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短期反転戦略は、直近の下落銘柄を買い、上昇銘柄を売って、短い期間で相対リターンが反転することを狙います。文書では、時価総額上位100社を対象とする週次ポートフォリオを説明しています。前週の成績が最も低い10銘柄を買い、前月の成績が最も高い10銘柄を売ります。大型株に対象を限定することで、反転益をしばしば消してしまう取引コストを抑えられるとし、ポートフォリオ構築を工夫すれば売買回転率をさらに下げられると述べています。…
株式平均回帰注文執行リスク管理
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