नॉलेज लाइब्रेरी

यह शोधपत्र देखता है कि जब निवेशकों का अधिगम मॉडल फ़ैक्टर जोखिम प्रीमियम में संरचनात्मक बदलावों को कम आँकता है, तो उनकी मान्यताएँ और एसेट मूल्य कैसे विकृत हो सकते हैं। यह एक न्यूनतम बायेज़ियन ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसमें यह मॉडल-विसंगति लगातार पूर्वानुमान…

यह अध्ययन सतत फ़्यूचर्स में विविधीकृत समय-श्रृंखला मोमेंटम पोर्टफ़ोलियो पर डीप मल्टी-टास्क लर्निंग लागू करता है। इसका मुख्य विचार पोर्टफ़ोलियो निर्माण और अस्थिरता-संबंधी कार्यों को साथ सीखना है, बजाय इसके कि मोमेंटम संकेत और अस्थिरता अनुमान को स्वतंत्र इनपुट…

यह अध्ययन पवन ऊर्जा उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइज़र को मिलाने वाले एक हाइब्रिड संयंत्र के लिए एक दिन पहले की बोली और संचालन नीति विकसित करता है। यह नीति संदर्भगत जानकारी का उपयोग करके बिजली की बोलियाँ तय करती है और हाइड्रोजन उत्पादन का समय निर्धारित करती है; इसके…

यह शोधपत्र अल्पकालिक क्रिप्टोकरेंसी मूल्य पूर्वानुमान के लिए अनुकूली टेम्पोरल फ़्यूज़न ट्रांसफ़ॉर्मर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह समय-श्रृंखला को अलग-अलग लंबाई की उप-श्रृंखलाओं में बाँटकर गैर-स्थिरता और कीमतों में तेज़ बदलावों से निपटता है। ये…

यह शोधपत्र बड़े आयामी संदर्भ में परिसंपत्ति रिटर्न, वास्तविकीकृत अस्थिरता और ट्रेडिंग मात्रा का साथ-साथ अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक मैट्रिक्स ऑटोरेग्रेसीव मॉडल प्रस्तावित करता है। इसे चरों के बीच गतिशील प्रभाव-संचरण और परिसंपत्तियों के बीच निर्भरता, दोनों…

दस्तावेज़ वित्तीय बाज़ारों के संतुलन-आधारित विवरणों का एक पारिस्थितिक विकल्प प्रस्तुत करता है। यह ट्रेडिंग रणनीति में लगाए गए धन को किसी प्रजाति की बहुतायत जैसा मानता है, फिर मूल्य निवेशकों, रुझान-अनुयायियों और शोर-आधारित ट्रेडरों वाले एक खिलौना बाज़ार का…

यह अध्ययन जाँचता है कि क्या अगले दिन की बिजली कीमतों के बेहतर संभाव्य पूर्वानुमान से बैटरी ट्रेडिंग के बेहतर परिणाम मिलते हैं। यह क्वांटाइल-आधारित ट्रेडिंग रणनीतियों की दो सीमाएँ बताता है: वे ईमानदार संभाव्य पूर्वानुमानों को पुरस्कृत नहीं करतीं और बिजली…

यह शोधपत्र भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पाँच क्षेत्रों के शेयरों में पेयर ट्रेड बनाने की विधि बताता है। दीर्घकालिक संबंध वाले शेयरों की पहचान के लिए कोइंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है, फिर अल्पकालिक मूल्य विचलन पर ट्रेड करने के लिए पोर्टफोलियो बनाया जाता…

यह अध्ययन नॉर्डिक स्पॉट बिजली कीमतों पर विसरण एंट्रॉपी विश्लेषण लागू करता है। यह बाज़ार विविध प्रभावों से आकार लेता है, लेकिन इसमें समूहबद्धता और माध्य प्रत्यावर्तन जैसे सट्टा बाज़ारों के परिचित व्यवहार भी दिखते हैं। यह लगातार मूल्य उछालों के बीच प्रतीक्षा…

दस्तावेज़ एक संक्षिप्त नियतात्मक मॉडल का वर्णन करता है जिसमें निवेशक हाल की बाज़ार चालों पर प्रतिक्रिया करता है। कुछ टिक पहले लगातार दो बार कीमत बढ़ने या घटने के बाद यह नियम बिक्री का संकेत देता है; अन्यथा खरीद का संकेत देता है। प्रस्तावित मॉडल को जटिल…

दस्तावेज़ जाँचता है कि बिटकॉइन शुल्क बाज़ार दो जुड़ी चुनौतियों से कैसे निपट सकता है: ब्लॉक पुरस्कार घटने पर माइनर की आय बनाए रखना और अधिकतम ब्लॉक आकार से लगी थ्रूपुट सीमा कम करना। अपनी बोली के बराबर शुल्क प्रणाली के तहत ब्लॉक क्षमता बढ़ाने से आय घट सकती है,…

यह शोधपत्र कम-अस्थिरता विसंगति की कारक-आधारित व्याख्या देता है। यह कम और उच्च अस्थिरता वाले पोर्टफोलियो से जुड़े आधार परिसंपत्तियों की पहचान के लिए ग्रुपवाइज़ इंटरप्रिटेबल बेसिस सिलेक्शन एल्गोरिदम से अनुमानित अनुकूली बहु-कारक मॉडल लागू करता है। रिपोर्ट किए…

