スプレッドのボリンジャーバンド平均回帰

サマリー

このスプレッド戦略は、ボリンジャーバンドを使ってポジションを建て、決済します。スプレッドバーを生成し、配列マネージャーの初期化を待ってから、設定可能な期間で移動平均と上下のバンドを計算します。ポジションがない場合、終値が上限バンドに達するとショート、下限バンドに達するとロングのポジションを建てます。価格がミドルバンドに戻ると、ポジションを決済するか、エクスポージャーを反転させます。

注文には設定可能なポジション上限と執行パラメーターを使い、新しいスプレッドバーごとに稼働中のアルゴリズムを停止してから、シグナルを再検討します。この文書は実装の詳細のみを示しており、バックテストや実運用の結果は報告していません。スプレッドの構築方法、パラメーターの選定、取引コストの影響、最大ポジション以外のリスク管理策は説明されていないため、別途評価が必要です。

主なアイデア

• 受信したスプレッドティックからスプレッドバーを生成し、インジケーターの初期化を待ちます。
• ボリンジャーバンドを使い、ポジションがない場合は上限バンドより上でショート、下限バンドより下でロングに入ります。
• スプレッドがミドルバンドに戻るとポジションを決済します。
• 最大ポジションと執行設定は変更可能なパラメーターです。
• コードには収益性を示す根拠も、パラメーター選定の指針もありません。

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