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399件の資料
この運用デモでは、主要なFX通貨ペアの過去の日次データでリッジモデルを再学習し、Interactive Brokersのペーパーセッションで現在の足データを取得して、通貨ペアを順位付けし、ロングバスケットを構築します。ブローカーへの接続、簡潔な特徴量セットの準備、FX契約の適格性確認、注文計画、監視と監査用の各実行記録までを順に説明します。データ取得と執行の両方に同じ取引場所を使うことで運用手順が簡素化され、ノートブックでは口座確認と契約の特定方法を明示します。…
このチュートリアルでは、個別のES契約から連続先物系列を構築します。単調なロール制約のもとで取引高を使って期近限月を特定し、出来高に基づく切り替えと暦日に基づくタイミングを比較します。また、アウトライト契約とカレンダースプレッドを分ける理由、曖昧な1桁の年コードではなく契約定義または観測された取引履歴から満期を判断する理由、データセット比較の前にバー頻度を確認する理由を説明します。…
このノートブックでは、市場活動をモデル化した取引コストと戦略の運用可能規模に結び付ける枠組みを構築しています。平方根インパクトモデルを紹介し、ボラティリティと平均日次出来高を主要な入力として特定するとともに、市場データから得られる数量と、トレーダー自身の執行記録を必要とするインパクト係数を区別しています。また、注文を執行する期間に対する参加率を測るべき理由を、日中出来高の推移を使って示しています。…
この資料では、取引、気配値、指値注文板の分析に使う4つの株式市場データソース、AlgoSeek TAQ、Databentoの注文単位の市場データ、NASDAQ ITCH、IEX HISTを比較します。各ソースの粒度、対象範囲、費用やアクセス条件、必要な保存容量、データが解析済みか再構成を要するかを説明しています。例を通じて、最良気配のフィードと全板情報または注文ごとのメッセージを区別し、集約された分足データから注文板を再構成できない理由を解説します。…
この調査では、NVDAのマーケット・バイ・オーダーデータから、分単位の注文フロー圧力指標を作成します。注文の追加、取消、約定を売買側別に符号付けし、イベントの規模と仲値からの距離で重み付けして、得られた圧力系列を平滑化します。続いて、仲値での事後評価価格と判断時点で約定可能な価格の両方を用い、複数の将来期間でこの指標がリターンを予測するかを調べ、統計的な関連と実際に取引可能な成績を区別します。…
この文書では、検証データで選んだ設定を使い、確保されたNASDAQ-100のマイクロストラクチャー・ホールドアウト期間向けに予測を作成する方法を説明します。ホールドアウト前に終了する履歴だけで選択済みモデルを再適合し、宣言された最長の結果期間をカバーできる幅のラベルバッファーを設けます。再適合には別の学習識別子を付与し、選択モデルの検証期間がホールドアウト期間と重複していないことをノートブックで確認します。…
この設定メモでは、3クラス分類ラベルに対するL1ロジスティック回帰で、sagaソルバーとより厳しい収束許容誤差を選んだ理由を説明します。Nasdaqの市場マイクロ構造パネルで計測した実行時間と、報告されたアウト・オブ・サンプルの対数損失および正解率を挙げ、sagaとliblinearを比較します。計測した実行では速度と予測指標の両方でsagaが優れていましたが、パネル全体での実行時間は不確かだと報告されています。…
このノートブックでは、約定データからティックおよび出来高のインバランスバーを構築し、情報に基づくサンプリングを検討します。手動実装したティック・インバランスをライブラリのサンプラーと照合した後、期待バーサイズと適応設定を変えて、適応型、固定閾値型、ローリングウィンドウ型の手法を比較します。バーリターンは、バー数、平均サイズ、Jarque–Bera正規性検定、1期ラグの自己相関、分散比統計量で評価します。この枠組みでは、サンプラーの閾値構成要素を時系列で調べることを重視します。終点での期待サイズの変化だけでは、適応…
このモジュールは、暗号資産無期限先物で大口の売り注文を執行するための時点ベースのシミュレーション環境を定義します。観測には、残存ポジションと時間に加え、市場ボラティリティ、プレミアム指数、相対出来高、時刻、資金調達までの時間が含まれます。行動は、スケジュールと参加率の上限に従い、基準スケジュールに対する執行ペースを調整します。環境は、平方根型と線形のマーケットインパクトで執行ショートフォールを推定し、在庫リスクやスケジュール乖離へのペナルティを追加できます。…
この章では、市場データを取引ルール、流動性、参加者の行動の結果として捉えます。最良気配値から注文単位のフィードまでを概観し、取引所メッセージを解析して、取引所ごとの指値注文板に再生する方法を説明します。板のライフサイクル確認、流動性と注文フローの分析、日中の取引パターン、単一取引所で見える流動性の限界も扱います。さらに標本化にも焦点を当て、時間、取引活動、情報に基づくバーがそれぞれ異なる観測値を生み、売買方向の分類とタイムスタンプの整合が解釈に影響することを説明します。…
この資料では、株価指数、米国債、エネルギー、金属、通貨、金利、農産物、畜産物、暗号資産にわたる35種類のCME先物商品の上場限月をまとめています。取引所の限月コード体系を説明し、月次、四半期ごと、商品ごとの隔月上場スケジュールを区別します。表には代表的な上場パターンを示し、株価指数と主要な米国債の四半期サイクル、エネルギー商品の月次限月、農産物や畜産物の作物・受渡しに関係するスケジュールなどを含みます。…
このノートブックでは、Kalshiの二値型の連邦準備制度金利契約を確率として読み取り、金利の閾値を並べた契約群からインプライド分布を作る方法を説明します。フィードに含まれるのはYESの買い気配であるため、スプレッドの影響を受ける価格は下限値だと強調します。閾値の順序違反は診断材料であり、裁定機会の証明ではありません。…
