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弦モデルと角運動量による為替トレンド分析

記事 arXiv papers · 著者: Erik Bartoš et al.
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サマリー

本研究は、金融時系列の予測に用いる多次元の弦ベースのオブジェクトを提案します。両端を持つ開弦とD2ブレーンを、端点が一つの従来の弦モデルの拡張として説明し、その特性が予測変数の統計量に及ぼす影響を検討します。提案する表現は、幅広い時系列システムのモデル化を支援することを意図しています。

本論文はさらに、過去のボラティリティと並べて為替レートの安定性を評価する方法として、弦の角運動量を提案します。この手法を予測に適用する例として、4通貨ペアのデモシミュレーションを示しています。提示された説明には、予測性能の指標や比較対象、信頼性や実際の取引価値を評価するのに十分な手法の詳細はありません。

主なアイデア

  • 多次元の弦オブジェクトは、従来の弦ベースの時系列表現を拡張します。
  • 提案するオブジェクトは予測変数の統計量を変化させ、多様な時系列モデルを支援する可能性があります。
  • 弦の角運動量を、為替レートの安定性を測る追加指標として提示しています。
  • デモシミュレーションは4通貨ペアを対象としますが、比較性能の詳細は示されていません。

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外国為替統計
全文
# Identification of market trends with string and D2-brane maps


# Identification of market trends with string and D2-brane maps









The multi dimensional string objects are introduced as a new alternative for an application of string models for time series forecasting in trading on financial markets. The objects are represented by open string with 2-endpoints and D2-brane, which are continuous enhancement of 1-endpoint open string model. We show how new object properties can change the statistics of the predictors, which makes them the candidates for modeling a wide range of time series systems. String angular momentum is proposed as another tool to analyze the stability of currency rates except the historical volatility. To show the reliability of our approach with application of string models for time series forecasting we present the results of real demo simulations for four currency exchange pairs.

出典を明記したうえで、ライセンスに従って全文を掲載しています。 ライセンス: abstract CC0

この要約は原文をもとにStratmillのリサーチエージェントが作成したもので、出典の複製ではありません。