यह अध्ययन बिटकॉइन बुलबुलों की पहचान और क्रैश का पूर्वानुमान करने के लिए लॉग-पीरियोडिक पावर लॉ सिंगुलैरिटी (LPPLS) विश्वास संकेतक का मूल्यांकन करता है। पिछले दो वर्षों के दैनिक बिटकॉइन मूल्य इस्तेमाल करते हुए, यह बताता है कि तेज़ कीमत चालों के दौरान दैनिक…

दस्तावेज़ ट्रेडिंग रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए सिंथेटिक ऐतिहासिक मूल्य पथ बनाने में LSTM के साथ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क का उपयोग प्रस्तावित करता है। इसका आधार यह है कि नमूने के भीतर मज़बूत प्रदर्शन के लिए चुनी गई रणनीति ओवरफ़िट हो सकती है, इसलिए उसे…

यह शोधपत्र ऐसे स्टॉक पेयर-ट्रेडिंग सिस्टम का वर्णन करता है जो केवल पहले से चुनी गई जोड़ी पर नज़र रखने के बजाय N-स्टॉक यूनिवर्स में खोज करता है। यह स्टॉकों को दिशात्मक ग्राफ़ के नोड के रूप में दर्शाता है, जिनकी किनारा-भार तात्कालिक मूल्य अंतरों और सांख्यिकीय…

यह अध्ययन 2020 से 2025 तक के उच्च-आवृत्ति रिटर्न का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी के बीच बदलते संबंधों का मानचित्रण करता है। यह परिसंपत्तियों के लॉग रिटर्न के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण ग्रेंजर कारणता कड़ियों से भारित, दिशात्मक नेटवर्क बनाता है और कड़ी की…

यह शोध जाँचता है कि समेकित ट्रेड प्रवाह इंट्राडे समय पैमानों पर कीमतों में बदलाव से कैसे जुड़ा है। इसके अनुसार, मूल्य प्रभाव का पैटर्न गैर-रैखिक है और अलग-अलग इंस्ट्रूमेंटों में मोटे तौर पर समान है, जबकि ट्रेड-मात्रा प्रभाव और ट्रेड-दिशा प्रभाव के विशिष्ट…

यह दस्तावेज़ अल्फ़ा संकेतों और गैर-रैखिक अस्थायी मूल्य प्रभाव को मिलाकर इष्टतम ट्रेडिंग समस्या तैयार करता है। इसमें सामान्य प्रोपेगेटर मॉडल का उपयोग होता है, जिसमें पावर-लॉ प्रभाव क्षय भी शामिल है, और विविधताओं पर आधारित दृष्टिकोण से इष्टतम रणनीति के लिए…

यह टिप्पणी मात्रात्मक वित्त में स्व-वित्तपोषित ट्रेडिंग रणनीति का अर्थ बताती है। यह अवधारणा को स्टोकेस्टिक कलन और वित्तीय ट्रेडिंग के संगम पर रखती है, जहाँ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। दस्तावेज़ का घोषित उद्देश्य पाठकों को याद दिलाना है कि स्व-वित्तपोषण कैसे काम…

यह दस्तावेज़ व्यक्तिगत बाज़ार प्रतिभागियों के व्यवहार पर आधारित गैर-रैखिक ऑर्डर बुक मॉडल की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। इसके ढाँचे में मार्कोवियन और हॉक्स-आधारित दोनों मॉडल शामिल हैं, जो एजेंट-स्तरीय ऑर्डर प्रवाह को समग्र बाज़ार व्यवहार से जोड़ते हैं। बताई गई…

यह दस्तावेज़ इंट्राडे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए छिपी अवस्था पर आधारित दृष्टिकोण बताता है। इसमें शोरयुक्त प्रतिभूति रिटर्न को किसी अंतर्निहित मोमेंटम अवस्था से उत्पन्न अवलोकनों के रूप में मॉडल किया गया है, ताकि रुझान पलटने पर डिजिटल फ़िल्टरों से पैदा होने वाली…

यह अध्ययन जाँचता है कि जर्मनी के GRW निवेश अनुदान कार्यक्रम में बदलावों ने पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार को प्रभावित किया या नहीं। इसमें वित्तपोषण की स्थितियों में बाहरी बदलाव के स्रोत के रूप में संस्थागत सुधारों का उपयोग किया गया है, फिर अनुदानों के फर्म…

यह अध्ययन संशोधित माइक–फ़ार्मर ऑर्डर-आधारित मॉडल के संगणकीय प्रयोगों से जाँचता है कि ऑर्डर फ़्लो अति-हाई-फ़्रीक्वेंसी शेयर रिटर्न के स्वसहसंबंध को कैसे आकार देता है। यह हर्स्ट सूचकांक से रिटर्न निर्भरता मापता है और ऑर्डर फ़्लो के तीन गुण बदलता है: ऑर्डर दिशा…

यह अध्ययन किसी व्यक्तिगत शेयर के ऐसे जोखिम से जुड़े रिटर्न का अनुमान लगाने का तरीका प्रस्तुत करता है जो समान शेयरों के साथ साझा नहीं होता, भले ही अंतर्निहित जोखिम कारक अज्ञात हों। यह हर शेयर के ऐतिहासिक रिटर्न को अन्य शेयरों के रिटर्न पर प्रक्षेपित करके पीयर…