उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
371 दस्तावेज़
यह प्रस्तावित प्रणाली बड़े शेयरों के बीच अस्थिरता संबंधों का उपयोग करके रुझान संकेत बनाती है। पहले यह सहसंबंध और स्वसहसंबंध विश्लेषण, तकनीकी संकेतक, परिकल्पना परीक्षण, सांख्यिकीय मॉडल और चर चयन से कीमत डेटा का अध्ययन करती है। फिर NYSE और NasdaqGS के नौ बड़े…
यह अध्ययन यह जाँचने के लिए बड़े पैमाने का एजेंट-आधारित मॉडल इस्तेमाल करता है कि शहरी आवास बाज़ारों में कीमतें बढ़ने के बाद तेज़ गिरावट क्यों आती है। इसमें परिवारों को विषम एजेंट के रूप में दिखाया गया है, जिनके निर्णय आर्थिक रूप से तर्कसंगत रहते हैं और साथ ही…
यह दस्तावेज़ Poloniex पर ट्रेड किए गए टोकनों में संदिग्ध पंप-एंड-डंप घटनाओं की पहचान करने की अनसुपरवाइज़्ड विधि बताता है। यह मूल्य और मात्रा की सीमाओं को एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज तथा अस्थिरता मापों के साथ जोड़ता है। सीमाएँ देखे गए ट्रेडिंग…
यह शोधपत्र Kyle के अंदरूनी ट्रेडिंग मॉडल के लिए निरंतर-समय संतुलन निकालता है, जहाँ शोर-ट्रेडिंग तरलता स्टोकेस्टिक है। यह परिसंपत्ति के मूलभूत मूल्य के लिए किसी भी सामान्य प्रकार के वितरण की अनुमति देता है और शेयर तथा अस्थिरता की गतिशीलता में सहसंबंध की…
यह शोधपत्र विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाज़ारों में अमेरिकी और एशियाई विकल्पों के मूल्य निर्धारण पर ध्यान देता है, जहाँ बैंक जटिल मॉडल उपयोग करते हैं और मॉडल का चुनाव एक ही विदेशी विकल्प अनुबंध के लिए अलग-अलग, असंगत मूल्य दे सकता है। लेखक पूरी तरह पैरामीटरयुक्त…
यह अध्ययन चीनी बाज़ारों में कारोबार किए जाने वाले तरल कमोडिटी वायदा की Covid-19 शुरू होने से पहले और बाद की स्थिति जाँचता है। यह उत्पादों के बीच अनुभवजन्य रिटर्न आघूर्णों और सह-एकीकरण की तुलना करता है। इसका एक कारण कमोडिटी के बीच संबंधों की पेयर्स ट्रेडिंग…
यह अध्ययन सामान्यीकृत ऑटोरेग्रेसिव कंडीशनल हेटरोस्केडैस्टिसिटी विधियों से मिनट-स्तर पर बिटकॉइन रिटर्न अस्थिरता का मॉडल बनाता है। यह GARCH परिवार के विभिन्न रूपों से दर्शाए गए ऐतिहासिक रिटर्न और अस्थिरता को वितरण मिश्रण परिकल्पना के साथ जोड़ता है: बाज़ार में…
अध्ययन सितंबर 2014 से जनवरी 2021 तक के दैनिक, साप्ताहिक और मासिक समापन मूल्यों तथा लॉग रिटर्न का उपयोग करके बिटकॉइन की तुलना सोने और S&P 500 से करता है। यह मानक विचलन से मापी गई अस्थिरता और अनुमानित एंट्रॉपी से मापी गई पूर्वानुमेयता में अंतर करता है। पूँछ के…
यह अध्ययन वेवलेट गुणांकों से बने निरूपणों के ज़रिए शेयर मूल्य उछालों का विश्लेषण करने की एक अनसुपरवाइज़्ड विधि प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य उन उछाल प्रतिरूपों में अंतर करना है जो प्रणाली की आंतरिक गतिशीलता से जुड़े हैं और जो बाहरी झटकों से जुड़े हैं।…
यह अध्ययन Bitcoin और Ethereum के दैनिक प्रतिफलों के पूँछ वाले हिस्सों की तुलना करता है। यह Generalized Tempered Stable वितरण पर आधारित पूर्व शोध के सात-पैरामीटर अनुमानों का उपयोग करता है, फिर सामान्य मानक से देखे गए प्रतिफलों के अंतर का आकलन करने के लिए…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी सोशल मीडिया चर्चाओं का समय और विषय बाद के कीमत व्यवहार से संबंधित हैं या नहीं। यह सोशल मीडिया समुदायों के संवाद पर गतिशील विषय मॉडलिंग लागू करता है, फिर विषयों के आने और क्रिप्टोकरेंसी कीमतों के बीच अंतःक्रिया जाँचने के…
यह शोधपत्र अनुकूलनशील ट्रेडरों के दो प्रकारों वाले बाज़ार खेल का अध्ययन करता है: मूलभूत विश्लेषक, जो भीड़ से अलग व्यवहार करते हैं, और रुझान-अनुसरण करने वाले ट्रेडर, जो दूसरों का अनुकरण करते हैं। यह जाँचता है कि दोनों प्रकारों का अनुपात बाज़ार की सूचना-दक्षता…
