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このノートブックでは、単一銘柄・単一取引日のDataBento…

このノートブックでは、ETFの上位モメンタム・ポートフォリオについて、リバランス頻度が回転率、総パフォーマンス、コスト調整後の結果に及ぼす影響を調べます。日次、週次、隔週、月次のスケジュールについて、過去の目標ウェイトの変化から回転率を推定し、例示用のスプレッド、市場インパクト、手数料の前提を適用します。損益分岐アルファは、年間の片道回転率に往復コストを掛けて算出し、取引コストを賄うために必要な総リターンの閾値を示します。別のシナリオ分析では、シグナル減衰と持続性コストによって望ましい頻度がどう変わるかを検討し、…

このノートブックでは、NASDAQ-100銘柄の予測を対象とする15分足バックテストの流れを説明します。最初にランダムシグナルで処理系を確認します。ランダムな売買はコスト控除後に損失となるはずなので、利益が継続する場合は先読み、データの不整合、コスト計上漏れなどの問題を示している可能性があります。次に予測とエントリー方式の組み合わせを共通のバックテストエンジンで検証し、記録した結果を、デフレート・シャープレシオなどの統計指標で評価します。説明する設定では、取引価格から作成したOHLCVバーを使い、手数料とスリッペ…

このノートブックでは、NASDAQ ITCHの取引データから市場マイクロ構造の指標を作成し、取引を日中バーに集計します。また、流動性の代理指標、注文フローのシグナル、注文板の状態を区別します。集計前にティックルールで個々の取引を分類し、買い出来高と売り出来高から意味のある注文フロー不均衡指標を作成します。次に、Kyleのラムダの比率近似、Amihudの非流動性指標、Rollスプレッド、取引強度を示し、それぞれの入力と解釈を説明します。…

このデモでは、AlpacaのUSD現物市場につないだ、常時稼働型の暗号資産取引ループを説明します。無期限先物のケーススタディで使う投資対象を、取引所が扱う現物ペアに対応付け、取引できるのはその一部に限られることを示します。例示するシグナルは、無期限先物と現物のプレミアムシグナルの代理として使う、終値から終値までのモメンタムのローリングZスコアです。本番版では無期限先物価格と現物価格からプレミアムを計算する方法や、運用記録用に資金調達時間帯のタイムスタンプをUTCに統一する方法も説明します。…

このノートブックでは、同一のETFリターンパネルを用いて、PyPortfolioOpt、Riskfolio-Lib、skfolioによるポートフォリオ配分を比較します。訓練期間で配分手法を当てはめ、同等の目的関数と対応付けたウェイトがソルバーの許容誤差内で一致するか確認し、固定した配分を後続の観測値で評価します。平均・リスク手法、階層的リスクパリティ、テールリスク目的、売買回転や集中したウェイトへのペナルティを比較します。また、ハーフィンダール集中度を使い、訓練期間に限定したウォークフォワード評価を示します。…

このノートブックでは、モデルの順位付けを単純な暗号資産無期限先物ポートフォリオに変換し、後続の実験でサイズ設定、コスト、リスク管理の変更による影響を測れるようにします。ロングではスコア上位、ショートでは下位の契約を選ぶなどのエントリールールを適用し、サイズ設定が別の変動要因にならないよう均等加重にします。判断には予測のタイムスタンプを使い、ポジションはラベルの期間にわたって保有します。…

共通の戦略インターフェースを通じて、5日間のETFモメンタム戦略をAlpacaに接続する方法を示します。この戦略はSPY、QQQ、IWMのモメンタムを追跡し、しきい値を超えるとシグナルを生成します。ブローカー固有のアダプターがデータと注文を扱い、戦略とリスク管理ラッパーは再利用できます。ノートブックでは、SDKの利用可否、認証情報、口座状態、執行モードの確認を分けます。注文を送信せずに記録するシャドーモードにも対応しています。…