このノートブックでは、Yahoo Finance、WikiPrices、FREDに共通するOHLCVインターフェースを示し、これらを現在のETFデータ、長期の株式データ、マクロ経済系列に利用します。優先順位を付けた取得時のフォールバック手順を示し、統合パネルを監査できるよう各観測値のデータ元を記録する重要性を説明します。ETFのユニバースは株式、債券、コモディティのエクスポージャーを含み、後続のローテーション戦略を想定しています。…
このノートブックでは、NASDAQ-100のマイクロストラクチャ特徴量を使い、数分単位の複数の期間で将来リターンを予測する長短期記憶ネットワークを学習させます。平坦化した線形モデルと異なり、LSTMは各観測値を順に処理し、過去の情報をどれだけ保持するかを学習します。モデルは1分データの過去ウィンドウを使い、銘柄やフォールドが変わると隠れ状態をリセットします。各ウィンドウは同一銘柄内に収まり、予測時点で利用可能な情報だけを使う必要があります。…
このノートブックでは、単一銘柄・単一取引日のDataBento…
このノートブックでは、NASDAQ-100銘柄の予測を対象とする15分足バックテストの流れを説明します。最初にランダムシグナルで処理系を確認します。ランダムな売買はコスト控除後に損失となるはずなので、利益が継続する場合は先読み、データの不整合、コスト計上漏れなどの問題を示している可能性があります。次に予測とエントリー方式の組み合わせを共通のバックテストエンジンで検証し、記録した結果を、デフレート・シャープレシオなどの統計指標で評価します。説明する設定では、取引価格から作成したOHLCVバーを使い、手数料とスリッペ…
このノートブックでは、NASDAQ ITCHの取引データから市場マイクロ構造の指標を作成し、取引を日中バーに集計します。また、流動性の代理指標、注文フローのシグナル、注文板の状態を区別します。集計前にティックルールで個々の取引を分類し、買い出来高と売り出来高から意味のある注文フロー不均衡指標を作成します。次に、Kyleのラムダの比率近似、Amihudの非流動性指標、Rollスプレッド、取引強度を示し、それぞれの入力と解釈を説明します。…
この探索的ノートブックでは、AlgoSeek NASDAQ-100分足データの構造と解釈方法を説明します。データセットに事前計算されたフィールドを、気配値の価格と数量、取引価格、スプレッド、出来高、取引場所別の分類、ティック方向、圧力、VWAP、気配値の件数に整理します。分足はプレマーケット、通常、ポストマーケットの各セッションにわたり、セッションごとに活動や流動性の状況が異なるため、セッションを考慮した分析が重要です。…
このノートブックでは、日中の株式リターンにおける連続的な価格変動とジャンプを分離する方法を説明します。リターンの二乗から日次実現分散を推定し、ジャンプに頑健な連続成分の推定値としてバイパワー変動を使います。両者の差をゼロ未満にならないよう切り詰め、その値からジャンプ分散を推定します。続いてLee–Mykland検定を適用し、同じ取引セッション内の過去のリターンから得た局所ボラティリティ推定値で各リターンを標準化します。…
このノートブックでは、同一のシグナルから2つのバックテストエンジンが異なる結果を出す理由を調べます。事前計算済みのETF戦略を固定し、その予測から決定論的なポートフォリオを構築して、執行設定を一つずつ変更します。設定には株数の丸め、手数料用に確保する現金、約定順序、リバランスの挙動、コストが含まれます。期末価値と約定した取引を比較し、各設定の個別効果が単純に加算されるとは仮定せず、設定間の相互作用も測定します。…
このノートブックでは、日中の株式リターンを連続的な価格変動と離散的なジャンプに分けます。対数リターンの二乗から日次実現分散を推定し、ジャンプに頑健な連続成分の推定値としてバイパワー変動を用います。両者の差をゼロ未満にならないよう切り詰め、その値からジャンプ分散を推定します。続いてLee–Mykland検定を適用し、同じ取引セッション内の過去の観測値から推定した局所ボラティリティを基準に各リターンを標準化します。Gumbel分布に基づく臨界値は、日中に多数のバーを検定することを考慮し、局所ボラティリティの変化にも適…
このノートブックでは、金融時系列の一括書き込み、全件スキャン、時間範囲クエリ、OHLCV集計、取引と気配値の照合を通じて、組み込み型、サーバー型、汎用、取引特化型のデータベースを比較します。主なポイントは、ストレージ配置とクエリの種類によって性能への影響が異なることです。列指向エンジンはパネルデータのスキャンを効率的に処理できる一方、対象を絞ったバックテスト期間のクエリでは、時系列順のインデックスやパーティションが重要です。…
このノートブックでは、NASDAQ ITCH由来の取引と注文メッセージを使い、市場マイクロストラクチャーのパターンを示します。ティック単位の取引価格リターンに見られる負の1次自己相関を調べ、買い気配と売り気配で交互に取引が成立すると、基礎価値が変わっていなくても価格が反転したように見える場合があることを説明します。リターン分析でビッド・アスク・バウンスを減らしたい場合に、仲値リターンを使う理由を示しています。…
このユーティリティモジュールは、トレードデータのパネルを診断する統計関数を提供します。自己相関の計算では、エンティティごとに曲線を求めてから結果を集約し、ある系列の末尾と別の系列の先頭が見せかけの依存関係を生むのを避けます。期間インデックスを渡すと、欠損期間を保持し、意図したラグで観測値を対応付けます。集約推定値、エンティティ間のパーセンタイル、不確実性の参照値、ラグによって変わりうる件数を報告します。…