नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र कम और उच्च-आवृत्ति ट्रेडरों के बीच अंतःक्रियाओं और परिसंपत्ति कीमतों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एजेंट-आधारित मॉडल बनाता है। कम-आवृत्ति एजेंट कालानुक्रमिक समय के अनुसार ट्रेड करते हैं और फ़ंडामेंटलिस्ट तथा चार्टिस्ट नियमों के बीच बदल सकते…

यह दस्तावेज़ शोरयुक्त बाज़ार में टिकने वाली ट्रेडिंग शैलियों की जाँच के लिए बड़े एजेंट-आधारित सिमुलेशन का उपयोग करता है। इसके MAS-Utopia मॉडल में पाँच प्रकार के 10,000 एजेंट हैं और पाँच वर्षों का उच्च-आवृत्ति डेटा लागू किया गया है। सिमुलेशन में लेन-देन…

यह अध्ययन जाँचता है कि उच्च-आवृत्ति डिजिटल परिसंपत्ति कीमतों में उछाल क्रिप्टो बाज़ारों के रिटर्न को समझाने में मदद करते हैं या नहीं। यह असाधारण बाज़ार घटनाओं के आसपास समूहित उछाल पर केंद्रित है और देखता है कि उनका समय अस्थिरता और ट्रेडिंग वॉल्यूम के आवर्ती…

यह कार्य उच्च-आवृत्ति बाज़ार कीमतों और ट्रेडिंग गतिविधि के लिए बहुविविध हॉक्स बिंदु-प्रक्रिया मॉडल प्रस्तुत करता है। चार अंतःक्रिया कर्नल ट्रेड आने में स्व-उत्तेजना, कीमत बदलावों में माध्य प्रत्यावर्तन, आने वाले ट्रेडों का कीमत की चाल पर प्रभाव और कीमत…

यह दस्तावेज़ अत्यंत उच्च आवृत्ति पर परिसंपत्ति कीमतों की अस्पष्टता पर चर्चा करता है, जहाँ अंतिम ट्रेड, सर्वोत्तम बिड और मध्य कीमत अलग-अलग हो सकते हैं। व्यवहार में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्रेडिंग रणनीतियों को कीमत के एक सुसंगत संदर्भ की आवश्यकता होती…

यह दस्तावेज़ NFT बाज़ारों को सिद्धांततः पारदर्शी, लेकिन तकनीकी ज्ञान, प्रोटोकॉल की कार्यप्रणाली और बाज़ार की अक्षमताओं का लाभ उठाने वाले कुशल ट्रेडरों के प्रति संवेदनशील बताता है। इसमें अवसरवादी ट्रेडिंग को स्वचालित, उच्च-आवृत्ति गतिविधि के रूप में वर्णित…

यह शोध ढाँचा नियतात्मक लिमिट ऑर्डर बुक सिम्युलेटर को बहुचर चिह्नित हॉक्स प्रक्रियाओं से उत्पन्न स्टोकेस्टिक ऑर्डर आगमन के साथ जोड़ता है। इसमें बताया गया है कि रैखिक और गैर-रैखिक हॉक्स मॉडल समूहित ऑर्डर प्रवाह को कैसे दर्शा सकते हैं; दोनों मॉडल प्रकारों के…

दस्तावेज़ प्रस्तावित उच्च-आवृत्ति शेयर ट्रेडिंग एल्गोरिदम की रूपरेखा देता है, जो खरीद और बिक्री संकेत बनाने के लिए न्यूरल नेटवर्क पूर्वानुमानों का उपयोग करता है। इसमें तीन तरीकों की तुलना है: क्रॉस-एंट्रॉपी लॉस और क्वाज़ी-न्यूटन विधि से अनुकूलित लॉजिस्टिक…

अध्ययन देखता है कि प्रतिक्रिया गति और ट्रेडिंग की तात्कालिकता एक एक्सचेंज, सार्वजनिक लिमिट ऑर्डर बुक और सतत डबल-ऑक्शन मिलान वाले सिम्युलेटेड बाज़ारों में स्वचालित रणनीतियों को कैसे प्रभावित करती हैं। प्रतिक्रिया गति का अर्थ है बाज़ार घटनाओं के जवाब की गणना…

यह अध्ययन जाँचता है कि CME बाज़ार-डेटा पैकेट और मैचिंग-इंजन लेनदेन कैसे आते हैं, और इन मापों से उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग रिसीवर के डिज़ाइन के लिए मार्गदर्शन निकालता है। इसका साक्ष्य Nasdaq-100 E-mini फ्रंट-मंथ कॉन्ट्रैक्ट के एक वर्ष से अधिक समय के अवलोकनों से…

यह कार्य प्रदर्शन-संवेदनशील C++ अनुप्रयोगों में विलंबता घटाने के तरीकों की जाँच करता है और मुख्य संदर्भ उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। इसमें बेंचमार्क किए गए उदाहरणों वाला प्रोग्रामिंग रिपॉज़िटरी, अनुकूलित बाज़ार-निरपेक्ष सांख्यिकीय आर्बिट्राज पेयर्स रणनीति, और…

PulseReddit बड़े पैमाने की Reddit चर्चाओं को उच्च-आवृत्ति क्रिप्टोकरेंसी बाजार आँकड़ों के साथ जोड़ता है, ताकि अध्ययन किया जा सके कि सामाजिक जानकारी अल्पकालिक ट्रेडिंग में सहायक हो सकती है या नहीं। शोधपत्र इस डेटा को शामिल करने वाली LLM-आधारित बहु-एजेंट…

