ベンチマーク比較のローリング指標

サマリー

このインジケーターは、取引対象のローリングリターンとリスク統計を計算し、選択可能な株式ベンチマークとリターンを比較します。入力ではベンチマーク、ルックバック期間、リターンの算出方法、表示する指標グループを設定します。出力には平均リターン、標準偏差、分散、相関、相関の二乗、ベータ、無リスク金利を用いたアルファ推定値が含まれます。また、ローリング平均と期間中の最低または最高リターンから算出した、最大ドローダウンおよび最大ゲインと呼ばれる指標もプロットします。

このスクリプトは計算と可視化のツールであり、トレード戦略ではありません。また、この文書にはポートフォリオの実績や検証結果はありません。ドローダウンとゲインの計算式は、平均に対する個々のリターンの極値を使うため、一般的な資産曲線のピークからボトムまでのドローダウンや累積ゲインを表すものではありません。さらに、ソースではベンチマークと無リスク金利の系列を先読み有効で取得しており、過去の値に未来の情報が入り込む可能性があります。表示された統計を利用する前に、データの整合性、単位、計算式を確認してください。

主なアイデア

• このインジケーターは、金融商品のローリングリターンを選択したベンチマークおよび無リスク金利と比較します。
• ローリング・ボラティリティ、分散、相関、相関の二乗、ベータ、CAPM型のアルファ推定値を表示します。
• 最大ドローダウンおよび最大ゲインと呼ばれる指標は、リターンの極値とローリング平均から計算されます。
• ベンチマークと無リスク金利の系列では先読み設定が使われ、過去の計算に未来のデータが含まれる可能性があります。
• スクリプトは指標を示しますが、検証結果はなく、ドローダウン指標も一般的な資産曲線のドローダウンではありません。

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