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この記事では、価格系列が平均回帰、ランダムウォーク、トレンドのいずれに当たるか評価する統計手法を紹介しています。単位根検定である拡張ディッキー＝フラー検定について、帰無仮説はランダムウォークを表し、検定統計量が臨界値に対して十分に負であれば、その帰無仮説を棄却できると説明しています。例ではGoogleの調整後終値に検定を適用し、対象サンプルでは帰無仮説を棄却できなかったと報告しています。…
平均回帰統計株式米国市場
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