売買方向・価格・数量・発注意図に基づく重複注文の監視

サマリー

この議論では、VeighNaが重複した発注を検出できるかを尋ねています。提案されている確認方法は、買いまたは売りの方向、数量、価格が一致する注文を数えるものです。質問では、新規注文、決済注文、取消注文を区別しています。この考え方では、属性が一致する注文の繰り返し送信を検出するリスク管理機能として、重複注文の監視を位置づけています。返信によると、オープンソースのリスクマネージャーパッケージに関連機能が追加される予定ですが、実装の詳細は示されていません。

このやり取りは機能要望と、パッケージでの対応予定を簡単に示していますが、機能が公開またはテストされた証拠ではありません。重複を判定する時間範囲、部分約定や拒否された注文を含めるか、新規注文に対して取消注文をどう扱うかは明記されていません。これらは考え方を実運用の管理策にする際に重要です。このスレッドは監視の考え方と照合候補となる項目を知るのに役立ちますが、設定やコードのガイドでも、特定のリリースでの動作を検証した資料でもありません。

主なアイデア

• 売買方向、数量、価格を比較して、繰り返し注文を特定できます。
• 監視では、新規注文、決済注文、取消指示を区別する場合があります。
• 返信はVeighNaのリスクマネージャーで対応予定としていますが、公開やテストの結果は確認されていません。
• このスレッドでは、判定する時間範囲や約定・注文拒否が重複判定に与える影響は定義されていません。

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この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。