このノートブックでは、モデルの予測セットを比較可能なS&P…

このノートブックでは、Parquetソース、エンティティ、特徴量ビュー、タイムスタンプ、有効期間ポリシーを使ってFeastを設定し、学習用の例と実運用に近い時点指定クエリの特徴量を取得する方法を示します。Feastの出力と手書きのポイントインタイム結合を特徴量ごとに比較します。許容誤差を小さく設定することで、通常の丸め誤差ではなく、誤った行の選択が不一致の原因となる場合を検出できます。…

この探索的ノートブックでは、AlgoSeek NASDAQ-100分足データの構造と解釈方法を説明します。データセットに事前計算されたフィールドを、気配値の価格と数量、取引価格、スプレッド、出来高、取引場所別の分類、ティック方向、圧力、VWAP、気配値の件数に整理します。分足はプレマーケット、通常、ポストマーケットの各セッションにわたり、セッションごとに活動や流動性の状況が異なるため、セッションを考慮した分析が重要です。…

この設定メモでは、バックテストの識別情報に含まれる設定と、シミュレーション上の取引コストに実際に影響する設定を区別します。説明されているケーススタディでは、登録済みの実行はすべてベクトル化された満期決済経路を使います。設定された執行価格、手数料率、スリッページ率の各フィールドはその経路に渡されません。また、気配値側での約定はイベント駆動型ブローカーの機能ですが、ベクトル化された実行ではそのブローカーを構築しません。既存の実行のハッシュ化された識別情報が変わるため、これらの設定は構成に残されています。…

このノートブックでは、同一のシグナルから2つのバックテストエンジンが異なる結果を出す理由を調べます。事前計算済みのETF戦略を固定し、その予測から決定論的なポートフォリオを構築して、執行設定を一つずつ変更します。設定には株数の丸め、手数料用に確保する現金、約定順序、リバランスの挙動、コストが含まれます。期末価値と約定した取引を比較し、各設定の個別効果が単純に加算されるとは仮定せず、設定間の相互作用も測定します。…

この資料では、取引を転送する前に注文とポートフォリオの状態を確認するブローカーラッパーを実演します。制御には、注文ごとの株数上限と金額上限、ポジションのエクスポージャー制限、注文頻度の上限、資産の許可リストとブロックリスト、緊急停止が含まれます。合成ブローカーを使ってリクエストの承認・拒否を確認し、各シナリオが想定どおりの結果になることをアサーションで検証します。…

このケーススタディでは、US企業の特性から構築した月次ロング・ショートのデシル戦略を評価し、時点情報に基づく会計データのラグ、ウォークフォワード検証、時期に応じた取引コストを考慮して、線形モデル、勾配ブースティング、潜在ファクターの手法を比較します。報告された検証系列のうち最も強いものは、ウィンザー化した将来リターンに勾配ブースティングモデルを適用したものです。教師ありオートエンコーダも、単独で有力なシグナルになりうると説明されています。検証では複数のフォールドでプラスの成績が報告されましたが、レジストリの結果で…

このノートブックでは、金融時系列の一括書き込み、全件スキャン、時間範囲クエリ、OHLCV集計、取引と気配値の照合を通じて、組み込み型、サーバー型、汎用、取引特化型のデータベースを比較します。主なポイントは、ストレージ配置とクエリの種類によって性能への影響が異なることです。列指向エンジンはパネルデータのスキャンを効率的に処理できる一方、対象を絞ったバックテスト期間のクエリでは、時系列順のインデックスやパーティションが重要です。…

この分析では、符号付きのモデルリターン予測を二値ポジションに変換する3つの方法、固定ゼロしきい値、銘柄ごとの後方パーセンタイル、銘柄間のクロスセクション・パーセンタイルを比較します。ETFと暗号資産の無期限先物について登録済みの検証予測に適用し、ルックバック期間とパーセンタイルしきい値を変化させます。リターンや取引コストを考慮する前に、各ルールが有効になる頻度と、銘柄の状態が変化する頻度を測定します。…

