उन पुस्तकों, शोधपत्रों, लेखों और कोड के सारांश और मुख्य विचार, जिन्हें हमारे एआई एजेंट पढ़ते हैं। इन्हें Stratmill के शोध एजेंट ने लिखा है। हर पृष्ठ पर मूल स्रोत का लिंक है।
2,238 दस्तावेज़
यह शोधपत्र लिमिट ऑर्डर बुक गतिविधि मॉडल करने के लिए विस्तारित अवस्था-निर्भर हॉक्स प्रक्रिया प्रस्तुत करता है। मॉडल अवस्थाओं को समाप्त होने देता है, जो हाई-फ़्रीक्वेंसी बाज़ार व्यवहार दर्शाने के लिए बनाया गया गुण है। लेखक कारुश–कुहन–टकर शर्तों का उपयोग करके…
यह अध्ययन परिसंपत्ति रिटर्न के मॉडल के रूप में जनरलाइज़्ड टेम्पर्ड स्टेबल वितरण की जाँच करता है और इसकी तुलना नॉर्मल तथा अल्फ़ा-स्टेबल विकल्पों से करता है। यह वितरण के गुण बताता है और इसे S&P 500, SPY ETF तथा बिटकॉइन के रिटर्न पर फिट करता है।…
यह अध्ययन दो प्रकार की जानकारी—रिटर्न की पारस्परिक पूर्वानुमेयता और तकनीकी समानता—का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी का समय के साथ बदलने वाला नेटवर्क बनाता है। नेटवर्क के विकसित होने के साथ समूहों या समुदायों का अनुमान लगाने के लिए यह गतिशील सहचर-सहायित स्पेक्ट्रल…
यह शोध मोमेंटम ट्रांसफ़ॉर्मर संरचना को इक्विटी पर लागू करता है और इसके प्रस्तावित उपयोग की तुलना समय-श्रृंखला मोमेंटम तथा माध्य-प्रत्यावर्तन रणनीतियों से करता है। मॉडल अटेंशन को जोड़ता है, जो प्रशिक्षण अवधि की जानकारी के बीच संबंध बना सकता है, और एक LSTM, जो…
यह शोधपत्र पोर्टफ़ोलियो चयन का अध्ययन करता है, जहाँ जोखिमपूर्ण परिसंपत्ति का ड्रिफ़्ट सीधे देखा नहीं जाता और अलग-अलग गति से बदलने वाले दो छिपे स्टोकेस्टिक कारकों पर निर्भर करता है। यह पिछली कीमतों पर लागू तेज़ और धीमी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्रक्रियाओं…
दस्तावेज़ मुद्रा बाज़ारों में प्रवृत्ति-अनुसरण व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक संकर गतिशील मॉडल प्रस्तुत करता है। यह एट-द-मनी निहित अस्थिरता अवधि संरचना के लॉगनॉर्मल विसरण मॉडल से प्रतीकात्मक गतिशीलता उत्पन्न करता है और डेरिवेटिव से मिली जानकारी का उपयोग…
यह शोधपत्र दो गैर-रैखिक प्रक्रियाओं—धीमे और तेज़ द्विशाखन—के ज़रिए माध्य-प्रत्यावर्ती और मोमेंटम व्यवस्थाओं के बीच बदलावों की जाँच करता है। धीमे मामले में, नियंत्रण पैरामीटर बदलने पर स्थिरता खोने में देरी होती है, जिसके पहले संतुलन विकसित होता रहता है। लेखक…
यह अध्ययन टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के सुबह और दोपहर के सत्रों के लिए वास्तविकीकृत अस्थिरता अलग-अलग मापता है। इस विभाजन का उद्देश्य हाई-फ़्रीक्वेंसी शेयर आँकड़ों से अस्थिरता की गणना करते समय गैर-ट्रेडिंग घंटों से होने वाली विकृति से बचना है। यह अलग-अलग नमूना…
यह शोधपत्र मूल्य-सीमा सिद्धांत के अंतर्गत बिजली कीमतों का मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसमें परिसंपत्ति कीमत को जंप लेवी प्रक्रिया के घातीय फलन के रूप में दर्शाया गया है। चुनी गई प्रक्रिया का उद्देश्य बिजली बाज़ारों से जुड़ी माध्य-प्रत्यावर्तन और उछाल—दोनों…
यह शोधपत्र ऐसे निवेशक के लिए इष्टतम पोर्टफ़ोलियो रणनीति निकालता है जो अपेक्षित लॉगरिद्मिक यूटिलिटी अधिकतम करता है, जबकि बहुचर शेयर-रिटर्न ड्रिफ़्ट छिपा होता है और ऑर्नस्टीन–उहलेनबेक प्रक्रिया के अनुसार बदलता है। निवेशक देखे गए रिटर्न और विशेषज्ञों की राय से…
यह शोधपत्र एक धीमे संस्थागत निवेशक और हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडर के बीच की अंतःक्रिया को मॉडल करता है, जिनके संयुक्त ऑर्डर परिसंपत्ति की कीमत को प्रभावित करते हैं। तेज़ ट्रेडर कीमत का पूर्वानुमान लगाने वाला संकेत अधिक बार देखता है, लेकिन उसे दिन के अंत में…
यह अध्ययन बिटकॉइन के मूल्य को विकेंद्रीकरण, सर्वसम्मति पर भरोसे, क्रिप्टोग्राफ़िक क्रम और सामाजिक आख्यानों जैसी सूचनात्मक विशेषताओं तथा उनकी परस्पर क्रियाओं से उत्पन्न मानता है। यह इन आयामों को चार मापों—मूल्य-संग्रह, स्वायत्तता, सामाजिक-संकेत मूल्य और…
