקובץ Parquet. דוחות COT מתעדים את הפוזיציות ביום שלישי ומתפרסמים ביום שישי; קטגוריות הסוחרים משתנות בין חוזים פיננסיים לסחורות.…
המסמך טוען שתשואות פיננסיות עשויות להיראות כמעט אקראיות בניתוח סדרות עיתיות מסורתי, אך עדיין להכיל דפוסים הניתנים לזיהוי באמצעות סטטיסטיקה רב־משתנית מודרנית. הוא מתאר ניתוח בהשראת שיטות המשמשות בפיזיקה גרעינית, שיושם על תנועות בתדירות גבוהה בחוזים עתידיים על…
מאמר זה בוחן כיצד למדל קשרים משתנים בין זרמי נתונים מרובים המתפתחים לאורך זמן. הוא מתמקד בריבועים פחותים גמישים (FLS), המשנים את שיטת הריבועים הפחותים הרגילה באמצעות קנס המאפשר למקדמי הרגרסיה להשתנות, בלי לדרוש מודל הסתברותי מגביל לתלויות האלה. ארביטראז'…
המאמר מיישם תורת ערכים קיצוניים מוכללת על תשואות הזנב בשוק החוזים העתידיים על ביטקוין, כדי לבחון סיכון לחיסול כפוי, מינוף ורמות בטחונות בפוזיציות לונג ושורט. הניתוח האמפירי משתמש בחוזים עתידיים תמידיים של BitMEX. הוא מדווח על שיעורי חיסול יומיים ביחס לחוזים…
המחקר בוחן כיצד מסווגים שיכולים להימנע מחיזוי משפיעים על החלטות מסחר. מסווג כיווני רגיל תמיד מרמז על פוזיציה בשוק, ואילו מסווג סלקטיבי יכול להשאיר את התיק ללא השקעה כשהוא נמנע מחיזוי. המאמר בוחן סיווג בינארי ומתכונת תלת־מחלקתית שמוסיפה מחלקה לתנועות מחיר…
המאמר בוחן כיצד סיכויי ביצוע וברירה שלילית משפיעים על סימולציות של אסטרטגיות עשיית שוק לטווח קצר. הוא חוקר אסטרטגיית בקרה אופטימלית סטוכסטית על פני חוזי CME נזילים, ובהם חוזים על מדדי מניות, נפט גולמי ואוצר. הלקח המרכזי הוא שהנחות הסימולציה לגבי ביצוע פקודות…
המאמר בוחן את הגורמים לתנודתיות המחירים ולבסיס בחוזים עתידיים על זהב, נפט וביטקוין, באמצעות ניתוח נפרד של כל חוזה. הוא מנתח מחירי ספוט וחוזים עתידיים יומיים לצד מועד הפקיעה, נפח המסחר והפוזיציות הפתוחות בתקופה מדצמבר 2017 עד נובמבר 2021. הגישה מתבססת על…
המחקר בודק אם ארבע־עשרה משפחות של אותות מומנטום תוך־יומיים המבוססים על OHLCV בחמש דקות יצרו יתרון מסחרי בחוזים העתידיים Micro E-Mini Nasdaq 100 בין 2021 ל־2025. הוא משתמש באימות ווק-פורוורד בחלון מתרחב לאורך 947 ימי מסחר, ומעריך תשואות מחוץ למדגם לפי חמישה…
המסמך מתאר גישת למידה מונחית לחיזוי כיוון המחירים בשוק החוזים העתידיים בסין. הוא משתמש במודל סיווג כדי לחזות תנועות במחירי החוזים העתידיים וממיר את התחזיות לאסטרטגיית מסחר. המוטיבציה המוצהרת היא להביא בחשבון מאפיינים של השוק הזה, אף שהקטע אינו מפרט את…
המחקר בוחן הרחבות למסחר בזוגות בחוזים עתידיים על נפט מסוג ברנט, WTI ושנגחאי. הוא מדווח כי שלוש סדרות המחירים מקו־אינטגרטיביות, וממדל את המרווח שנוצר כתהליך החוזר לממוצע, עם משטרים הנשלטים בידי שרשרת מרקוב חבויה. אומדני פרמטרים המבוססים על מסננים מקוונים…
המחקר בוחן שימוש בלמידת חיזוק עמוקה כשכבת ביצוע למסחר בזוגות בשווקי מטבעות קריפטוגרפיים תנודתיים. תחילה המסגרת מסננת ומדרגת זוגות מועמדים, ואז סוכן Proximal Policy Optimization עם שכבת Long Short-Term Memory מקבל החלטות ביצוע. תכנון עם סיכון קבוע וממוצע…
מסמך זה מציג אסטרטגיות מומנטום מרחביות־זמניות, המשלבות את היסטוריית המומנטום של נכס עם המומנטום שלו ביחס לנכסים אחרים. הגישה משתמשת ברשתות עצביות ללימוד אותות מסחר לאורך תיק, ומתייחסת למומנטום בסדרות זמן ולמומנטום בחתך כאותות קשורים ולא כאסטרטגיות נפרדות.…
המחקר בוחן כיצד מגיעים מנות נתוני שוק של CME ועסקאות ממנוע ההתאמה, ומשתמש במדידות אלה לגיבוש הנחיות תכנון למקלטים למסחר בתדירות גבוהה. הראיות מבוססות על יותר משנה של תצפיות בחוזה Nasdaq-100 E-mini לחודש הקרוב, לרבות חותמות זמן של הבורסה למנות ולעסקאות,…
המאמר משתמש בסימולציה מבוססת סוכנים של מכירה פומבית כפולה רציפה כדי לבחון כיצד עסקאות איזון מחדש של ETF ממונפים משפיעות על השוק הבסיסי, למשל שוק לחוזים עתידיים על ניקיי 225. השאלה היא אם גישות מסחר שונות יכולות להגביל את העלייה בתנודתיות הקשורה לאיזון מחדש.…
המסמך מתאר אסטרטגיה שיטתית למעקב אחר מגמה בחוזים עתידיים על סחורות, המשלבת מדדי מגמה מסורתיים בשוק יחיד עם אותות בין־שוקיים. האותות בחתך רוחב נועדו ללכוד זליגת מומנטום, שבה מגמות בשוק אחד עשויות להקדים מגמות בשוק אחר. השיטה מזהה קשרי הובלה ופיגור בשתי גישות,…