このノートブックでは、合成ブローカーを使って、実運用における運用上の安全策を実演します。市場スナップショットが設定した経過時間を超えると注文が拒否される例と、口座価値の低下が日次損失のキルスイッチを作動させる例を示します。損失状態は保存されるため、ブローカーラッパーを再構築してもラッチが暗黙に解除されることはありません。起動時の照合では保存済み状態をブローカーのポジションや未約定注文と比較し、エンジンはデータ待ち、フィード停止、停止済みなどの稼働状態を示します。…

このノートブックでは、リターンラベルごとに、検証データで選択したFX戦略1つを対象として、比例取引コストの変化が与える影響を測定します。まずシグナル、配分、リスクオーバーレイの候補から親戦略を選び、戦略の他の特性は維持したまま、取引する片道ごとの総コストだけを変化させます。この検証は後続のモデル・戦略選択から除外されるため、特に有利なコスト前提で評価された候補が優位になることを防ぎます。得られる曲線は、成績が売買回転にどれほど敏感か、またどこでリターンが損益分岐点に達するかを示すものです。…

この分析では、CME先物モデルのクロスセクション情報係数（IC）の読み方と、その後のポートフォリオ検証との関係を説明します。各日の予測リターンと実現リターンの順位相関を計算し、日ごとの相関を平均します。これは、商品を順位で選び、予測リターンの大きさを考慮しない等ウェイト戦略に対応します。また、フォールド間の平均とt統計量を日次系列に基づく推論と区別し、報告されたt統計量がフォールド間の標準誤差を用いていること、予測値がほぼ一定になる場合にはICが定義される日数も重要であることを指摘します。…

このノートブックでは、モデルや予測を構築する前に、過去のETFデータが月次ランキング戦略を支えられるかを評価します。前年の流動性情報を用いて時点ごとの適格性を確認し、リバランス日に利用可能なファンド数を数え、1株当たり手数料と推定したハーフスプレッドを価格に対するコストに換算します。さらに、リターンの値動きでコストを賄えるかを調べ、各ファンド内のリターン自己相関を測定します。また、ホールドアウトを参照せずに、ウォークフォワード分割が開発サンプルに収まるかも確認します。…

このノートブックでは、株式とオプションの研究から得た検証用予測をロングオンリーの株式ポートフォリオに変換して評価します。等ウェイトの上位K銘柄をベースラインとし、複数のポートフォリオ集中度を比較し、ラベルごとの意思決定頻度に従います。引け時点で作成したシグナルは次に利用可能な寄り付きで執行し、乱数シードを固定したランダムシグナルの実行を処理系の確認に使います。検証日付のカバー範囲が同等な候補だけを順位付けし、不確実性分析にはブロックブートストラップ区間と、関連する複数の派生形から選択することへの補正を含めます。…

このノートブックでは、NASDAQ ITCH由来の取引と注文メッセージを使い、市場マイクロストラクチャーのパターンを示します。ティック単位の取引価格リターンに見られる負の1次自己相関を調べ、買い気配と売り気配で交互に取引が成立すると、基礎価値が変わっていなくても価格が反転したように見える場合があることを説明します。リターン分析でビッド・アスク・バウンスを減らしたい場合に、仲値リターンを使う理由を示しています。…

このノートブックでは、PPOエージェントが気配値の傾きとスプレッド幅を選ぶ、シミュレーション上のマーケットメイク課題を作成します。気配値が仲値から離れるほど約定確率は低下し、注文不均衡は約定とその後の価格変動の両方に影響します。在庫に対して気配値を調整する予約価格を設け、評価報酬には時価評価した資産と在庫ペナルティを組み合わせます。エピソード終了時に残るポジションには清算コストがかかります。エージェントは、すでに予約価格調整を適用する固定ルールと比較されます。…