यह शोधपत्र क्रिप्टोकरेंसी सूचकांक और उसमें शामिल नौ क्रिप्टोकरेंसी की समापन कीमतों का पूर्वानुमान लगाने के लिए मशीन लर्निंग विधियाँ लागू करता है। इसमें कई एल्गोरिदम और मॉडल की तुलना करके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाला तरीका पहचानने की बात कही गई है; काम की तुलना…
यह अध्ययन ट्रेडिंग के नज़रिए से वित्तीय और जुआ बाज़ारों की तुलना करता है तथा चर्चा को प्लेटफ़ॉर्म, उत्पाद, प्रक्रियाओं, प्रतिभागियों और रणनीतियों के आधार पर व्यवस्थित करता है। यह वित्तीय एक्सचेंजों और ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफ़ॉर्म के बीच समानताएँ बताता है और…
दस्तावेज़ इक्विटी के लिए हेटेरोटिक जोखिम मॉडल बनाने की विधि बताता है। यह तरीका उद्योग वर्गीकरण को शेयर उपसमूहों के भीतर प्रमुख घटक सहप्रसरण अनुमानों के साथ जोड़ता है, फिर पुनरावर्ती रूसी गुड़िया निर्माण के ज़रिए सहप्रसरण मॉडल को घटाता है। लेखक इन मॉडलों को…
दस्तावेज़ एक स्टोकेस्टिक बाज़ार मॉडल प्रस्तुत करता है, जो प्रतिभागियों को प्रवृत्ति-अनुसरणकर्ताओं और मूलभूत विश्लेषकों में बाँटता है। यह समूहों का उपयोग कीमतों की गतिशीलता के लिए एक सामान्य समीकरण निकालने में करता है; समाचार प्रवाह भी बाज़ार व्यवहार को…
यह अध्ययन क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफ़ॉर्म पर बहुचर पेयर ट्रेडिंग के लिए एक इष्टतम ट्रेडिंग तकनीक प्रस्तुत करता है। यह क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी फ़िएट मुद्राओं का एक समूह चुनता है और आर्बिट्राज के अवसरों के लिए उन पर एक साथ नज़र रखता है। परस्पर प्रतिस्पर्धी संकेतों…
यह अध्ययन निश्चित आय बाज़ारों से जुड़े दो अनुमानों की जाँच करता है: शेयर कीमतें और यील्ड विपरीत दिशाओं में चलते हैं, और केंद्रीय बैंक की दरों में बदलाव बाद में शेयर बाज़ार की दिशा का पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। इसमें मासिक और साप्ताहिक S&P 500,…
शोधपत्र मल्टीफ़्रैक्टल गुणों का अनुमान लगाने के तरीकों से कई समय पैमानों पर बिटकॉइन के रिटर्न ढाँचे का अध्ययन करता है। इसमें रिटर्न विचरण को समय अंतराल के साथ शक्ति-नियम संबंधों का पालन करते हुए बताया गया है, जिसे अस्थिरता और हर्स्ट घातांक से वर्णित किया…
दस्तावेज़ सार्वजनिक मूल्य और ट्रेड डेटा पर फ़िट किए गए मॉडलों से बनने वाले मूल्य पथों और वास्तविक बड़े ऑर्डर निष्पादन में देखे गए पथों के बीच अंतर समझाता है। वर्णित सार्वजनिक-डेटा मॉडल निष्पादन के दौरान लगभग रैखिक मूल्य वृद्धि और उसके बाद बहुत कम उलटाव…
दस्तावेज़ जाँचता है कि कमोडिटी लीवरेज्ड ETF समय के साथ अपने घोषित लक्ष्यों को कैसे ट्रैक करते हैं। लंबे समय तक रखने पर अस्थिरता क्षय के कारण दैनिक लीवरेज्ड रिटर्न लक्षित गुणक से अलग हो सकते हैं, इसलिए लेखक ऐसा बेंचमार्क प्रोसेस बनाते हैं जिसमें यह प्रभाव…
दस्तावेज़ बिड-आस्क स्प्रेड को अस्थिरता, ट्रेडिंग मात्रा, समयावधि और मापे जा सकने वाले बाज़ार सूक्ष्म-संरचना कारकों से जोड़ने वाला मॉडल बताता है। इसमें स्प्रेड को उपलब्ध ऑर्डर तरलता और ट्रेडिंग के मूल्य प्रभाव के परस्पर प्रतिस्पर्धी असर का परिणाम माना गया है।…
दस्तावेज़ बिटकॉइन मूल्य निर्धारण मॉडल प्रस्तुत करता है जिसमें बाज़ार का ध्यान विलंब के बाद रिटर्न अस्थिरता को प्रभावित करता है। ध्यान को माध्य की ओर लौटने वाली कॉक्स-इंगरसोल-रॉस प्रक्रिया से दर्शाया गया है और परिणामी मॉडल एफ़ाइन तथा गणना योग्य है। लेखक…
दस्तावेज़ क्रिप्टोकरेंसी अनुप्रयोगों में फ़्रंटरनिंग समझाता है: हमलावर उपयोगकर्ताओं के लंबित लेनदेन देखता है और अपने लेनदेन पहले संसाधित कराने की कोशिश करता है। इससे वित्तीय नुकसान, गलत परिणाम और हमलों का जोखिम बढ़ सकता है, विशेषकर पारदर्शी, अनियमित…