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この資料では、バリューETFをモデルにした四半期ごとのロングオンリーUS株式戦略を説明しています。NYSE銘柄から金融企業、ADR、REITを除外し、90日間の平均売買代金で流動性を選別します。対象銘柄のうち、EV/EBITで最も割安な10分の1を選び、EBITがマイナスの企業を除外したうえで、ピオトロスキーFスコアが最も高い半数を残します。保有銘柄は均等配分し、四半期ごとにリバランスします。…
株式ファクター投資ポートフォリオ構築米国市場
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