नॉलेज लाइब्रेरी

यह पेपर पेयर ट्रेडिंग बाज़ार में निवेश और उपभोग की समस्या का अध्ययन करता है, जहाँ जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के बीच स्प्रेड Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह पावर उपयोगिता के तहत इष्टतम रणनीतियों पर केंद्रित है और औसत की ओर लौटने वाले बाज़ार…

यह अध्ययन US इक्विटी के लिए मीन-रिवर्शन पेयर रणनीति विकसित करता है। प्रचलित पेयर ट्रेडिंग पद्धति से पेयर चुनने के बजाय, यह ऑर्नस्टीन-उलेनबेक प्रक्रिया से मेल खाते स्थिर पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए अधिकतम संभाव्यता आकलन का उपयोग करता है। अनुमानित मॉडल पैरामीटर…

दस्तावेज़ KBPT प्रस्तुत करता है—एक पेयर ट्रेडिंग नीति जो कलमन फ़िल्टर, बोलिंगर बैंड संकेतों और KalmanNet आर्किटेक्चर पर आधारित न्यूरल नेटवर्क को जोड़ती है। पारंपरिक रूपों में दो परिसंपत्तियों के संबंध को गॉसियन शोर वाली रैखिक अवस्था-अंतरिक्ष प्रक्रिया के रूप…

यह कार्य प्रदर्शन-संवेदनशील C++ अनुप्रयोगों में विलंबता घटाने के तरीकों की जाँच करता है और मुख्य संदर्भ उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग है। इसमें बेंचमार्क किए गए उदाहरणों वाला प्रोग्रामिंग रिपॉज़िटरी, अनुकूलित बाज़ार-निरपेक्ष सांख्यिकीय आर्बिट्राज पेयर्स रणनीति, और…

यह अध्ययन पेयर्स ट्रेडिंग के लिए मोंटे कार्लो विधि विकसित करता है, जब स्प्रेड जंप से संचालित औसत-प्रतिवर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह variance gamma प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो शास्त्रीय मॉडल की तुलना में अनंत गतिविधि और अधिक…

यह लेख इंट्राडे मौसमी प्रभावों और बाज़ार के विकास का अध्ययन करने के लिए स्टॉक के बीच सहसंबंधों और सह-गतियों की जाँच करता है। इंट्राडे CAC 40 डेटा का उपयोग करके यह पहले के निष्कर्षों की फिर से जाँच करता है कि ट्रेडिंग दिन के दौरान औसत स्टॉक सहसंबंध बढ़ते हैं।…

यह शोधपत्र अध्ययन करता है कि पेयर ट्रेड कब बंद करना चाहिए, जहाँ स्प्रेड को सीमित-गतिविधि लेवी प्रक्रिया से संचालित ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक-प्रकार की प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया गया है। उछाल घटक उस स्थिति का विस्तार करता है जहाँ परिसंपत्तियों के अंतर को उछाल…

यह शोध टाइम-सीरीज़ विशेषताओं के रूप में पाथ सिग्नेचर उपयोग करने वाली फ़्यूचर्स पेयर ट्रेडिंग रणनीति प्रस्तावित करता है। यह सिग्नेचर को दो संकेतकों में बाँटता है: पाथ की अंतःक्रियाशीलता का खंडित सिग्नेचर माप और दिशा का इन्क्रीमेंट्स सह-परिवर्तन माप। ये संकेतक…

यह दस्तावेज़ पेयर्स ट्रेडिंग के लिए एसेटों के बीच समय के साथ बदलते संबंध पहचानने वाला डीप-लर्निंग ढाँचा बताता है। मल्टी-मोडल टेम्पोरल रिलेशन ग्राफ लर्निंग समय-श्रृंखला प्रेक्षणों को विविक्त फ़ीचर्स के साथ एक टेम्पोरल ग्राफ में जोड़ता है। इसके बाद…

यह अध्ययन पोलिश शेयरों के लिए पेयर्स ट्रेडिंग ढाँचे को इस तरह अनुकूलित करता है कि किसी एसेट की तुलना दूसरे अत्यधिक सहसंबद्ध एसेट से जोड़ने के बजाय जोखिम कारकों से बनी उसकी प्रतिकृति से की जाती है। यह प्रधान घटक विश्लेषण, एक्सचेंज-ट्रेडेड फ़ंड या Long Short…

यह दस्तावेज़ जोड़ी ट्रेडिंग के लिए पोर्टफोलियो निर्माण की ऐसी विधि प्रस्तुत करता है जो चुनी गई जोड़ियों के बीच दोहराव सीमित करती है। इसमें परिसंपत्तियों को ग्राफ़ के नोड और सह-एकीकृत संभावित जोड़ियों को भारित किनारों के रूप में दर्शाया गया है; किनारों के भार…

अध्ययन बोलिंजर बैंड के सांख्यिकीय आधार को रोलिंग रिग्रेशन समय-श्रृंखला मॉडल से जोड़कर जाँचता है। यह ढाँचा पेयर्स ट्रेडिंग पर लागू करता है और बैंड-आधारित रणनीतियों के लिए ट्रेड अवधि तथा रिटर्न के बीच संबंध निकालता है। लेखक बोलिंजर बैंड के चल औसत को रैंडम वॉक…

