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Moonshotで日次終値ベースの株式モメンタム戦略を構築

ノートブック QuantRocket

サマリー

このチュートリアルでは、Moonshotを使って、日次終値ベースの横断的モメンタム戦略を開発し、バックテストする手順を概説します。日次の過去株価データを集め、投資対象を選んだ後、モメンタムファクターを調査し、Moonshotで戦略を実装します。

残りの手順では、バックテストの実行、戦略パラメーターの探索、デバッグを扱います。この文書は、関連するチュートリアル各編の概要であり、基となる計算やバックテスト結果を説明するものではありません。運用成績、データ仕様、取引コストやリスク管理策の詳細は示されていないため、この概要だけでは評価できません。

主なアイデア

  • 日次の過去株価データを集め、取引対象の銘柄群を定めるところから始めます。
  • 日次終値ベースの横断的戦略をコードにする前に、モメンタムファクターを調査します。
  • 戦略の実装とバックテストにMoonshotを使います。
  • 戦略開発の後半には、パラメーターの探索とデバッグが含まれます。
  • この概要は運用成績を報告せず、コストやリスク管理策も説明していません。

タグ

株式モメンタムファクター投資バックテスト
全文
# Getting Started with Moonshot


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# Getting Started with Moonshot

This tutorial shows you how to retrieve daily historical data for equities, analyze your data in a research notebook, and backtest an end-of-day cross-sectional momentum strategy using Moonshot.
    
**Data collection**

* Part 1: [Historical Data Collection](Part1-Historical-Data-Collection.ipynb)
* Part 2: [Universe Selection](Part2-Universe-Selection.ipynb)

**Research and Backtesting**

*Research*

* Part 3: [Momentum Factor Research](Part3-Momentum-Factor-Research.ipynb)

*Moonshot*

* Part 4: [Moonshot Strategy Code](Part4-Moonshot-Strategy-Code.ipynb)
* Part 5: [Moonshot Backtest](Part5-Moonshot-Backtest.ipynb)
* Part 6: [Moonshot Parameter Scans](Part6-Moonshot-Parameter-Scans.ipynb)
* Part 7: [Debug Moonshot Strategies](Part7-Debug-Moonshot-Strategies.ipynb)

出典を明記したうえで、ライセンスに従って全文を掲載しています。 ライセンス: Apache-2.0

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。