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結合隠れマルコフモデルによる金を用いたUSDCHF取引のフィルタリング

記事 arXiv papers · 著者: Donny Lee
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サマリー

この文書は、金市場の動向を市場間フィルターとして使う、提案段階のUSDCHFトレード戦略を説明しています。通貨ペア単独ではなく両市場の状態を関連付けるため、結合隠れマルコフモデルで双方をモデル化します。取引シグナルのトリガーとして記載されている観測値はRSIとCCIです。

各反復でモデルをデコードし、最も可能性の高い次の状態と観測値を推定して、取引判断に用いることを想定しています。その理由は、金がUSDCHFの有用な状況情報となる可能性があり、マルコフ構造が直近の状態情報から予測を提供するためです。この文書にはバックテスト結果、パラメーター設定、リスク管理策、シグナルをポジションに変換する方法の詳細がありません。収益性は実証された証拠ではなく期待として示されており、実用化の前に実証テストと慎重な検証が必要です。

主なアイデア

  • 金の動向を使ってUSDCHFの取引をフィルタリングします。
  • 結合隠れマルコフモデルで両市場の動きを表現します。
  • RSIとCCIを取引シグナルの観測値として使います。
  • デコードした次状態と次の観測値の推定を、判断材料として使います。
  • この文書は手法を提案していますが、パフォーマンスの証拠は報告していません。

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外国為替コモディティ機械学習テクニカル指標
全文
# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling


# Trading USDCHF filtered by Gold dynamics via HMM coupling









We devise a USDCHF trading strategy using the dynamics of gold as a filter. Our strategy involves modelling both USDCHF and gold using a coupled hidden Markov model (CHMM). The observations will be indicators, RSI and CCI, which will be used as triggers for our trading signals. Upon decoding the model in each iteration, we can get the next most probable state and the next most probable observation. Hopefully by taking advantage of intermarket analysis and the Markov property implicit in the model, trading with these most probable values will produce profitable results.

出典を明記したうえで、ライセンスに従って全文を掲載しています。 ライセンス: abstract CC0

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。