यह दस्तावेज़ प्रस्तावित करता है कि बाज़ार के कारोबारों में यादृच्छिकता, कीमतों और प्रतिफलों के स्टोकेस्टिक व्यवहार में योगदान देती है। यह औसत लेने के अंतराल में व्यापार मूल्यों और मात्राओं को यादृच्छिक चर मानकर उनका अध्ययन करता है और कीमत तथा प्रतिफल की…
यह दस्तावेज़ एक सुरक्षित और एक जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति वाले बाज़ार में आनुपातिक लेनदेन लागतों से लीवरेज वाले निवेश पर पड़ने वाली सीमा की जाँच करता है। यह औसत वोलैटिलिटी स्तर बनाए रखते हुए दीर्घकालीन प्रतिफल अधिकतम करने के लिए बनाई रणनीतियों पर विचार करता है और…
यह शोधपत्र माध्य-विचरण अनुकूलन, सशर्त जोखिम-मूल्य और मार्कोव व्यवस्था-परिवर्तन का उपयोग करके जाँचता है कि बिटकॉइन जोड़ने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विविधीकृत पोर्टफ़ोलियो पर क्या असर पड़ता है। पहले दो ढाँचे संकेत देते हैं कि बिटकॉइन विविधीकरण बेहतर कर सकता है,…
यह शोधपत्र विकल्प-आधारित जानकारी और वास्तविक प्रतिफलों से बिटकॉइन के पहले और दूसरे मोमेंट के जोखिम प्रीमियम का अध्ययन करता है और उनकी तुलना एस&पी 500 से करता है। इसमें बताया गया है कि बिटकॉइन में वोलैटिलिटी और विचरण जोखिम प्रीमियम अधिक है। प्रतिफल क्षेत्रों…
यह दस्तावेज़ हेस्टन स्टोकेस्टिक वोलैटिलिटी मॉडल के अंतर्गत विकल्पों के मूल्य-निर्धारण के लिए एक वैकल्पिक गणितीय ढाँचा प्रस्तुत करता है। यह मॉडल के एफ़ाइन मूल्य-निर्धारण प्रतीक को सीमित सिम्प्लेक्टिक द्विघात घटक और पूरक होलोनॉमी घटक में अलग करता है, फिर…
मैक्रोएचएफ़टी मिनट-स्तर की क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग दृष्टिकोण है। यह मौजूदा तरीकों की दो बताई गई चुनौतियों पर ध्यान देता है: एजेंट ज़रूरत से अधिक फ़िट हो सकते हैं और वित्तीय संदर्भ के अनुसार अपनी नीतियाँ ढालने में विफल हो सकते…
यह शोध मार्टिंगेल केंद्रीय सीमा प्रमेय से जुड़े सामान्य वितरण अनुमान से अधिक सटीक सीमांत वितरण अनुमान लगाने के लिए मार्टिंगेल विस्तार विकसित करता है। यह ढाँचे को सतत स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडलों के अनुरूप बनाता है और प्रथम-कोटि विक्षोभ विस्तार निकालता है। यह…
यह अध्ययन पैरामीटरयुक्त क्वांटम सर्किट से बिटकॉइन की वास्तविक अस्थिरता का मॉडल बनाता है और जाँचता है कि उत्पन्न श्रृंखला बाज़ार डेटा में देखी गई सांख्यिकीय विशेषताओं को दर्शाती है या नहीं। लेखक बिटकॉइन की पाँच-मिनट वाली कीमतों से दैनिक वास्तविक अस्थिरता…
यह शोध जाँचता है कि पिछले मूल्य बदलाव के माप और विकल्पों से निहित अस्थिरता का भविष्य के रिटर्न और वास्तविक अस्थिरता के सशर्त वितरणों से क्या संबंध है। यह एकीकृत विचरण, ऊपर और नीचे की अर्ध-विचरण तथा छलाँग विचरण पर केंद्रित है और वितरण के अलग-अलग हिस्सों में…
यह शोध एक असतत-समय मॉडल के लिए विकल्प मूल्य निर्धारण के तरीके विकसित करता है, जिसमें मार्कोव-स्विचिंग स्टोकेस्टिक अस्थिरता के साथ सहवर्ती छलाँगें शामिल हैं। यह मॉडल अस्थिरता क्लस्टरिंग और अस्थिरता की माध्य-प्रत्यावर्तन गति में बदलाव दर्शाने के लिए बनाया गया…
यह अध्ययन सांता फ़े कृत्रिम बाज़ार और माइनॉरिटी गेम से प्रेरित बाज़ार मॉडल की जाँच करता है। एजेंट सापेक्ष लाभप्रदता के अनुसार रणनीतियाँ चुन सकते हैं या बाज़ार से बाहर रह सकते हैं। कीमतें अतिरिक्त माँग पर प्रतिक्रिया देती हैं, जबकि एजेंटों की संपत्ति पर नज़र…
यह शोध एजेंटों के बीच समकालिक भीड़ व्यवहार का एक सामान्य मॉडल प्रस्तुत करता है और बताता है कि सामूहिक व्यवहार कैसे स्वयं को मज़बूत कर सकता है। यह समकालिकता की मात्रा दर्शाने के लिए एक ऑर्डर पैरामीटर प्रस्तुत करता है और इस माप को प्रतिक्रियाशील अवस्था में…