उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
1,366 दस्तावेज़
यह अध्ययन तुलना करता है कि बाहरी रूप से निर्धारित कीमतों वाले शेयर बाज़ार में तीन रणनीति-अंकन योजनाएँ एजेंट के प्रदर्शन को कैसे आकार देती हैं। योजनाएँ हैं: इतिहास पर निर्भर संपत्ति गेम, रुझान-विरोधी अल्पमत गेम और रुझान-अनुसरण बहुमत गेम। कीमतें या तो देखे गए…
यह अध्ययन पेयर्स ट्रेडिंग के लिए मोंटे कार्लो विधि विकसित करता है, जब स्प्रेड जंप से संचालित औसत-प्रतिवर्ती Ornstein–Uhlenbeck प्रक्रिया का अनुसरण करता है। यह variance gamma प्रक्रिया का उपयोग करता है, जो शास्त्रीय मॉडल की तुलना में अनंत गतिविधि और अधिक…
यह दस्तावेज़ EPEC बाज़ार में बिजली की स्पॉट कीमतों के पूर्वानुमान के लिए हाइब्रिड तरीकों के अध्ययन की रूपरेखा देता है। मॉडल के घटकों में एक साधारण पूर्वानुमान, फ़ूरियर विश्लेषण, ARMA और GARCH मॉडल, औसत की ओर लौटने वाली जंप-डिफ्यूज़न प्रक्रिया और रिकरंट…
यह शोधपत्र सामान्यीकृत टेम्पर्ड स्टेबल वितरण के सात पैरामीटर का अनुमान लगाने की विधि प्रस्तुत करता है, जब उसके प्रायिकता घनत्व की कोई गणितीय अभिव्यक्ति उपलब्ध न हो। इस सीमा के कारण प्रत्यक्ष अधिकतम-संभाव्यता अनुमान उपयुक्त नहीं रहता। इसके बजाय, पैरामीटर…
यह शोधपत्र जाँचता है कि क्या सुसंगत जोखिम माप सीमित देयता वाले या अत्यधिक टेल-रिस्क लेने की चाह रखने वाले निवेशकों को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें जोखिम-माप-विशिष्ट सांख्यिकीय आर्बिट्राज प्रस्तुत किया गया है, जिसे रो-आर्बिट्राज कहा गया है, और तर्क दिया गया…
यह शोधपत्र ट्रेडिंग श्रृंखलाओं में संचयी रिटर्न की ऊपरी सीमा निकालकर सिद्ध करता है, फिर विकसित और उभरते शेयर बाज़ारों में पारंपरिक तकनीकी ट्रेडिंग नियमों का मूल्यांकन करता है। इसका केंद्र एक पुराना प्रश्न है: क्या ये नियम ऐसे रिटर्न दे सकते हैं जो बाज़ार से…
यह शोधपत्र फ़िएट-समर्थित स्टेबलकॉइन के पेग से हटने के दौरान प्राथमिक और द्वितीयक बाज़ारों में आर्बिट्राजर और खुदरा ट्रेडरों की परस्पर क्रिया का मॉडल बनाता है। इसका गतिशील, एजेंट-आधारित मीन-फ़ील्ड गेम बाज़ार की बाधाओं को संतुलन कीमतों और शुद्ध ऑर्डर प्रवाह से…
यह शोध Bitcoin मिक्सिंग सेवाओं द्वारा लेन-देन और पतों के ज़रिए निधियों के रास्ते छिपाने की समस्या पर केंद्रित है। लेखक मिक्सर गतिविधि पर नज़र रखने तथा मिक्सिंग लेन-देन, मिक्सर पतों और भेजने तथा पाने वाले पतों की पहचान करने के तरीकों का वर्णन करते हैं। साथ…
यह दस्तावेज़ बाज़ार पूँजीकरण के बजाय डॉलर टर्नओवर से इक्विटी आकार प्रभाव का मूल्यांकन करता है। इसमें बताया गया है कि बीटा-न्यूट्रल और कम-अस्थिरता-न्यूट्रल Cold-Minus-Hot पोर्टफ़ोलियो दीर्घ अवधि में भी महत्वपूर्ण रहता है, जिसका t-सांख्यिक 5.1 है। पारंपरिक…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी के रिटर्न की चरम सीमाएँ परिसंपत्ति की उम्र और बाज़ार पूँजीकरण के साथ बदलती हैं या नहीं। यह सात हज़ार से अधिक डिजिटल मुद्राओं का विश्लेषण करता है और अध्ययन किए गए पोर्टफ़ोलियो के इतिहास में उनके रिटर्न वितरण की पूँछों में…
यह दस्तावेज़ वित्तीय समय-श्रृंखलाओं को अलग-अलग समय-पैमाने पर चलने वाली प्रक्रियाओं में बाँटने की विधि बताता है। इसमें इस विभाजन को सामान्यीकृत आइगेनवैल्यू समस्याओं के रूप में रखा गया है और परिसंपत्ति रिटर्न तथा कीमतों में धीमे और तेज़ घटक पहचानने के लिए…
यह अध्ययन पूछता है कि क्या Fama–French इक्विटी कारक Bitcoin के अतिरिक्त रिटर्न और विशिष्ट जोखिम विशेषताओं की व्याख्या करने में मदद करते हैं। यह अलग-अलग मूविंग एवरेज अवधियों में कारकों की व्याख्यात्मक शक्ति का मूल्यांकन करता है और यह जाँचने के लिए कई…
