Alphalens
このノートブックは、Alphalensが想定する入力データの構造を示し、ファクター分析のための制御された環境を用意するため、人工的な価格とファクターデータを生成します。異なる決定論的な値動きを持つ6つの資産の日次価格を作成し、選択した日付に欠損を含むファクター値を割り当て、資産をグループに分類します。次に、価格を日中の観測値に展開し、ファクターのタイムスタンプを寄り付きに合わせます。…
ファクター投資バックテスト株式
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このノートブックは、Alphalensが想定する入力データの構造を示し、ファクター分析のための制御された環境を用意するため、人工的な価格とファクターデータを生成します。異なる決定論的な値動きを持つ6つの資産の日次価格を作成し、選択した日付に欠損を含むファクター値を割り当て、資産をグループに分類します。次に、価格を日中の観測値に展開し、ファクターのタイムスタンプを寄り付きに合わせます。…