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この記事では、翌日の為替リターンを分類するサポートベクターマシンを紹介します。最大マージン境界、分類誤差を一部許容するソフトマージン、高次元の特徴空間で非線形境界を表現するカーネルトリックについて説明します。さらに、為替価格と過去のリターンを特徴量に使い、3次カーネルを採用したモデルを取り上げ、3分割交差検証を用いたグリッドサーチでパラメーターを選択する方法を説明します。…
外国為替機械学習統計バックテスト
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