यह शोधपत्र एक लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल का वर्णन करता है, जो पीछे की अवधि के प्रत्येक ट्रेड के डेटा का उपयोग करके तय अल्पकालिक समय-सीमा में क्रिप्टोकरेंसी की कीमत की दिशा का अनुमान लगाता है। इसकी प्रक्रिया में फ़ीचर डिज़ाइन और हाइपरपैरामीटर खोज शामिल हैं;…

यह अध्ययन Coinbase Pro, Binance और Uniswap V2 पर Bitcoin और Ether की अस्थिरता तथा ट्रेडिंग वॉल्यूम में बार-बार आने वाले पैटर्नों की जाँच करता है। यह सप्ताह के दिन, दिन के घंटे और प्रत्येक घंटे के भीतर के अंतराल के अनुसार बदलाव देखता है। लेखक अस्थिरता और…

यह दस्तावेज़ उच्च-आवृत्ति मार्केट मेकिंग की ऐसी रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो टिक-स्तर के बाज़ार डेटा को समय-समय पर मिलने वाले पूर्वानुमान संकेतों के साथ जोड़ती है। यह मार्केट मेकिंग के निर्णय तय करते समय तेज़ ऑर्डर-स्तरीय जानकारी और कम बार मिलने वाले…

यह शोधपत्र एक ऑटोरेग्रेसिव मॉडल विकसित करता है, जो टोकनयुक्त लिमिट ऑर्डर बुक संदेश बनाता है; एक सिम्युलेटर इनका उपयोग बुक की स्थिति अपडेट करने के लिए करता है। इसकी संरचना में सरलीकृत संरचित स्टेट-स्पेस लेयर हैं, जो संदेशों और स्थितियों के लंबे अनुक्रमों को…

यह शोधपत्र उच्च-आवृत्ति ऑर्डर प्रवाह को इंट्राडे मूल्य परिवर्तनों का स्रोत मानकर मॉडल करता है और सिंथेटिक ऑर्डर अनुक्रम बनाने के लिए अनुक्रम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क लागू करता है। इन अनुक्रमों से मूल्य पथों का सिमुलेशन किया जाता है, फिर उत्पन्न व्यवहार की…

यह शोध टाइम-सीरीज़ विशेषताओं के रूप में पाथ सिग्नेचर उपयोग करने वाली फ़्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तावित करता है। यह सिग्नेचर को दो संकेतकों में बाँटता है: पाथ की अंतःक्रियाशीलता का खंडित सिग्नेचर माप और दिशा का इन्क्रीमेंट्स सह-परिवर्तन माप। ये संकेतक…

यह शोध उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए रीइन्फ़ोर्समेंट लर्निंग की पड़ताल करता है। इसमें एक एजेंट को अपने ट्रेडिंग परिवेश के साथ अंतःक्रिया से सीखते हुए बताया गया है और अल्पकालिक बाज़ार अवसरों के अनुसार निर्णय ढालने के तरीके के रूप में…

दस्तावेज़ जाँचता है कि ऑर्डर की अवधि, संशोधनों की संख्या और संशोधन कब होते हैं—इन आधारों पर ऑर्डर फ़िल्टर करने के बाद क्या ऑर्डर-बुक असंतुलन (OBI) निकट-अवधि रिटर्न को बेहतर ढंग से दर्शाता है। यह ऑर्डरों की पूरी धारा से बने संकेतों की तुलना निष्पादित ट्रेडों…

यह अध्ययन US इक्विटी कोट और ट्रेड के उच्च-आवृत्ति डेटाबेस पर डीप लर्निंग का उपयोग करके मॉडल बनाता है कि ऑर्डर बुक की आपूर्ति और माँग बाद के मूल्य परिवर्तनों से कैसे जुड़ती हैं। यह कीमतों और ऑर्डर प्रवाह के इतिहास से मूल्य चाल की दिशा का पूर्वानुमान जाँचता है…

यह दस्तावेज़ ऐसे तरल बाज़ार में बोली और माँग की कतारों का मॉडल बनाता है जहाँ ऑर्डर उच्च आवृत्ति से आते हैं। यह उनकी संयुक्त गतिशीलता के लिए फलनात्मक केंद्रीय सीमा प्रमेय निकालता है और दिखाता है कि ऑर्डर आगमन की आवृत्ति बढ़ने पर बुक का सन्निकटन धनात्मक…

यह शोधपत्र प्रति ट्रेड मूल्य बदलावों को ट्रेड आने के समय को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया से अलग करके उच्च-आवृत्ति इक्विटी रिटर्न का मॉडल बनाता है। अत्यधिक तरल निकट-माह के E-mini S&P 500 फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए यह बताता है कि निर्धारित समाचारों का हिसाब…

दस्तावेज़ अनियमित अवलोकन समय और असतत मूल्य बदलावों के लिए बनाया गया उच्च-आवृत्ति मूल्य मॉडल प्रस्तुत करता है। इसमें स्कोर-आधारित अस्थिरता ढाँचे के भीतर शून्य-अधिक्य वाला स्केलम वितरण और बाज़ार सूक्ष्म-संरचना के शोर को छानने के उद्देश्य से चल औसत घटक का उपयोग…