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自動売買シグナル向け可視性グラフRSI

記事 arXiv papers · 著者: Rafał Rak
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サマリー

この文書では、銘柄の価格系列における後方可視性の関係から構築した、価格ベースの指標である可視性グラフ相対力指数を紹介しています。指標はゼロから100の範囲にスケーリングされ、自動売買戦略のシグナル生成に使われます。評価では、30日間の最適化ウィンドウと7日間のテストウィンドウを用いるローリング方式を採用し、ダウ工業株平均、EUR/USD、USドル建て金を2024～2025にわたり検証しています。

報告結果には各市場の利益、中程度のドローダウン、1日あたり複数回の取引、シャープレシオが含まれます。これらは3つの金融商品を対象とした過去のバックテスト結果です。文書には取引コスト、スリッページ、明記された固定投資額以外のポジションリスク、他の期間の成績に関する情報がありません。この指標はさらなる調査に値する可能性がありますが、アウトオブサンプルや実運用で利益が続くことを示すものではありません。

主なアイデア

  • VGRSIは価格データの後方可視性の関係から売買シグナルを導きます。
  • 指標をゼロから100の範囲にスケーリングし、自動売買戦略で評価しています。
  • 株価指数、通貨ペア、金を対象に戦略を検証しています。
  • 報告成績は過去の検証に基づくもので、実市場での収益性を示すものではありません。

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テクニカル指標株式外国為替コモディティバックテスト
全文
# Visibility graphs can make money in financial markets


# Visibility graphs can make money in financial markets









Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

出典を明記したうえで、ライセンスに従って全文を掲載しています。 ライセンス: abstract CC0

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。