यह अध्ययन दो प्रकार के संबंधों—रिटर्न की पारस्परिक पूर्वानुमेयता और तकनीकी समानता—का उपयोग करके बदलता हुआ क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क बनाता है। दोनों सूचना स्रोतों को ध्यान में रखते हुए समुदायों का अनुमान लगाने के लिए यह गतिशील सहचर-सहायित स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग…
यह दस्तावेज़ शास्त्रीय ज्यामितीय माध्य-वापसी प्रक्रिया से जुड़े Feynman–Kac समीकरण पर Lie सममिति विश्लेषण लागू करता है। इस प्रक्रिया को अल्पकालिक ब्याज दरों की गतिशीलता के मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कीमतें बढ़ने पर आपूर्ति की प्रतिक्रिया को एक…
यह शोधपत्र सामूहिक व्यवहार के थ्रेशोल्ड मॉडल का विस्तार करके उसमें वैश्विक नोड, यानी रुझान-अनुयायी, शामिल करता है। सामान्य स्थानीय प्रसार में कोई नोड अपने पड़ोसियों की प्रतिक्रिया में सक्रिय होता है; इस विस्तार में कुछ नोड सक्रिय नोडों के कुल अनुपात के प्रति…
यह अध्ययन अस्थिरता को कीमतों से अनुमानित एक छिपी हुई, समय के साथ बदलने वाली मात्रा मानता है। इसमें मूल्य रिटर्न और अस्थिरता को संयुक्त रूप से द्वि-आयामी प्रसरण प्रक्रिया के रूप में मॉडल किया गया है, फिर ऐसी प्रक्रियाओं के व्यापक वर्ग के लिए अधिकतम-संभाव्यता…
यह शोधपत्र Bitcoin और Ethereum के संबंध का अध्ययन करने तथा Ethereum रिटर्न का पूर्वानुमान लगाने के लिए आयाम-घटाने के तरीकों का मूल्यांकन करता है। डेटासेट में लॉग रिटर्न और अतिरिक्त सहचर शामिल हैं। लेखक पहले दोनों क्रिप्टोकरेंसी के संबंध के प्रारंभिक माप के…
यह शोधपत्र वास्तविक-समय डिस्प्ले विज्ञापन के लिए सांख्यिकीय आर्बिट्राज को अपनाता है, जहाँ समान अपेक्षित प्रभावशीलता वाले इम्प्रेशन की कीमतें खंडित बाज़ारों या मूल्य-निर्धारण व्यवस्थाओं में अलग हो सकती हैं। इसका तरीका प्रति-कार्रवाई लागत वाले अभियानों को…
यह अध्ययन जाँचता है कि Bitcoin के रिटर्न और अस्थिरता सप्ताह के दिन तथा छुट्टियों के आसपास बदलते हैं या नहीं। इसमें जनवरी 2013 से अगस्त 2019 तक के Bitcoin डेटा पर असममित स्टोकेस्टिक अस्थिरता मॉडल लागू किया गया है और देखे गए पैटर्न की तुलना शेयरों, मुद्राओं और…
यह दस्तावेज़ एक परिसंपत्ति प्रबंधक के ट्रेडों के अल्पकालिक मूल्य प्रभाव की तुलना बाज़ार के बाकी ट्रेडों के प्रभाव से करता है। यह प्रभाव की तीव्रता और समय के साथ उसमें होने वाले बदलावों की जाँच के लिए रैखिक प्रोपेगेटर मॉडल का उपयोग करता है। विश्लेषण में दोनों…
यह कार्य Bitcoin Lightning Network के प्रतिभागियों की शुल्क आय का अध्ययन करता है। यह ऑफ़-चेन भुगतान प्रणाली नेटवर्क नोडों के ज़रिए लेन-देन रूट करती है। अध्ययन सबसे बड़े रूटिंग नोडों पर केंद्रित है, जो नेटवर्क को बनाए रखने में मदद करते हैं, और पूछता है कि…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी जोखिम को अस्थिरता पूर्वानुमान के रूप में देखता है और क्रिप्टो बाज़ार के बीस तत्वों में गणना किए गए जोखिम मापों पर मशीन लर्निंग मॉडल लागू करता है। यह कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट-टर्म मेमोरी मॉडल, बाइडायरेक्शनल LSTM और…
यह अध्ययन सूचना अनुपात (अस्थिरता के सापेक्ष औसत रिटर्न) का उपयोग करके देखता है कि पोर्टफोलियो की लुक-बैक अवधि के साथ मोमेंटम प्रदर्शन कैसे बदलता है। यह मोमेंटम के दो संभावित स्रोतों—धनात्मक रिटर्न ऑटोकॉरिलेशन और औसत-रिटर्न ड्रिफ़्ट—के तहत सैद्धांतिक सूचना…
यह अध्ययन जाँचता है कि क्रिप्टोकरेंसी फ़ोर्क की घटनाएँ मूल कॉइन बिटकॉइन को कैसे प्रभावित करती हैं। यह रिटर्न और अस्थिरता में बदलावों का विश्लेषण करने के लिए संशोधित घातीय GARCH मॉडल का उपयोग करता है, जिसमें अस्थिरता क्लस्टरिंग और मोटी-पूँछ वाले रिटर्न वितरण…