यह प्रारंभिक विश्लेषण औसत-वापसी ट्रेडिंग रणनीति के लिए जोड़ीदार शेयरों के बीच स्प्रेड का मॉडल बनाने में ऑर्नस्टीन–उह्लेनबेक प्रक्रिया लागू करता है। यह उस तरीके की तुलना एक सरल विधि से करता है, जो रोलिंग विंडो में स्प्रेड के औसत और मानक विचलन का अनुमान लगाती…

यह शोध सांख्यिकीय आर्बिट्राज में उपयोग होने वाले माध्य-प्रत्यावर्ती स्प्रेड के मॉडलिंग के लिए अवस्था-अंतरिक्ष तरीका विकसित करता है, जिसमें पेयर ट्रेडिंग भी शामिल है। यह देखे गए स्प्रेड को छिपी अवस्थाओं के शोरयुक्त माप मानता है और अस्थायी बाज़ार अक्षमताओं की…

यह अध्ययन 2010 से 2018 तक ऊर्जा, धातु और कृषि क्षेत्रों की 17 भारतीय कमोडिटी के स्पॉट मूल्यों पर पेयर रणनीति की जाँच करता है। यह प्रशिक्षण नमूने पर Johansen कॉइंटीग्रेशन परीक्षणों से दीर्घकालिक रूप से संबंधित कमोडिटी जोड़ियाँ चुनता है, फिर प्रत्येक चयनित…

यह शोधपत्र सांख्यिकीय आर्बिट्राज में पोर्टफोलियो निर्माण की समस्या पर केंद्रित है: कई जोड़ियों के संकेत परस्पर टकरा सकते हैं, जिससे प्रतिभूतियों के बड़े समूह में अवसरों को मिलाना कठिन होता है। यह प्रतिभूतियों के बीच वरीयता संबंधों को ग्राफ के रूप में दर्शाने…

यह दस्तावेज़ तब पोर्टफोलियो वृद्धि के अनुकूलन का अध्ययन करता है जब परिसंपत्तियों के अपेक्षित प्रतिफल अनिश्चित हों। इसमें अपूर्ण, उच्च-आयामी बाजार पर विचार किया गया है, जहाँ परिसंपत्ति मूल्य स्टोकेस्टिक कारकों पर निर्भर करते हैं। ड्रिफ्ट को पूरी तरह तय करने…

यह शोधपत्र बायेज़ियन सह-एकीकृत वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन के लिए अनुकूली मैट्रिक्स-वैरिएट मार्कोव चेन मोंटे कार्लो विधि विकसित करता है। यह ग्रिडी गिब्स सैंपलिंग की जगह स्वचालित अनुकूली मेट्रोपोलिस तरीका अपनाता है, जिसका उद्देश्य सहसंबद्ध पैरामीटर ब्लॉकों वाली…

यह शोधपत्र उच्च-आवृत्ति अवलोकनों से औसत की ओर लौटती मूल्य-गतिशीलता का अनुमान लगाने का अध्ययन करता है, जहाँ बाजार सूक्ष्म-संरचना का शोर पैरामीटर अनुमानों को पक्षपाती कर सकता है। यह ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के लिए अधिकतम-संभाव्यता अनुमानक प्रस्तावित करता…

यह अध्ययन जोड़ी ट्रेडिंग से प्रेरित होकर, औसत की ओर लौटते मूल्य स्प्रेड में ट्रेड करने के लिए समय-निर्धारण विधि विकसित करता है। यह स्प्रेड को ऑर्नस्टीन–उलेनबेक प्रक्रिया के रूप में मॉडल करता है और लेन-देन लागत शामिल करते हुए पोज़िशन खोलने तथा बंद करने को…

ये नोट्स औसत-वापसी का मात्रात्मक विवेचन करते हैं। शुरुआत पेयर ट्रेडिंग से होती है और फिर औसत हटाने, प्रतिगमन, भारित प्रतिगमन, सीमित अनुकूलन और फ़ैक्टर मॉडल तक बढ़ते हैं। यह क्रम दिखाता है कि अधिक सामान्य तरीकों से औसत-वापसी रणनीतियाँ और पोर्टफ़ोलियो कैसे…

यह अध्ययन चीनी बाज़ारों में कारोबार किए जाने वाले तरल कमोडिटी वायदा की Covid-19 शुरू होने से पहले और बाद की स्थिति जाँचता है। यह उत्पादों के बीच अनुभवजन्य रिटर्न आघूर्णों और सह-एकीकरण की तुलना करता है। इसका एक कारण कमोडिटी के बीच संबंधों की पेयर्स ट्रेडिंग…

यह कार्य उन परिस्थितियों के लिए Kalman फ़िल्टरिंग विधि विकसित करता है जहाँ शोर सहप्रसरण मैट्रिक्स और अनुमानित सहप्रसरण के आकलन अनिश्चित होते हैं। संभावित वैकल्पिक मॉडलों को ध्यान में रखने के लिए यह वितरणात्मक रूप से मज़बूत निरूपण का उपयोग करता है, जिसमें…

यह अध्ययन युग्मित शेयरों के बीच सांख्यिकीय आर्बिट्राज के लिए मॉडल-मुक्त सुदृढीकरण-अधिगम रूपरेखा प्रस्तुत करता है। पहले यह ऐसे परिसंपत्ति गुणांक चुनकर माध्य-प्रत्यावर्ती स्प्रेड बनाता है जो स्प्रेड को लौटने में लगने वाले समय के अनुभवजन्य माप को न्यूनतम करते…