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8件の資料
この資料では、取引、気配値、指値注文板の分析に使う4つの株式市場データソース、AlgoSeek TAQ、Databentoの注文単位の市場データ、NASDAQ ITCH、IEX HISTを比較します。各ソースの粒度、対象範囲、費用やアクセス条件、必要な保存容量、データが解析済みか再構成を要するかを説明しています。例を通じて、最良気配のフィードと全板情報または注文ごとのメッセージを区別し、集約された分足データから注文板を再構成できない理由を解説します。…
この章では、市場データを取引ルール、流動性、参加者の行動の結果として捉えます。最良気配値から注文単位のフィードまでを概観し、取引所メッセージを解析して、取引所ごとの指値注文板に再生する方法を説明します。板のライフサイクル確認、流動性と注文フローの分析、日中の取引パターン、単一取引所で見える流動性の限界も扱います。さらに標本化にも焦点を当て、時間、取引活動、情報に基づくバーがそれぞれ異なる観測値を生み、売買方向の分類とタイムスタンプの整合が解釈に影響することを説明します。…
このノートブックでは、NASDAQ ITCHの取引データから市場マイクロ構造の指標を作成し、取引を日中バーに集計します。また、流動性の代理指標、注文フローのシグナル、注文板の状態を区別します。集計前にティックルールで個々の取引を分類し、買い出来高と売り出来高から意味のある注文フロー不均衡指標を作成します。次に、Kyleのラムダの比率近似、Amihudの非流動性指標、Rollスプレッド、取引強度を示し、それぞれの入力と解釈を説明します。…
このノートブックでは、スプレッド、板の不均衡、売買方向付き出来高、価格インパクトなどの日中ミクロ構造情報を使い、NASDAQ-100銘柄の次の15分リターンを順位付けする予測モデルを比較します。網羅性が完全な場合に限り、各モデルファミリーから代表となる予測セットを1つ選び、モデルのチェックポイントは区別して扱います。分析では、順位相関と不確実性区間を比較し、ウォークフォワード分割ごとの性能を確認します。予測バケットの単調性と市場局面への依存性を検証し、コンフォーマル予測区間が所定の網羅率を満たすかも調べます。因果…
このノートブックでは、ティック、出来高バー、金額バーなど、実際に不規則なタイムスタンプを持つ時系列を生成するGT-GANに着想を得たアーキテクチャを説明します。GRU-ODEエンコーダーは観測値を潜在状態に写像し、ODEベースの生成器と識別器は連続時間の変化をモデル化し、ODEデコーダーは観測値を再構成します。任意の時刻で潜在状態を照会できるため、固定された観測グリッドを超える補間や生成が可能です。…
この資料では、解析済みのNASDAQ ITCHメッセージを読み込み、注文の追加、削除、キャンセル、約定、置換から指値注文板を再構築するためのユーティリティを説明します。注文ごとの残存株数を追跡し、その後の板更新で現在の数量を使えるようにします。注文参照をたどることで、置換の連鎖にも対応します。スナップショットでは、複数段の買い気配と売り気配に加え、最良気配、スプレッド、仲値を出力します。…
このノートブックでは、1分足のNASDAQ-100マイクロストラクチャー特徴量から複数の期間先のリターンを予測するため、長短期記憶ネットワークを学習させます。モデルは過去の系列を順に処理し、どの過去の観測を保持するかを学習します。学習ではウォークフォワード分割を使い、特徴量の標準化は学習データだけで行い、銘柄と分割が変わるたびに状態をリセットし、指定したチェックポイントで検証予測を保存します。学習ターゲット間の重複を減らすため、系列ウィンドウの間隔は各ラベルの期間に合わせます。…
この分析では、ITCHの追加、削除、一部取消、置換、約定メッセージから、個々のNASDAQ指値注文を再構成します。正確な時刻と対数スケールの存続時間分布を用いて、注文が取消または約定されたか、それらのイベントまでにどれだけ時間がかかったかを測定します。取引終了時点で板に残る注文と、すでに約定または変更された注文を区別し、単一銘柄のライフサイクル分析とより広範なメッセージ数の分析も分けます。…