ハン窓リボンと相場構造のコンフルエンスを用いた、リスクベースのポジションサイジング戦略

サマリー

この戦略は、ハンフィルターを適用した価格系列のクロスオーバーと相場構造のシグナルを組み合わせています。スイング高値と安値を追跡してその水準のブレイクを検出し、構造上のトレンド状態を使って確認済みの方向に逆らうエントリーを避けます。ADXの範囲で相場環境を判定し、任意のフィルターによって取引時間帯を制限したり、価格が直近のフェアバリューギャップ付近にあることを条件にしたりできます。エントリーは確定足で評価され、ポジションがない場合にのみ行います。

ストップは直近20本の高値または安値をATR分だけ超えた位置に置き、ポジションサイズは資産額、リスク比率、ストップまでの距離から計算します。リスクリワード目標と任意のATRトレーリングストップも用意されています。提供された文書は不完全で、中心となる執行部分が省略されているため、正確な決済動作や一部の実装詳細を十分に評価できません。設定可能なロジックを説明していますが、パフォーマンスの根拠は報告していません。結果は市場、時間足、コスト、設定によって異なる可能性があります。リスクに基づくサイズ計算が適切に機能するには、金融商品の数量単位とポイント価値の慣例も適切である必要があります。

主なアイデア

• ハンフィルターのクロスオーバーが頻繁な方向性エントリーのきっかけとなり、追跡中のスイング水準のブレイクもエントリーシグナルになります。
• 相場構造に基づくトレンド状態、ADXの上下限、任意の取引時間帯およびフェアバリューギャップのフィルターでトレードを制限します。
• ポジションサイズの計算では、資産に対するリスクを、エントリーとATR分を加味した直近高安値との距離に連動させます。
• 設定可能なリスクリワード目標と、任意のATRベースのトレーリングストップを備えています。
• 執行部分の前後でソースが省略され、バックテスト結果も報告されていないため、決済方法とパフォーマンスの評価には限界があります。

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。