レジーム分析向けFREDマクロデータ

コード Machine Learning for Trading

サマリー

この設定では、レジームフィルタリングとクロスアセット分析に使う、FREDの過去のマクロ経済データを指定します。系列を日次、週次、月次、四半期ごとに整理しており、国債利回り、フェデラルファンド金利、VIX、労働関連指標、物価指数、鉱工業生産、マネーサプライ、名目および実質GDPを含みます。また、説明用の名称を列挙し、国債の満期から導出するイールドカーブ・スプレッドを定義します。

選択した金利とボラティリティ指標については、データが最初に利用可能になった時点を考慮した分析を支えるため、初回公表系列を別途設定しています。出力には整列済みデータ、未加工データ、メタデータの各ファイルが含まれ、プロファイリングも有効です。この設定が提供するのは入力データと派生指標であり、分析結果や検証済みの売買ルールではありません。公表の遅れの処理方法、具体的なレジームモデル、記載されたスプレッドがリターンを予測する証拠は説明されていません。これらの系列を使う戦略には、それぞれ適切なタイミング確認と検証が必要です。

主なアイデア

クロスアセット研究用データを作成する際は、公表頻度ごとにマクロ経済指標をまとめます。
国債利回り、VIX、労働、物価、生産、マネーサプライを、レジーム分析の候補入力として含めます。
イールドカーブ・スプレッドは、10年国債利回りと、より短い満期の国債利回りとの差から導出します。
データの利用可能時点を考慮する研究を支えるため、初回公表データを別途設定します。
この設定はデータ入力を提供するものであり、どの指標にも予測力があるとは確認していません。

# config.yaml


```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
#   from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
#   # Initialize with config
#   manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
#   # Download all data
#   manager.download_treasury_yields()
#
#   # Load data for analysis
#   yields = manager.load_treasury_yields()

macro:
  provider: fred
  start: '2000-01-01'
  end: '2025-12-31'
  storage_path: macro
  generate_profile: true
  outputs:
    aligned_file: fred_macro.parquet
    raw_file: fred_macro_raw.parquet
    metadata_file: fred_macro_metadata.parquet

  alfred_initial_release:
    symbols:
      - DGS1
      - DGS2
      - DGS3
      - DGS5
      - DGS7
      - DGS10
      - DGS20
      - DGS30
      - VIXCLS
    outputs:
      aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
      raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
    derived:
      - name: YIELD_CURVE_SLOPE
        formula: DGS10 - DGS2
      - name: YIELD_CURVE_5_10
        formula: DGS10 - DGS5

  series:
    daily:
      description: "Daily rates and volatility indicators"
      symbols:
        - DFF
        - DGS1
        - DGS2
        - DGS3
        - DGS5
        - DGS7
        - DGS10
        - DGS20
        - DGS30
        - T10Y2Y
        - VIXCLS

    weekly:
      description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
      symbols:
        - ICSA
        - WALCL

    monthly:
      description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
      symbols:
        - CPIAUCSL
        - CPILFESL
        - PCEPI
        - UNRATE
        - PAYEMS
        - CIVPART
        - INDPRO
        - M2SL

    quarterly:
      description: "Quarterly growth indicators"
      symbols:
        - GDP
        - GDPC1

  descriptions:
    DFF: "Fed Funds Rate"
    DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
    T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
    VIXCLS: "VIX Volatility Index"
    ICSA: "Initial Jobless Claims"
    WALCL: "Fed Balance Sheet"
    CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
    CPILFESL: "Core CPI"
    PCEPI: "PCE Price Index"
    UNRATE: "Unemployment Rate"
    PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
    CIVPART: "Labor Force Participation"
    INDPRO: "Industrial Production"
    M2SL: "M2 Money Stock"
    GDP: "Nominal GDP"
    GDPC1: "Real GDP"

  derived:
    - name: YIELD_CURVE_SLOPE
      formula: DGS10 - DGS2
      description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
    - name: YIELD_CURVE_5_10
      formula: DGS10 - DGS5
      description: "10Y-5Y spread for additional regime context"

```

出典を明記したうえで、ライセンスに従って全文を掲載しています。ライセンス: MIT

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。

クロスアセットのレジーム分析に向けたFREDマクロデータの設定

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