文字列構造による為替取引の時系列予測
記事 arXiv papers · 著者: Richard Pinčák et al.
サマリー
本資料は、実際の為替レート変動を文字列のような構造に写像し、為替取引の予測モデルを構築する方法を提案します。従来の長期経済計量アプローチでは、取引コスト、裁定機会、不規則な間隔での観測といった実務上の特徴を見落とす場合があると論じています。提案する表現は、こうした市場特性を考慮し、より頑健な取引とポートフォリオ選択を支援することを意図しています。
著者らはマルチストリング構造を用いた応用を説明し、結果をトレンドフォロー戦略と比較します。長期の取引期間にわたり、取引コストを考慮してもアルゴリズムが安定していたと報告しています。抜粋には、データ期間、モデル仕様、コストの前提、性能指標、統計的不確実性の詳細がありません。したがって、主張は研究の方向性を示すものであり、再現性や他の市場・取引条件での性能を評価するには不十分です。
主なアイデア
- 為替レートの実際の変動を文字列のような構造で表し、予測に用います。
- コスト、裁定、不規則な観測時点を無視するモデルの限界を出発点としています。
- 頑健なポートフォリオ選択にマルチストリング構造を適用します。
- 著者らはこの手法をトレンドフォロー戦略と比較し、取引コスト下での安定性を報告しています。
- 抜粋には、報告された結果を独立して評価するための方法論的詳細が十分にありません。
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全文
# With string model to time series forecasting # With string model to time series forecasting Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.
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